Как крипта после дождя: цифровые валюты резко подорожали с октября

С октября курсы самых популярных криптовалют резко выросли. Диапазон увеличения составил от 30 до 72%, следует из котировок цифровых валют, которые проанализировали «Известия». Больше всех в цене прибавил Bitcoin. 18 ноября его можно было купить примерно за $17,9 тыс. Эксперты считают, что на рост котировок повлияли позитивные новости о вакцинах против коронавируса, а также покупки цифровых денег крупными инвестфондами. Аналитики уверены, что криптовалюты будут дорожать и дальше.

Всё сошлось

С 1 октября Bitcoin подорожал на 72%, до $17,9 тыс., Litecoin — на 55%, до $71,26, Chainlink — на 33,7%, до $13,75, Ethereum — на 30%, до $475. В течение 2020-го курсы колебались, но резкое увеличение цены началось именно с октября.

Сильнейший рост курсов определяется силой восходящего тренда на рынке криптовалют, считает руководитель отдела анализа данных криптоплатформы CEX.IO Broker Юрий Мазур. На этот рынок уже поступает капитал со стороны профессиональных крупных инвесторов и компаний, торгующихся на фондовых биржах. Предпосылки для дальнейшего увеличения капитализации криптовалют весьма значительны, уверен эксперт. В ближайшее время аналитик ожидает коррекции и снижения курса биткоина примерно до $16,8 тыс., однако в дальнейшем — значительного роста на протяжении полугода и обновления исторических максимумов до отметки в $25 тыс. Такому тренду будет способствовать неблагоприятная картина в мировой экономике и на фондовых рынках, что подкрепит интерес крупного капитала к криптовалюте.

Сооснователь международной инвесткомпании Exante Анатолий Князев и директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считают, что в последний месяц биткоин поддерживает позитивный новостной фон. В том числе это связано с поступающей информацией о вакцинах против коронавируса Pfizer и Moderna, на что хорошо отреагировали фондовые рынки.

Другими причинами роста курса криптовалют Анатолий Князев считает покупку биткоина такими крупными компаниями, как Microstrategy, SQUARE, принятие виртуальных денег платежной системой PayPal. На рынке сформировался эффект, при котором поведение инвесторов характеризуется боязнью упустить выгодный момент для покупки. Эти настроения только усиливаются заявлениями инвестбанков.

Например, Citigroup считает, что биткоин может превысить отметку в $300 тыс. к концу следующего года, обращает внимание эксперт. Таким образом у криптовалютного рынка сложился целый ряд предпосылок для роста. Во-первых, влияние оказывает фундаментально ограниченное предложение биткоина. Во-вторых, в криптовалюту начали инвестировать институциональные игроки, в частности Grayscale, чьи активы превысили $8,5 млрд.

Из доллара в биткоин

Предпосылок для изменения тренда курса и обрушения биткоина на данный момент нет, считает Анатолий Князев. До тех пор, пока инвесторы верят в актив, он растет. Крах биткоина возможен, если на рынке произойдет паническая распродажа, как это было в марте, когда эта цифровая валюта падала со всеми остальными рынками.

Тренд роста криптовалют прослеживался в течение всего года. Динамика их курса неслучайно напоминала темпы роста цен на золото и серебро, считает руководитель аналитического отдела банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Беспрецедентно высокие темпы роста госдолга в развитых странах, вызванные необходимостью оказания огромных объемов фискальной помощи пострадавшим от коронавируса экономикам, были восприняты многими инвесторами как сигнал о повышении риска глобальной инфляции. Это вызвало увеличение спроса на «квази-деньги», которые сохранили бы покупательную способность в случае девальвации доллара или евро. В их числе оказались криптовалюты, сообщил эксперт.

С этим согласен и Анатолий Князев, он отмечает, что из-за риска обесценивания доллара и других валют инвесторы часто увеличивают покупку золота, а в последнее время и биткоина.

Государственный цифровой

С 2021 года в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах, который запретит практически все операции с криптовалютами. Легально их можно будет получить только по наследству или через процедуры банкротства и взыскания. За незаконный оборот виртуальных денег физлицам будет грозить штраф до 100 тыс. рублей или тюремный срок до семи лет. А для ИП вводится штраф до 1 млн рублей.

Взамен российский ЦБ раздумывает выпустить свою цифровую валюту. Виртуальный рубль будет эквивалентен обычному фиатному, и им можно будет расплатиться в магазине через специальный кошелек. В том числе без подключения к интернету. Ранее эксперты рассказывали «Известиям», что регуляторы ряда стран задумались об эмиссии государственных цифровых валют в качестве ответа криптоденьгам. Если мировые ЦБ слишком с этим затянут, то денежные суррогаты окончательно войдут в обиход. Помимо России выпуск государственной цифровой валюты рассматривают Китай, Индия, Тунис и еще ряд стран.

Ранее в ЦБ заявляли, что срок выпуска цифрового рубля еще не определен. Предварительно регулятор планирует предметно обсудить новшество с финансовым рынком. Однако глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявлял в беседе с «Известиям», что теоретически тестирование цифрового рубля может начаться уже в 2021 году. Законодательную базу для этого определяет новый закон.

Коррекция на Форекс: как определить, стратегии торговли

Понятие ценовой коррекции часто фигурирует в техническом анализе Форекс. Этим термином обычно обозначают ощутимое, но кратковременное отклонение валютного курса от своего основного рыночного тренда, предполагающее, однако, возврат к действующей тенденции через некоторое время. Такие коррекционные движения иногда называют откатами на Форекс. Между тем, любой трейдер должен четко отличать краткосрочные коррекции и откаты валютного курса от кардинального разворота целевого рынка, происходящего в противоположном (обратном) или боковом направлениях.

Так или иначе, коррекция на Форекс выражается в динамике рыночного курса, направленной противоположно действующему тренду. Главной причиной коррекционного движения считается закономерное вхождение целевого рынка в стадию перепроданности или перекупленности. Как и трендовое движение курса, коррекции/откаты на Форекс благоприятствуют получению спекулятивного дохода. Необходимо разобраться, что такое коррекция Форекс, чем она отличается от ценового разворота, как её правильно и своевременно идентифицировать на рынке. Кроме того, следует рассмотреть основные принципы и стратегии торговли на откатах Форекс.

Что такое коррекция на Форекс

Под коррекцией/откатом Форекс всегда понимается непродолжительное отклонение меняющегося валютного курса от своей актуальной тенденции. Сам факт коррекционного движения на целевом рынке означает, что цена актива через некоторое время все же возобновит трендовую динамику. Таким образом, своевременное выявление моментов начала/окончания отката цены, движущейся по конкретному тренду, поможет спекулянту избежать досадных ошибок и заработать на правильной оценке рыночной ситуации.

Для коррекционного движения Форекс одновременно характерны следующие особенности:

• корректирующийся курс отклоняется от действующего тренда, тем самым изменяя свою направленность на некоторое время;
• коррекция существующего тренда всегда имеет относительно кратковременный характер (этим она ощутимо отличается от ценового разворота);
• коррекционное движение завершается, когда цена снова возвращается к динамике по прежнему тренду, восстанавливая утраченные позиции.

Ценовая коррекция Форекс имеет следующие типичные разновидности, каждая из которых возникает в той или иной рыночной ситуации:

Восходящая ценовая коррекция при нисходящей тенденции в динамике курса. Обычно она возникает на целевом рынке, когда большинство трейдеров воспринимает текущую стоимость актива как слишком низкую для продолжения продаж. Соответственно, спекулянты начинают массово завершать свои SELL-ордера, что закономерно приводит к восходящему откату курса. Подобные ситуации наглядно иллюстрируются рисунком 1.

Рисунок 1. Восходящая коррекция при нисходящей тенденции

Нисходящая ценовая коррекция при восходящей тенденции в динамике курса. Как правило, её появление на целевом рынке наблюдается, если подавляющее большинство трейдеров оценивает актуальный курс валютной пары как слишком высокий для продолжения покупок. Таким образом, участники данного рынка начинают массово завершать свои BUY-ордера, что способствует нисходящему откату курса. Такой сценарий описывается рисунком 2.

Рисунок 2. Нисходящая коррекция при восходящем тренде

Боковая ценовая коррекция при горизонтальной динамике валютного курса. Наблюдается на целевом рынке при наличии условного равновесия (баланса) между предложением и спросом.

Рисунок 3. Боковая коррекция при горизонтальной динамике курса

Почему возникает коррекция: основные причины

Эксперты полагают, что глубина коррекционного отката трендового рынка прямо пропорциональна продолжительности таймфрейма. Трейдеру Форекс настоятельно рекомендуется учитывать данную зависимость. Кроме того, важно понимать, по каким причинам чаще всего возникает ценовая коррекция на трендовом рынке. Основными предпосылками подобного отклонения являются:

1. Стремительные, резкие колебания спроса/предложения на целевом рынке.
2. Обнародование информационных сообщений, не являющихся особо важными для большинства участников Форекс. Подобные новости обычно не приводят к существенному изменению ситуации на целевом рынке, но часто способствуют появлению кратковременных отклонений курса от действующего тренда.
3. Ощутимый ценовой импульс (скачок), приводящий к выходу целевого рынка из областей перепроданности/перекупленности. Когда количество ордеров, открываемых многочисленными участниками рынка по актуальному тренду, становится чрезмерным, данное обстоятельство неизбежно способствует возникновению отката. Завершение такой коррекции приводит к возобновлению трендовой динамики.

Рисунок 4. Чередование трендовых импульсов и коррекционных движений

Как идентифицировать коррекцию цен

Начинающие трейдеры Форекс часто спрашивают, как определить коррекцию на рынке. Чтобы вовремя распознавать такой откат, необходимо выявлять уровни цены, при достижении которых рынок явно начинает корректироваться. Однако успешность спекулянта в работе с ценовыми откатами напрямую зависит от того, насколько верно он определил момент входа. Для этого опытные инвесторы нередко пользуются широким инструментарием технического анализа.

Практика показывает, что идентификация коррекционных движений на целевом рынке может успешно осуществляться с помощью осцилляторов – индикаторов, часто подающих антитрендовые сигналы. Например, Stochastic, RSI, MACD и иные осцилляторы своевременно сигнализируют трейдеру о моментах выхода рыночного курса из областей перекупленности/перепроданности. Такие ситуации часто указывают на начало коррекционного движения (отката). Кроме того, сам факт продолжительного пребывания цены в зонах перепроданности при нисходящем тренде или перекупленности при восходящем тренде говорит о том, что коррекция целевого рынка может начаться очень скоро. Стандартные сигналы вышеупомянутых осцилляторов помогают спекулянту подготовиться к появлению очередного отката.

Рисунок 5. Выявление отката по сигналам осцилляторов

Чем коррекция цены отличается от разворота рынка

Как уже говорилось ранее, явным признаком коррекционного движения Форекс считается кратковременное отклонение ценовой динамики от актуального рыночного тренда. Иными словами, корректирующийся курс всегда движется в направлении, противоположном вектору действующей тенденции. Анализируя ценовой график, однако, такой откат нередко можно перепутать с рыночным разворотом. Следовательно, возникает вполне резонный вопрос о том, как отличить коррекцию от разворота цены.

Основное отличие состоит в том, что коррекционное движение, всегда направленное противоположно актуальной тенденции, оказывается непродолжительным с точки зрения приоритетной трендовой динамики. Через небольшой промежуток времени коррекция завершается, а движение по существующему тренду возобновляется, как и прежде. Разворотное движение, напротив, приводит к кардинальному изменению вектора цены – курс либо надолго разворачивается в обратную сторону, либо уходит во флет на достаточно длительное время.

Рисунок 6. Непродолжительные откаты и кардинальный разворот рынка

Для разграничения кратковременного отката и долгосрочного разворота на целевом рынке можно использовать следующие индикаторы:

1. Пробитие особо значимых отметок support/resistance. Если курс преодолевает такие уровни, есть основания говорить о предстоящем развороте.
2. Пробитие валютным курсом важных уровней трендовой линии. За таким пробитием часто следует кардинальный разворот рынка.
3. Метод коррекционных уровней, определяемых на рабочем графике по типичным линиям Фибоначчи (рисунок 7).

Рисунок 7. Коррекционные уровни по линейной разметке Фибоначчи

Как действовать при коррекции

Когда рассматривается ценовая коррекция на Форекс – что это такое, как её выявить и отличить от рыночного разворота, – необходимо также уделить внимание и аспектам трейдинга. Иными словами, важно понять, как правильно действовать трейдеру при коррекционном движении на целевом рынке, чтобы избежать убытков и получить прибыль. Конкретное торговое решение будет зависеть от того, какого подхода придерживается спекулянт при совершении своих сделок – умеренного или агрессивного:

1. Умеренный подход – переждать коррекционный откат, воздержавшись от сделок, и начать торговлю лишь тогда, когда курс возобновит свое движение по действующему тренду.
2. Агрессивный подход заключается в том, чтобы не дожидаться завершения отката и совершить антитрендовую сделку, выгодно воспользовавшись ценовой коррекцией.

Как правило, речь идет о выборе подходящей стратегии торговли по тренду на откатах курса. Если же трейдер затрудняется с ответом на вопрос о том, что происходит сейчас на целевом рынке – кратковременный откат или кардинальный разворот, – он может предпочесть один из трех следующих сценариев:

1. Вариант первый – открытие антитрендовой позиции в сторону отката/разворота и её дальнейшее удержание. Возможный риск – возникновение убытка, если окажется, что это не разворот, а коррекционный откат.
2. Вариант второй – завершение торговой позиции и повторное открытие ордера, когда курс возобновит свою динамику в векторе актуального тренда. Вероятные риски – потеря выгодной возможности, дополнительная уплата спреда.
3. Вариант третий – фиксация трендовой позиции.

Стратегии на откате

Как используется стратегия на откатах для бинарных опционов и валютных пар? Есть разные методики трейдинга, подразумевающие совершение сделок, учитывающих фактор рыночной коррекции. Можно выделить наиболее популярные подходы, часто применяемые спекулянтами Форекс.

Стратегия коррекционной торговли по индикатору Envelopes

Envelopes-индикатор (со стандартным отклонением 0,1% для интервалов, не превышающих H1, и отклонением до 0,3% для старших таймфреймов) используется для выявления благоприятных моментов открытия Форекс-ордеров. Фиксация прибыли осуществляется по типичным уровням Фибоначчи-линейки.

1. Выявляется стремительное ценовое движение на рабочем графике. По этому движению устанавливается Фибоначчи-линейка со стандартными отметками.
2. Открытие ордера производится по факту пересечения курсом одной из линий Envelopes-индикатора. Данная процедура выполняется после старта коррекции.
3. Фиксация прибыли – по основным отметкам Фибоначчи-линейки.

Рисунок 8. Пример коррекционной торговли по Envelopes-индикатору

Стратегия трейдинга на откатах по индикаторам

Стратегия на откатах подразумевает трейдинг по индикаторам EMA-50, EMA-200, Stochastic (параметры 14/3/3), MACD (параметры 38/120/20). Сделки совершаются на таймфрейме M5. Разработчик советует торговать исключительно по EURUSD или GBPUSD.

Чтобы открыть BUY-ордер, необходимо соблюдение следующих условий:

1. Нахождение линии EMA-50 над линией EMA-200. Эти линии обязательно должны быть параллельны друг другу или расходиться в разные стороны. Схождение/переплетение данных линий заставляет игнорировать этот сигнал.
2. Курс пересекает линию EMA-50 в восходящем векторе.
3. Линии Stochastic-осциллятора пересекают 50-отметку в восходящем векторе.
4. MACD-индикатор пребывает при этом в положительной области (выше 0-уровня).

Рисунок 9. Пример индикаторной торговли на откатах

Когда на рынке начнется коррекция?

Предлагаем вашему вниманию один из проверенных временем методов предсказания.

«Если первая и третья волны имеют приблизительно одинаковую длину, то пятая волна, скорее всего, будет представлять собой затяжной всплеск, особенно, если объем пятой волны выше, чем третьей. И наоборот, если третья волна — растянутая, то пятая должна иметь простую форму и быть похожей на первую», — Фрост и Пречтер «Волновой принцип Элиотта».

Когда А. Дж. Фрост и Роберт Пречтер в ноябре 1978 года выпустили свою книгу «Волновой принцип Элиотта», они посвятили ее памяти покойного А. Хэмилтона, в знак уважения к его огромной преданности волновой теории Элиотта. В течение долгих лет эта книга считалась лучшим учебником для волновиков. Время шло, компьютеры с помощью сложных алгоритмов и программ высокочастотной торговли начали анализировать движения на рынке, и волновая теория Элиотта стала скорее верстовым столбом в пустыне, чем инструментом для предсказания рынка. Имеется в виду, что волна Элиотта может изменить свой счет у следующего верстового столба на этом пути.

Времена меняются

Начали появляться отклонения в подсчете волн Элиотта. Например, первое, что было замечено, — волна III короче волны I. Когда Пречтеру задавали вопрос, может ли такое быть, он отвечал: «Если волна III короче волны I, то волна V будет короче волны III». Этого в вышеуказанной книге не было. Должно быть, это было какое-то новое проявление. Как часто возникал такой необычный счет волн? Не часто, но в последнее время это происходит с завидной периодичностью, что говорит о том, что базовый принцип волн Элиотта постепенно изменяется.

Помимо указанного есть еще два изменения. Первое — короткая коррекция во время волны I и волны III, как правило — на отметке 50%. Также в сегодняшнем мире, где торговлю зачастую ведут лишенные эмоций компьютеры, пятые волны становятся все короче и короче, а технический и фундаментальный анализ играет все большую роль в определении направления движения рынка. Например, можно предположить, что когда индекс Доу-Джонса (DJIA) поднимается значительно выше 200-периодной скользящей средней, то появляется высокая вероятность его коррекции вниз, а когда он опустится ниже 200-периодной скользящей средней, появляется высокая вероятность, что он начнет расти. График на рисунке 1 демонстрирует, как это произошло.

С фундаментальной точки зрения, когда деньги начинают сильно течь на рынок, особенно, когда в игру вступают мелкие инвесторы, то вот-вот должна начаться значительная коррекция. Неискушенный инвестор обычно входит в рынок на вершине, оттягивая коррекцию, предусмотренную волновой теорией Элиотта. Это одна из причин, почему волна V может иметь сложную форму.

Компьютеры лишены эмоций. Люди — наоборот, полны эмоций. В настоящее время, глядя на график индекса DJIA, S&P 500 или Nasdaq, предсказать их тренд не так просто, как до появления компьютерных алгоритмов, когда Ральф Н. Элиотт разрабатывал свою теорию.

Месячный график S&P 500 на рисунке 2 показывает, что индекс, предположительно, находится в волне V волны III, с целью 2144.78. Правило волновой теории гласит, что волна III должна быть не меньше волны I. На графике видно, что волна I формирует вершину на 1370.60. Из графика также видно, что коррекция a-b волны I началась, когда S&P 500 достиг своей 40-периодной скользящей средней (МА). Обратите внимание, как волна II нашла поддержку на 40-периодной МА, а волна ii волны III нашла поддержку на 13-периодной МА. Говорит ли это о том, что компьютерные алгоритмы рассматривают эти две скользящие средние в качестве уровней поддержки и сопротивления?

Добавление расширений Фибоначчи

Волна I сформировала вершину на 1370.60. Если, используя калькулятор расширений Фибоначчи, растянуть длину волны I от Low волны II, мы получим цель на 2150.70 (1.5%) или 2234.33, т.е. на 1.618% расширения Фибоначчи волны I. Если S&P 500 сформирует вершину на любом из этих уровней, то будет иметь место волна IV. S&P 500 может пойти выше. Он может пойти до следующего уровня Фибоначчи, не показанного на данном графике. Но как было сказано выше, волна Элиотта — лишь верстовой столб в пустыне, а счет может измениться у следующего столба на этом пути.

Глядя на график, волна II выглядит простой коррекцией. Это означает, что, в соответствии с волновой теорией Элиотта, волна IV должна быть либо еще более простой коррекцией, либо более сложной коррекцией. Под графиком размещен 14-периодный индекс относительной силы RSI и схождение/расхождение скользящих средний MACD. Они оба говорят о том, что предстоит коррекция, поэтому на месячном графике можно использовать 13-периодную МА в качестве сигнала на продажу. Но когда произойдет коррекция?

Придя к заключению, что в ближайшем будущем нас ждет коррекция, мы сталкиваемся с очередной сложной задачей — определить дату этой коррекции. Чтобы выяснить это, нужно обратиться к трем стратегиям долгосрочных циклов — волна Кондратьева, Президентский цикл и определение циклов по теории Ганна.

1. Волна Кондратьева, известная как К-волна, была представлена международной общественности советским экономистом Николаем Кондратьевым в его книге «Основные экономические циклы» (1925). К сожалению, советское правительство под руководством Иосифа Сталина не поддержало его идеи, и он был сослан в Гулаг и казнен в 1938 году. Имейте в виду, что К-волна является предсказанием мировой экономики, а не движений на американском фондовом рынке. Но некоторые аналитики склонны рассматривать К-волну в качестве предсказания движения экономики США, которое, в свою очередь, влияет на движение фондового рынка.

1. Вторая стратегия — Президентский цикл — рассматривает взаимосвязь между движениями индекса S&P 500 и президентскими выборами в США.

На рисунке 3 вы видите месячный график индекса S&P 500 с наложенными на него К-волной и Президентским циклом. Обратите внимание, как К-волна предсказала экономическую коррекцию 1999 года, и как индекс S&P 500 сделал коррекцию годом позже, при приближении к концу президентского срока Била Клинтона.

К-волна предсказывала коррекцию в 2007 году, и коррекция началась в мае 2007, за полтора года до окончания президентского срока Джорджа У. Буша.

В настоящий момент, К-волна предполагает коррекцию в 2016 году. Президентский срок Обамы истекает в 2016 году, а Президентский цикл предсказывает сильную коррекцию индекса S&P 500 в любом из месяцев 2015 или 2016 года. В рамках волн Элиотта, учитывая, что график на рисунке 1 говорит о неизбежности коррекции волны IV в S&P 500, мы можем ожидать, что коррекция волны IV произойдет в 2015 году, за год-полтора до окончания президентства Обамы. Это вполне вероятно просто потому, что волна III слишком затягивается. Это также предполагает, что коррекция волны V может произойти ближе к концу 2016 года.

К-волна также указывает на возможный значительный обвал рынка после 2019 года. Мы говорим «после», потому что, глядя на график на рисунке 1, можно увидеть, что рынок всегда корректировался через несколько месяцев после предсказания коррекции К-волной. Причиной этого может быть то, что приток неискушенных инвесторов входит в рынок, когда он близок к вершине. Мы, конечно, не можем знать причины, предстоящего обвала рынка, пока он не произойдет. Но как показывает практика, найдется, как минимум, один эксперт, чье предсказание причин обвала окажется верным.

Дополнительные подтверждающие сигналы

На рисунке 4 представлен месячный график индекса S&P 500 с нанесенным веером Ганна, проведенным от High в октябре 2007 и Low в марте 2009 года. Угол веера Ганна был определен путем построения веера Ганна от Low в мае 1970 к High в июле 2000 (рисунок 5).

Веер рисуется от предыдущих High и Low. Предполагаемой датой разворота является пересечение наклонными линиями горизонтальных, проведенных от предыдущих High и Low. Веер Ганна на рисунке 4 предполагает, что точка разворота может находиться в августе 2016 года. Эта точка разворота может стать датой (плюс-минус два месяца) обвала индекса, предсказанного Президентским циклом. Но может произойти и подъем рынка в ожидании выборов нового президента. Что бы ни уготовило нам будущее, эту дату нужно запомнить.

Недостатком веера Ганна является появление алгоритмической компьютерной торговли. Веер Ганна измеряет степень человеческих эмоций на рынке акций, а компьютеры лишены эмоций. По мере того, как компьютеры и высокочастотные трейдеры постепенно начинают доминировать в торговле и становиться основными игроками, веер Ганна утрачивает свою былую точность.

Цикл Педжета обозначен проведенными через каждые 4 года линиями разного цвета; он повторяется каждые 16 лет. Например, красная вертикальная линия на графике на рисунке 6 проведена в 1986, 2002 и 2018 годах. Синяя вертикальная линия проведена в 1974, 1990 и 2006, а следующая должна быть в 2022. График отражает движение индекса по отношению к указанным датам. Это можно использовать для предположений о будущем движении индекса. Эта стратегия дает лишь ориентир в отношении того, чего можно ожидать в будущем.

Глядя на цикл Педжета на рисунок 6, можно увидеть, что возникла проблема. Вершина в мае 2011, обозначенная 5, и дно в сентябре 2011, обозначенное 6, должны были появиться вблизи и после 2014 года. Таким образом, возникла неопределенность в отношении вершины 7, которая в прошлом появлялась между зеленой и красной линиями. Она должна появиться в районе 2016 года, но из-за возникшей неопределенности она может сформироваться раньше, в 2015 году, что согласуется с Президентским циклом. Это беспокоит. Возможное изменение в любой отдельной стратегии всегда создает препятствия, затрудняя предсказание движения рынка.

Все циклы предсказывают коррекцию до окончания 2016 года, а цикл Педжета — в 2015. Единственный график, который, на основании предыдущих циклических трендов, предполагает, что коррекция произойдет после 2016 года, — это К-волна. Это потому, что неискушенные инвесторы, как правило, входят в рынок на вершине, поэтому индекс S&P 500 может начать коррекцию ближе к средине или концу 2016 года. Не нужно забывать, что К-волна относится к экономике, а фондовый рынок обычно опережает экономику.

График на рисунке 7 отображает индекс S&P 500 с указанием годов, когда у руля стояли Алан Гринспэн, Бэн Бернанке и Джанет Еллен. Как видно из рисунке 4, счет волн Элиотта — простой, без осложнений. Он показывает, что индекс находится в волне III. То же самое можно будет увидеть и если индекс S&P 500 пройдет через обвал во время правления Джанет Еллен; аналогичные обвалы переживали и ее предшественники. На основании графиков, которые приведены выше, это вполне вероятно. Но определить точную дату непросто. История и К-волна показывают, что произойдет коррекция, а волновая теория Элиотта дает аналогичную картину, если искать повторения непрерывных моделей на фондовом рынке.

График на рисунке 8 показывает, как возможное добавление к алгоритму 200-периодной МА могло бы повлиять на счет волн Элиотта. На график DJIA на рисунке 1 присутствует 200-периодная МА. Мы добавили на него счет волн Элиотта. Беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, насколько сложным может быть счет волн Элиотта.

В какую сторону теперь пойдет рынок?

Данный график говорит о том, что DJIA должен расти волной (iii) волны 3 волны V. Обратите внимание, как часто DJIA отскакивал от своей 200-периодной МА. Также заметьте, что во время коррекции основной волны, например, волны II и волны IV, расстояние, на которое DJIA опускался ниже 200-периодной МА в ходе коррекций, было примерно таким же, как и при его росте над ней. Это одна из моделей, которые часто используется волновиками, чтобы определить, является ли волна основной или второстепенной. График говорит о том, что 200-периодная МА DJIA могла бы стать неотъемлемой частью сегодняшних компьютерных алгоритмов, и за ней стоит следить.

Анализ рынка сегодня стал сложной задачей, гораздо более сложной, чем во времена разработки Элиоттом своей теории. Мир стал теснее, потому что для торговли на фондовых рынках используются беспристрастные компьютеры и алгоритмы. Тем не менее, модели рынка и экономики по-прежнему существуют. Но они, без сомнения, стали гораздо более сложными и волатильными.

http://iz.ru/1088964/mariia-kolobova/kak-kripta-posle-dozhdia-tcifrovye-valiuty-rezko-podorozhali-s-oktiabria

Коррекция на Форекс: как определить, стратегии торговли

http://utmagazine.ru/posts/12035-kogda-na-rynke-nachnetsya-korrekciya