Пт. Июн 18th, 2021

Что такое фрактальный анализ на Форекс и как его применять?

Приветствую! Вы в детстве собирали гербарий? Помните, как хорошо видно все жилки на сухих листьях? Это прекрасный пример фрактальной геометрии.

Слово «фрактал» знакомо практически всем. Обычно при его упоминании на ум приходит симметрия снежинок, листьев, соцветий цветной капусты и другие природные объекты. В математике есть раздел, описывающий бесконечно сложные фрактальные фигуры, основные черты которых сохраняются при любом масштабе.

Но слово «фрактал» используется не только применительно к узорам и геометрическим фигурам. Оно также используется при анализе торговых графиков. И уж поверьте, зелени при этом прирастает ничуть не меньше, чем в лесу, ведь тема нашей очередной встречи – фрактальный анализ на форекс!

Что такое технический индикатор «фрактал»

Под фракталом на ценовом графике подразумевается не то, что в геометрии. Если геометрический фрактал представляет собой очень сложную фигуру, то фрактал на экране торгового терминала — комбинация минимум из 5 свечей, из которых одна имеет наибольший максимум или наименьший минимум, а по обе стороны от неё есть как минимум по 2 свечи.

fractal

Но есть и общая важная особенность: фракталы на графике цены будут присутствовать при любом временном масштабе. Фракталом вверх называется комбинация свечей, в которой средняя свеча имеет самый высокий максимум. Если средняя свеча имеет самый низкий минимум, то такая комбинация называется фракталом вниз. Но бывает и так, что средняя свеча имеет как самый высокий максимум, так и самый низкий минимум. Тогда один и тот же фрактал будет и вверх, и вниз.

Фрактальный анализ в практике торговли

Для выявления фракталов на графике существует специальный индикатор. Обычно он не применяется в торговле отдельно, а служит дополнением к другим техническим индикаторам, помогающим определить направление рынка в данный момент. Если это уже сделано и трейдер определился, будет ли он открывать покупку или продажу, фрактальный анализ помогает выбрать более удобный момент для входа в сделку.

Пусть, например, это будет покупка. Тогда рассматривается самый последний сформировавшийся фрактал вверх. После этого откладывается ордер buy stop на пробой этого фрактала, т.е. чуть повыше. Стоп-лосс устанавливается на уровне более низкого из двух последних фракталов вниз.

Что касается закрытия позиции, то всё зависит от используемой торговой стратегии. Аналогично поступают и в случае продажи, но тогда всё делается зеркально наоборот.

Автор фрактальной стратегии, Билл Вильямс рекомендовал применять фракталы в паре с другим техническим индикатором под названием аллигатор. Основное правило – никогда не покупать ниже зубов аллигатора и никогда не продавать выше его зубов. Проиллюстрируем применение фракталов в паре с аллигатором на следующем примере.

fractal_alligator

Здесь мы видим фрактал вниз (помечен красной стрелочкой). Он расположен ниже «зубов» аллигатора (красная линия). Теперь откладывается ордер на продажу sell stop на пробой этого фрактала. Для простоты помечаем уровень этого фрактала горизонтальной красной линией. Stop-loss устанавливается на уровне более высокого из двух последних фракталов вверх (этот уровень отмечен горизонтальной красной линией и надписью Stop-loss). После того, как ордер срабатывает, можно сопровождать его скользящим стопом.

Некоторые трейдеры рекомендуют открывать сделку не просто на пробой уровня фрактала, а дожидаться закрытия свечи ниже фрактала вниз или выше фрактала вверх. Так они пытаются избежать ложных сигналов. Оба подхода имеют своих сторонников. Тем не менее, при любой технической картине рынок всегда может внезапно развернуться при выходе неожиданных, но очень важных новостей.

Изначально описанный фрактальный анализ разрабатывался не для валютных пар рынка Forex, а для фондового рынка, который функционирует по другим закономерностям. В России основная торговая площадка – FORTS, на которой проводятся торги фьючерсами и опционами.

Что такое фьючерсы и опционы, я уже писал ранее. Чтобы не повторяться, здесь достаточно упомянуть, что практическое применение фрактального анализа на том самом рынке, для которого он и создавался, возможно, например, на FORTS при использовании торгового терминала QUIK.

fractal_TSLab

Существует и более сложный вид фрактального анализа, использующий математический аппарат, разработанный Бенуа Мандельбротом. Такой анализ имеет целью не просто подобрать подходящие условия для открытия сделки, а спрогнозировать поведение валютных пар.

В России энтузиастом такого фрактального анализа является Алексей Алмазов. Он ежедневно публикует ключевые уровни для валютных пар и цели ценовых движений. Трейдерам рекомендуется открывать сделки на пробой ключевых уровней и устанавливать в качестве take profit приводимые автором цели. К сожалению, очень часто эти цели не достигаются, а цена разворачивается на полпути. Значит, математические основы этого метода нуждаются в серьёзной доработке.

Ближе всех к фрактальной геометрии в описании биржевого рынка подошёл Ральф Эллиотт. Его волновая теория – самый популярный метод прогноза цен. Основные понятия волновой теории были затронуты мной в статье о скальпинге. Интересно, что сам Эллиотт о фракталах не писал. Его подход был подвергнут критике со стороны Мандельброта, считавшего, что в волновой теории больше субъективности (разметка волновой структуры – та ещё головоломка), нежели научной основы.

Fractal_history

Вот так, несмотря на слишком вольное толкование понятия фрактала, Билл Вильямс закрепил за своей торговой стратегией название «фрактальная».

Послесловие

Как видите, не так уж страшен чёрт, то есть фрактал. Обычно для прибыльной торговли не обязательно забираться в дебри и изучать сложные математические теории. Что бы ни случилось, у рынка всегда есть лишь два возможных ответа: вверх или вниз. Рынок движим надеждой и тем, что любой процесс обладает инерцией движения, что и позволяет получать прибыль. Кстати один из роботов в моем портфеле построен именно на основе фрактала. Посещайте мой блог как можно чаще и пусть надежда вас никогда не покидает!

Волновой анализ Форекс: что это такое и как его делать?

Волновой анализ Форекс уже давно известен в трейдинге, поэтому пользуется особой популярностью среди инвесторов. Но он требует определенного запаса знаний и умений. Новичкам можно использовать индикатор волнового анализа, чтобы упростить процесс прогнозирования, но базисные понятия никто не отменял.

Волновой анализ рынка Forex по принципу Эллиота представлен в виде технического метода анализа, где движение цены сравнивается с перемещением воды от берега к берегу. Можно ознакомиться с литературой, где лучшим материалом считается код эллиотта, где четко и понятно расписаны все принципы и примеры.

Особенности волнового анализа Форекс

При анализе нужно учитывать, что на любое действие находится свое противодействие. Другими словами, волновой и циклический анализ гласят о том, что все изменения уровня цены можно найти в двух базовых группах:

  • Волны импульсного характера – движение происходит либо вверх, либо вниз. Обозначаются цифрами.
  • Волны коррекциионного характера – отвечают на импульс адекватно. Их принято обозначать буквами.

Где применять волновой анализ

На сегодня метод волнового анализа Эллиота можно использовать практически для любых валютных пар Forex. Это может быть волновой анализ рубль доллар, eurusd, gbpusd или jpy. Также встречается волновой анализ золота, акций и других активов. В интернете есть видео-уроки, где на примере конкретной сделки показываются аспекты использования этого типа технического анализа, также есть обучение и программы.

Стоит отметить, что импульсы в любом случае чередуются с волнами коррекции. Для отображения импульса используется пять волн, при этом волны под номером 1,3,5 всегда двигаются, а вот две остальные волны выполняют функцию коррекции.

На графике можно увидеть, как формируется нисходящий импульс. Нечетные волны отвечают за движение, а четные (против основного тренда) — за коррекцию. В импульсном движении есть основное правило, когда возникает предпосылка. Для этого вторая волна не должна попасть за первую, а четвертая за третью. Но есть и исключения, особенно когда дело касается золота и нефти: формируются диагональные треугольники с клином, потому что волны здесь взаимно пересекаются. При этом третья волна не должна быть короче всех остальных. На графике показано, как после нисходящего импульса начинается обратное формирование.

Многие трейдеры считают, что волновой анализ очень помогает в финансовом прогнозировании. Для примера можно взять клинообразное формирование на графике, которое всегда является первой волной импульсного движения. После того, как клин сформировался, начинается движение цены в направлении самого клина.

Брокерская компания и волновой анализ

При правильном подходе трейдер всегда будет знать, куда цена пойдет дальше и продолжится ли ее движения. Но для работы стоит выбирать хорошо брокера. Можно остановить свой выбор на 24 option, онлайн брокере втб 24, profit group или teletrade. У этих брокеров лучшие торговые условия, а также многофункциональные торговые площадки, где будет удобно проводить волновой анализ, когда дело касается евро — доллара.

С древнейших веков люди обменивали золото и серебро на товары и услуги. Времена изменились, а ценности остались прежними, и сегодня.

На мировом валютном рынке евро является прямым конкурентом американского доллара. На этом фоне они часто пребывают в некой противофазе.

Какой сегодня курс доллара? С просмотра котировок многие инвесторы начинают каждый день. Новички нередко переживают и беспокоятся.

Вероятно, вы знакомы с названиями основных мировых фондовых индексов: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, DAX30. А знаете ли вы, что ими можно.

Продолжаем серию статей о выборе торгового инструмента. В этот раз вы узнаете, что такое CFD, как ими торговать и чем такая.

Капитализация криптовалютного рынка исчисляется триллионами долларов и с каждым годом только увеличивается. Криптовалюта уже давно.

Начиная свой путь в качестве трейдера, каждый новичок должен в первую очередь определить, чем и как он будет торговать. Выбор этот стоит делать.

Валютный инструмент EUR/AUD не самый распространенный на Форекс. Как правило, выбирают эту пару трейдеры из Австралии. На курс пары влияют.

Утром на бирже звенит звонок, возвещая о начале торгов. Вечером тот же звон сигнализирует о закрытии. Так выглядит «расписание работы».

http://capitalgains.ru/foreks-strategii/fraktalnyj-analiz-na-foreks.html
http://forex-ratings.ru/articles/?id=32688

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *