Relative Vigor Index – определяем силу тренда и бодрость рынка

Relative Vigor Index (RVI) создан в начале XXI века известным техническим аналитиком Джоном Элерсом, пришедшим на рынок из отрасли американского военпрома. На рынке он получил широкую известность как разработчик индикаторов циклов, родоначальник алгоритмической торговли, президент компании MESA Software.

На форуме нашего сайта опубликовано интервью с Джоном Элерсом, которое будет интересно всем желающим познакомиться с нетривиальным взглядом и личностью автора «ракетного трейдинга».

А в данном обзоре мы рассмотрим его самый известный индикатор – Relative Vigor Index.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader 4 и 5
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1 – рекомендованный разработчиком
Настройки индикатора: период 10
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, InstaForex

Код RVI впервые был опубликован в январском номере журнала Stocks&Commodities – это первый выпуск 2020 года. Автор представил индикатор как единственный на тот момент осциллятор, способный демонстрировать силу тренда или «бодрость рынка», как определил его значение Элерс в своей статье.

Relative Vigor Index включен в пакет стандартных инструментов теханализа многих платформ, в том числе и Metatrader.

Описание работы индикатора

Relative Vigor Index сравнивает диапазон тела свечи с максимальной зоной проторговки на каждом таймфрейме. Полученные значения объективно покажут силу тренда: она будет высокой на свечах, «закрытых в пол» на стадии финала торгов, при котором цена закрытия совпадает с максимумами или минимумами. «Кресты», то есть свечи с маленьким телом и большими хвостами, наоборот, дадут незначительное изменение индикатора.

Осциллятор подразумевает смену показаний кривой в ограниченном диапазоне. Подобный эффект достигается применением в формуле разности или дроби. Значение RVI определяется с помощью обоих способов и может изменяться в пределах +/-1:

Результат деления показателей OHLC свечи в формуле принимает положительные и отрицательные значения. Знак помогает определить направление, конкретное число обозначает силу тренда, показывая долю тела свечи в максимальном диапазоне торгов, которую можно сравнить с процентом давления на рынок:

• Позиций продавцов при падающем тренде;
• Позиций покупателей на растущем рынке.

Элерс применил к результатам вычислений сглаживание, выбрав 10-периодную среднюю, чтобы выделить цикличность рыночных изменений. Понимая, что сила тренда на пике может привести к эффекту перекупленности/перепроданности, автор вторично сгладил полученные значения.

Вторая скользящая средняя на графике отличается от первой периодом, равным 4, и методом расчета. Это WMA с коэффициентами веса, увеличивающими вклад OHLC в формуле RVI. Она считается сигнальной линией, обозначается пунктиром или красным цветом, показывая пересечениями потенциальные зоны перекупленности/перепроданности, где может произойти замедление или возможный разворот тренда.

Применение индикатора в торговле

Основная особенность индикатора RVI – отсутствие классических для осцилляторов сигналов на вход после пересечения нулевой линии. Фактически это значение используется только для понимания направления текущего тренда:

• Линии RVI ниже нуля – падающий тренд;
• Линии выше нуля – растущий тренд.

Сигнал для входа в сделку дают кроссоверы – пересечение медленной RVI (красной) сигнальной сглаженной линией:

• Сверху вниз – открывается сделка по рынку SELL;
• Снизу вверх – ордер BUY.

Пересечения могут попадать как на уровень нулевой линии, так и много раз пересекаться в период затяжных трендов:

• Кроссоверы снизу вверх в положительной зоне трактуются как сигналы к доливке по растущему тренду;
• Кроссоверы сверху вниз в отрицательной зоне – это сигнал для доливки при падающем тренде.

Рекомендовано использовать такие сигналы только для построения пирамиды сделок на основе ранее открытых позиций из-за высокой вероятности потерь. Трейдер должен рассчитывать общий стоп по позиции или стараться закрыть дополнительную сделку по краткосрочному тейк-профиту.

Как видно из вышеописанного, уровень стоп-лосса и тейк профита определяется видом стратегии. Среднесрочная торговая система предусматривает открытие ордеров, начиная от уровня +/- 0,23, и удерживание позиций до появления сигнала ниже этого уровня в противоположной открытию сделки области.

Это увеличивает профит некоторых сделок, но неэффективно при затяжных трендах. Часто для среднесрока устанавливают фиксированные стопы в 100-150 пунктов. Ограничение потерь для краткосрочных сделок ставят за ближайшим экстремумом при условии, что расстояние не превышает 100 пунктов.

RVI, как и любой другой осциллятор, дает сигналы дивергенции – расхождений максимумов и минимумов цены и показаний индикатора.

Вершины восходящего тренда валютного курса должны подтверждаться растущими значениями индикатора. Показания RVI без обновления предыдущего максимума указывают на слабость покупателей и возможную сильную коррекцию тренда.

Падающий тренд, обновивший минимумы, не подтвержденные показаниями RVI, указывает на возможный флэт или вероятность резкого отскока.

Настройки индикатора

Создатель индикатора Джон Элерс оставил пользователям RVI только выбор периода, по умолчанию равный 10. Этот параметр подобран для варианта торговли на дневном таймфрейме, при переключении на торговлю внутри дня используют аналогичные настройки.

Линии и уровни можно выбрать на соответствующей вкладке, которая находится рядом с «Входными параметрами». В классической теории нет рекомендаций по их установке.

Заключение

Осциллятор создавался как уникальный инструмент, способный показать направление тренда. Это создало одну из объективных проблем RVI – множество ложных сигналов на флэтовых участках. Они плохо фильтруются другими индикаторами в торговых системах.

Вторая проблема трендового осциллятора – низкое качество отработки дивергенций, особенно в условиях затяжного тренда.

Среди положительных аспектов следует отметить, что автору удалось максимально точно графически описать циклы рынка, совместив амплитуду с силой тренда. Система RVI часто используется для верификации подсчета волн в стратегиях Эллиотта.

Форекс индикатор RVI

Индекс рыночной бодрости – так назвал свое изобретение, индикатор RVI, Джон Эйлерс. Полностью название инструмента, включенного в состав линейки осцилляторов торгового терминала МТ4, звучит как Relative Vigor Index, а в сокращении его называют RVI.

Идея индикатора RVI

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Визуально RVI представляет собой осциллятор из двух кривых, весьма похожий на осциллятор Стохастик. От последнего Эр Ви Ай отличается тем, что сравнивает цену закрытия не со значением ценовой котировки за период по ее минимуму, а производит сравнение цены Close с уровнем Open. Для получения конкретного показателя индикатора разница цен закрытия и открытия делится на разницу минимума и максимума. Периодом индикатора можно регулировать уровень сглаженности линии. Вторая линия — это 4-периодная МА, которая используется в качестве сигнальной.

Описание особенностей алгоритма

Для понимания техники применения данного осциллятора в трендовой стратегии следует знать, что RVI призван определять степень вероятности продолжения, либо изменения текущей тенденции и измерять, насколько уверенным является текущее движение цены.

Предполагается, что цена, по своей сути, служит отражением оценочного критерия, носящего равновесный характер, активов всех участников рыночного процесса за исследуемый момент торгового интервала:

1. Быстрая кривая зеленого цвета на графике индикатора RVI служит характеристикой энергии движения рынка и отображением уровня равновесия двух сторон, участвующих в процессе торгов на протяжении данного временного промежутка краткосрочного характера.
2. Красная кривая линия осциллятора является более медленной и применяется для определения соотношения между равновесием всех участников торгов рыночной с временным периодом более длительного порядка.

Взаимное расположение сигнальных кривых линий индикатора и их последующее пересечение служит для определения сигналов торговой стратегии с его участием:

1. При расположении кривой индикатора зеленого цвета над его красной сигнальной линией говорят о превалировании на рынке заявок от покупателей. Такое положение сигнальных кривых инструмента является сигналом для открытия длинных позиций.
2. Нахождении быстрой сигнальной зеленой линии инструмента под его красной медленной сигнальной линией должно расцениваться как сигнал о преобладании на рынке игроков на продажу и необходимости открытия сделок по коротким продажам без покрытия.

Отличие осциллятора RVI от большинства аналогичных технических индикаторов состоит в том, что он не способен отображать уровни перекупленности/перепроданности, которые на его графике приходится определять сугубо визуальным способом. Поэтому при построении торговой стратегии с этим инструментом полезно добавлять в нее другие осцилляторы с такими уровнями.

Практическое применение

Ценность сигналов данного осциллятора связана с тем, что его кривые в целом движутся сонаправленно с циклическими изменениями рыночных цен на протяжении периода одного торгового диапазона. Такая ситуация позволяет открывать позиции по направлению движения линий инструмента после их пересечения, то есть по глобальному тренду.

Для торговой стратегии по индикатору берутся во внимание следующие сигналы:

1. Пересечение зеленой кривой индикатора его сигнальной линии красного цвета от низа к верху, является сигналом для открытия длинных позиций со стоп-лоссом ниже последнего локального минимального значения цены.
2. Пересечение зеленой кривой линией индикатора его сигнальной красного цвета линии сверху вниз служит указанием на необходимость открытия коротких позиций с установкой защитного стоп-ордера над последним локальным максимальным значением цены.

Кроме этого индикатор способен подавать также сигналы для подтверждения текущего тренда. Так, при росте значений индикатора можно говорить о восходящем характере тренда и оценивать его силу по положению кривых осциллятора при их общей направленности вверх. Силу и характер медвежьей тенденции можно определить по нисходящему движению линий RVI.

Польза для трейдинга на Форекс

Как видно из приведенного выше описания и довольно-таки подробной инструкции по интерпретации его сигналов, индекс бодрости рынка в определенной мере может отображать на графике ценовые экстремумы и демонстрировать силу и направление текущего тренда, но имеет, общее для всех осцилляторов на скользящих средних, негативное свойство запаздывания за движением цены.

Поэтому для построения на его основе полноценной торговой стратегии наиболее целесообразным будет его применение в сочетании с другими осцилляторами и измерителями силы тренда, например CCI и ADX.

http://tlap.com/relative-vigor-index/
http://kapitalogiya.com/fx/indikator-rvi