Пт. Июн 25th, 2021

Стратегия на корреляции валют – с задержкой или запаздыванием и другими методами

Открыв графики разных валютных пар, но имеющих в своем составе одинаковые валюты, можно заметить определенную закономерность в динамике их котировок. Это происходит из-за наличия в их составе общего актива, изменение стоимости которого синхронно влияют на оба финансовых инструмента. На этом принципе построена стратегия корреляции валютных пар, предполагающая прогнозирование поведения одной из них на основе движений другой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Различают два типа корреляции как явления:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • положительную – при увеличении (уменьшении) одной из взаимозависимых величин, другая взаимозависимая величина, соответственно, увеличивается (уменьшается);
  • отрицательную – при уменьшении (увеличении) одной из взаимозависимых величин происходит увеличение (уменьшение) другой взаимозависимой величины.

Выражается корреляция в виде коэффициента:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • при его значении около 1 наблюдается сильная положительная корреляция;
  • при его значении -1 наблюдается сильная отрицательная корреляция;
  • при его значении около 0 наблюдается отсутствие корреляции.

Рисунок 1. Положительная корреляция между EURJPY и USDJPY.

Примером положительной корреляции может служить зависимость между динамикой USDJPY и EURJPY (рис. 1). Одна из причин роста USDJPY – уменьшение спроса на йену. При такой причине будет расти и EURJPY. Поэтому положительная корреляция наблюдается у валютных пар, в которых одинаковая валюта является либо базовой, либо котируемой. При этом, если USDJPY растет за счет увеличения спроса на американский доллар, то аналогичный рост на EURJPY может и не наблюдаться.

Рисунок 2. Отрицательная корреляция между GBPJPY и EURGBP.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В качестве примера отрицательной корреляции можно привести пару EURGBP и GBPJPY (рис. 2). Падение EURGBP может быть вызвано увеличение стоимости британского фунта. Эта же причина вызывает рост GBPJPY. Поэтому отрицательная корреляция характерна для валютных пар, одинаковая валюта в одной из которых является базовой, а в другой – котируемой.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Стратегии корреляции валютных пар

Например, если положительно коррелированный актив растет (падает) при прогнозе роста (падения) анализируемого актива, то высока вероятность, что данный прогноз правильный. Аналогично для подтверждения прогноза можно использовать и отрицательно коррелированный актив – если он падает (растет), то прогноз роста (падения) по канализируемому активу можно считать достоверным.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Пример стратегия на корреляции валют с запаздыванием (задержкой).

На рис. 3 верхний график показывает динамику котировки GBPJPY, а нижний – CADJPY. Голубая вертикаль проведена через свечу, после которой котировка GBPJPY прекратила падение на две свечи. В то же время котировка CADJPY продолжила падать. В данной ситуации из-за задержки падение GBPJPY можно сделать два вывода:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. либо падение GBPJPY продолжится;
  2. либо CADJPY вырастет.

В приведенном примере верным оказался первый вывод – котировка GBPJPY продолжила снижаться с запаздыванием.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Вариант пробойной стратегии на корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 4. Пояснение к стратегии корреляции EURUSD и USDCHF.

Графическое описание описанного метода приведено на рис. 4. Белыми вертикалями на графиках обозначены моменты формирования экстремумов:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • на верхнем графике (пара EURUSD) максимума (он сформировал сопротивление);
  • на нижнем графике (пара USDCHF) минимума (он сформировал поддержку).

Кстати, именно так лучше располагать графики при торговле по стратегии корреляции валютных пар – горизонтально (так называется пункт в меню «Окно»).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Красными вертикалями на графиках обозначен момент, когда котировка на нижнем графике пробила поддержку. При этом на верхнем графике пробоя соответствующего сопротивления не было (котировка находится далеко от него). Поэтому можно сделать вывод о ложности этого пробоя. И действительно через несколько десятков свечей (за этот период котировка EURUSD два раза протестировала сопротивление – моменты тестирования показаны фиолетовыми стрелками) котировка USDCHF совершила обратное пересечение поддержки (этот момент отмечен желтой вертикалью).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> p, blockquote 14,0,0,0,1 —>

А вот истинный пробой уровней на обоих валютных парах произошел в момент, отмеченный голубыми вертикалями. Именно тогда произошло одновременное пересечение котировкой EURUSD сопротивления вверх и котировкой USDCHF поддержки вниз.

Стратегия корреляции валютных пар

strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про такую интересную торговую систему, как стратегия корреляции валютных пар, так как эта информация может пригодиться как начинающим спекулянтам, так и их коллегам, обладающим определенным опытом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Прежде всего требуется упомянуть про тот факт, что ценовые графики различных активов являются геометрическим отображением числовых величин, по этой причине они прекрасно поддаются анализу при помощи различных математических методов. Суть одного из популярных методов анализа рынка заключается в сравнении графиков разных активов на определенном временном интервале. Именно на основе этого метода анализа рыночной ситуации и была разработана стратегия корреляции валютных пар, о которой мы поговорим далее.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Стратегия корреляции валютных пар. Особенности

Прежде всего следует упомянуть про то, что под термином «корреляция» принято подразумевать зависимость, которая наблюдается между двумя величинами. На валютном рынке под этим же термином подразумевается зависимость, которая характерна для двух валютных пар. При этом следует понимать, что подобная зависимость наблюдается лишь между теми парами, в которых присутствует одна общая валюта(евро/доллар и доллар/франк и т.д.).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Вам полезно будет узнать, что помимо зависимости одной валютной пары от другой, наблюдается ее зависимость от целого ряда дополнительных факторов, среди которых:

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

  1. Изменение стоимости сырья и индексов.
  2. Важные экономические решения.
  3. Политическая и экономическая ситуация в странах, которым принадлежат валюты, входящие в пару.
  4. Мировая политическая ситуация.
  5. Различные типы финансовых ситуаций.

Типы корреляций

На валютном рынке принято различать два типа корреляции:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  1. Прямая. При этом типе корреляции одновременно с ростом или падением котировок на основной валютной паре аналогичная ситуация наблюдается и на коррелируемой.
  2. Обратная. Особенность этого типа заключается в том, что когда котировки на основной валютной паре растут, то на коррелируемой они падают. Если же на основной валютной паре наблюдается падение котировок, то на коррелируемой они растут.

strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par

Вам полезно будет знать, что прямая корреляция наблюдается на тех парах, в знаменателях или числителях которых присутствует одинаковая валюта. Обратная корреляция появляется в том случае, если одна валюта находится в числителе одной пары и в знаменателе другой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Применение стратегии корреляции валютных пар

strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par

Для заработка при помощи описываемой торговой системы применяются такие валютные пары, как евро/доллар и доллар/франк. Между этими парами присутствует обратная корреляция. Благодаря этой особенности, если на графике пары евро/доллар появляется ценовой максимум, то в это же время на графике пары доллар/франк образуется очередной ценовой минимум. Именно на этой особенности и основана описываемая торговая система.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Описываемая торговая система является пробойной. Корреляция между этими валютными парами в рамках описываемой торговой системы применяется для определения ложных и истинных пробоев.
Если вы приняли решение использовать описываемую торговую систему для заработка на валютном рынке, то вам следует ознакомиться с примером ее применения на практике.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par

Допустим, на паре евро/доллар ценовой уровень пробил уровень сопротивления. В этом случае нам необходимо ожидать пробития ценой уровня поддержки на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам необходимо открыть ордер на продажу, так как наблюдаемый нами пробой с высокой долей вероятности является истинным. С целью ограничения убытков рекомендуется установить Stop-Loss немного выше пробитого уровня поддержки.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если на паре евро/доллар цена пробьет уровень поддержки, то нам следует ожидать пробития уровня сопротивления на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам следует оперативно заключить сделку на покупку. В этом случае также рекомендуется ограничить размер вероятных убытков при помощи установки Stop-Loss под линией сопротивления.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> p, blockquote 13,0,0,0,1 —>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для увеличения объема потенциальной прибыли можно заключать сделки в направлении пробоя на двух валютных парах. Подобный подход является возможным лишь в том случае, если пробой на рассматриваемых валютных парах был зафиксирован практически одновременно. Если пробой важного уровня был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то подобный сигнал следует считать ложным и не использовать для заключения сделок.

http://deipara.com/strategii-foreks/strategiya-korrelyatsiya-valyutnyh-par.html
http://womanforex.ru/sovetniki-foreks/strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *