Пн. Июн 14th, 2021

Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)

Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.

Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.

Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.

Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.

Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:

  • Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
  • Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
  • Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
  • Заключение.

Ну что, приступаем к делу?

Мувингами пользоваться начал практически в самом начале моего трейдерского пути. В свое время, что я с ними только не дела, от банального покупки / продажи при пересечении двух скользящих средних (думаю все знают как работает стандартный советник Moving Average по двум скользящим средним в терминале MT4), до более сложных (как нибудь опишу торговую стратегию Форекс, в которой присутствует более 150 скользящих средних разного периода).

Описание торговой стратегии основанной на мувингах

Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.

Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.

Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.

Далее. Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.

Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.

Скользящие средние (MA14 и MA28)

Скользящие средние (MA14 и MA28)

Установка и настройка мувингов

Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.

Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.

Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:

1. MA14 — Moving Average с периодом 14; метод MA — Simple; применяется к — Close; цвет — Темно синий.

2. MA28 — Moving Average с периодом 28; метод MA — Simple; применяется к — Close; цвет — Красный.

Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.

Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).

Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.

Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.

Условие для входа в сделку

В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере. ть, чем недо. ть.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.

Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).

2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.

Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).

Пересечение мувингов и ретест диапазона

Пересечение двух мувингов и ретест диапазона

3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.

После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.

Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем . уровни поддержки / сопротивления.

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм H1

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм H1

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм M5

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм M5

Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.

Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.

4. Расстановка ордеров.

Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.

TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.

Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.

5. Допродажа / допокупка.

В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.

Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.

Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.

Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)

Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.

Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD.

После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - EURUSD H1

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1

Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.

На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - EURUSD M5

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5

Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.

Первое ощущение, когда видишь подобный график: «непонятная колбасня». Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.

После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - GBPUSD H1

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1

В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - GBPUSD M5

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5

Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.

На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.

Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - USDCAD H1

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1

А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.

Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг.

Торговая стратегия на основе скользящих средних - USDCAD M5

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15

Переходим к видео.

Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором

Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.

Торговый робот TrendRace

Заключение

В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average. Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.

Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.

На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.

И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.

Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.

И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных бесплатных дневников для трейдера в интернете предостаточно.

Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.

Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!

Прибыльная торговая стратегия Форекс на основе скользящих средних

Логотип ClassInvest.Ru

Содержание

  • Выбор инструментов
  • Таймфрейм
  • Настройка индикатора
  • Торговые сигналы
  • Как торговать?

Скользящие средние или МА (от англ. Moving Average) — это универсальный индикатор, который используется во многих торговых стратегиях Форекс, так как его показания в большинстве случаев точно описывают ситуацию на рынке, но с небольшой задержкой.

Торговая Форекс-стратегия, описанная ниже, относится к числу консервативных, так как момент входа в рынок подбирается тщательно и игнорируется множество других сигналов, такие как касание или пробой линий МА ее или уровней. Кроме того, момент открытия ордера можно прождать несколько часов или даже дней. Поэтому эту Форекс стратегию лучше использовать на нескольких инструментах для увеличения возможностей совершения сделки.

Выбор инструментов

Для того чтобы стратегия, построенная на основе показаний МА, давала как можно меньше ложных сигналов и ненужных просадок, для торговли лучше выбрать те инструменты, которые поддаются техническому анализу. Это такие валютные пары как: AUD/USD, AUD/EUR, AUD/NZD, NZD/USD и EUR/NZD.

Низкая волатильность этих пар снижает риск срабатывания стоп-ордеров и сохранит изрядное количество нервов трейдеру, особенно начинающему.

Таймфрейм

Для работы понадобится два таймфрема:

  • D1 – для определения глобального тренда;
  • Н1 – для определения точки входа в рынок.

Более младшие таймфреймы не используем, так как на них присутствует гораздо больше рыночного «шума».

Настройка индикатора

Для оценки ситуации на рынке Форекс потребуется использование двух скользящих средних:

Медленная МА (красная):

  • период на графике D1 равен 100, на графике Н1 – 24;
  • метод построения – экспоненциальный;
  • применяется к цене закрытия.

Быстрая МА (синяя):

  • период на графике D1 равен 120, на графике Н1 – 20;
  • метод построения – экспоненциальный;
  • применяется к цене закрытия.

Важно! На часовом графике необходимо обозначить для быстрой (синей) скользящей средней периоды с числовыми обозначениями из последовательности Фибоначчи: 6; -6; 23,6; -23,6; 38,2; -38,2; 50; -50.

Каждый уровень – это своеобразный ориентир. Речь об этом пойдет ниже. Следует помнить, что каждая валютная пара обладает своим «характером», поэтому данные числовые обозначения уровней могут быть установлены трейдером самостоятельно (в текущем примере показаны числа, применяемые для торговли на AUD/USD).

Наблюдая за движением цены в перспективе на графике с часовым таймфреймом, можно заметить, как часто цена достигает уровней МА.

Торговые сигналы

Главный и единственный сигнал при использовании данной Форекс стратегии – это пересечение быстрой МА более медленной.

Чтобы определить момент входа в рынок, сначала нужно узнать какой тренд присутствует (и присутствует ли он вообще) на дневном графике.

Если синяя скользящая средняя находится выше медленной, значит, тренд восходящий и ордера открываются только на покупку. И наоборот, если синяя линия ниже красной, значит, тренд нисходящий и совершаются только продажи.

Как торговать?

При открытии дневного графика был определен восходящий тренд. Таким образом, на часовом таймфрейме нужно ждать момента, когда МА с периодом 24 снизу вверх пересечет МА 100, а восходящая свеча закроется за уровнем 6. После этого открывается сразу три ордера на покупку с уровнями тейк-профит, совпадающими с числовыми значениями Фибоначчи синей скользящей средней. А защитные стоп-ордера выставляются по уровню красной ЕМА.

Зеркальная ситуация при нисходящем тренде. На дневном графике синяя МА ниже красной, значит на рынке властвуют медведи.

На часовом отрезке ждем момента, когда синяя скользящая пересекает красную сверху вниз, а черная свеча закрывается ниже уровня -6. После этого нужно открыть сразу три позиции на продажу и установить тейк-профит на трех уровнях быстрой скользящей средней.

При движении цены в нужном направлении – подтягивать ордера и увеличивать прибыль на Форекс.

При подходе к цены значениям тейк-профит, можно подтягивать стоп-лоссы к безубытку и пропорционально увеличивать уровни фиксации прибыли.

Таким образом, одна-две сделки в неделю смогут гарантированно приносить стабильный рост депозита без большого риска.

Стратегия была неоднократно протестирована с положительным результатом.

Каждый трейдер может сам, по мере необходимости, модифицировать стратегию для оптимизации ее работы применительно к собственным предпочтениям в торговле на рынке Форекс.

http://www.tevola.ru/trading/strategii/torgovaya-strategiya-moving-average.html
http://classinvest.ru/foreks/dlya-nachinayushhix/pribylnaya-torgovaya-strategiya-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *