Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

• простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
• верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
• нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

• движение цены изменится;
• либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

• цена не дотянула до верхней линии;
• отскочила вниз;
• снова поднялась, но уже ниже;
• опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

• пробивку линии;
• хождение по полосе;
• буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

• MACD;
• price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

• Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
• Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
• StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
• Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Стратегия по Болинджеру торговая основа вашего успеха

Из статьи ты узнаешь :

Изучить работу этого индикатора с помощью Интернетов непросто, но я уже писал про линии Боллинджера, в обязательном порядке прочитайте (там же вы сможете скачать индикатор Bollinger Bands). И вот решил вернуться к этой теме опять, и рассказать о стратегиях. К сожалению, многие авторы очень поверхностны. Поэтому чтобы показать, как «глубока кроличья нора» я обратился к книге «Боллинджер о лентах Боллинджера». Это достаточно емкий для сухой технической литературы труд, прочитав который, я постарался выделить основы для построения торговой стратегии. Если мои взгляды не совпадут с вашими, то вы все равно сможет найти полезный материал в статье для работы с торговой стратегией, построенной по Боллинджеру сразу после прочтения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

7 правил, которыми нужно пользоваться при построении торговой стратегий на основе упоминаемых в статье подходов на лентах Боллинджера

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Подходящие данные для работы можно получить из моментума, объемов и других индикаторов.
• Волатильность и тренд уже встроены в ленты Боллинджера, поэтому их дополнительное определение не требуется.
• Цена блуждает вниз по нижней ленте и вверх по верхней.
• Когда цена закрывается за пределами диапазона, можно считать это сигналом продолжения. На базе этого сигнала можно построить успешную систему прорыва волатильности.
• Параметры по умолчанию – это только параметры по умолчанию. Фактически их нужно подбирать под рынок и задачи.
• Когда принято решение удлинить среднюю, значение стандартного отклонения также увеличивается. Если при 20 оно равно 2, то при 50 уже 2,1, а при 10 – 1,9.
• Важно, что касание ленты – это просто касание и само по себе не является сигналом ни на покупку, ни на продажу.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Скачать

Предлагаю вам скачать книгу Боллинджер о лентах Боллинджера в pdf формате

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Стратегия Боллинджер Бандс. Ленты сами по себе

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В третьей части книги рассказывается о том, что Болинджер Бандс способны оказать содействие при распознании фигур технического анализа. Это полезно знать тем, кто по ним работает и может стать отличным дополнением вашей стратегии. Также тут рассказывается о вершинах основаниях и устойчивых трендах, однако, самый интересный раздел третьей части касается одного из трех торговых методов основанных на Сжатии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Сжатие связано с большинством вопросов, которые касаются индикатора, и это самая популярная тема. Все дело в том, что длительное сжатие и следующий за ними взрыв активности всегда привлекает внимание.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Существует мнение, что цена не циклична и не предсказуема, но при этом и то и другое возможно для волатильности. Таким образом, изученные графики показывают, что низкая волатильность порождает высокую, а высокая – низкую.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Интересно то, что сжатие может содержать ложный прорыв. Этот элемент в книге называют странным. Выражается он в том, что приближающийся конец Сжатия вызывает короткое ценовое обманное движение, а далее происходит резкий разворот и цена бросается в сторону вновь родившегося тренда.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

А вот и первая торговая стратегия!

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Подходит для любой пары для любого таймфрейма, где не слишком большой спрэд.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торгуем по стратегии сжатие с самого начала. Для этого занимаем первую позицию по рынку. Лот должен давать до 2% потенциального убытка (расстояние до стоплосса). Позиция может быть занята в направлении фальшивки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Далее применяем технику, которая размещает ордера стоплосс – по параболику, например. Другой подходящий способ перемещения стполосса можно найти в статье: «Трейлиг стоп (Trailing Stop) – эффективный способ повышения прибыльности торговых операций».

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Такой техникой пользуются некоторые трейдеры товарными фьючерсами, у которых системы часто держат их в рынке постоянно, переключая то длинную, то короткую позицию.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В данном примере ложного прорыва не произошло. Тем лучше.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Выход из рынка должен следовать правилу Расширения. Заметьте, что сжатие яснее, чем Расширение. Однако, оно диктует интересное правило когда появился мощный тренд, волатильность растет, а за ней, на восходящем тренде нижняя лента поворачивается вниз. А на нисходящем – верхняя лента поворачивает вверх! Это и есть Расширение на лентах Болинджера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Лучшая стратегия по Болинджеру. Второй метод следование за трендом

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вторая торговая стратегия по Болиджеру, при которой трейдер следует за трендом – это способ, содержащий в своей основе не только титульный инструмент, но и дополнительные сигналы от вспомогательного индикатора. Для работы по второй стратегии, подходят следующие индикаторы, встроенные в Метатрейдер 4:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. Money Index Flow
2. On Balance Volume,
3. Accumulation Distribution

В книге упоминаются и другие индикаторы, которых я не встречал в нашем терминале. Кроме того подробно рассматривается только первый индикатор MFI, работу с которым я и порекомендую.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговля по тренду не новость для моих читателей, например в статье: «Forexatron индикатор. Описание его работы вместе в связке с инструментом Key Levels+Murrey» я рассказывал о том, как торговать по тренду с помощь другого индикатора.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Про эту стратегию по Болинджеру автор пишет, что с её помощью можно предсказать рождение трендов. Она помогает рассмотреть силу цены, которую подтверждает сила индикатора.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В принципе, это очень похоже на первую стратегию по Болинждеру, с той разницей, что для подтверждения применяется индикатор MFI, при этом в Сжатии уже нет нужды.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Техника выхода из сделки та же по параболику или при касании ленты Болинджера на противоположной от сделки стороне. Я модифицировал это правило и вышел на завершении расширения.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Стратегия по Болинджеру. Торговли в прибыль на разворотах

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Третья стратегия способна предвосхитить развороты. Я раньше рассказывал о разворотных стратегиях, например, в статье «Советник TradeLocator для стратегии Forex Master Method».

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сначала нужно найти множественные касания верхней ленты, которые сопровождаются ослаблением индикатора. А также подходят множественные касания нижней ленты, которые сопровождаются усиливающимся индикатором.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Далее находим то место, где касание нижней ленты Болинждера с верхним индикатором или касание верхней ленты с нижним индикатором. В этой точке и будет находиться разворот.

Рекомендую Епсель Моксель :

Константин Мокляк :

Доброго времени суток, Максим! Скажите насчет трех экранов Элдера, пожалуйста- возможно ли их использование на таймфреймах м30/м5/м1 . Ведь таким образом правило кратности пяти вроде сохраняется, но будут ли верны сигналы? то есть не будут ли ложные сигналы очень частыми на маленьком таймфреме?
А еще каким процентам от депозита желательно работать по этой стратегии во избежание утрат из-за просадки?
С уважением, Константин.

Николай Чикинёв :

Здравствуйте, уважаемый Константин! Да! Таймфреймы выбраны правильно. Сигналы будут верны. Дополнительные риски: спред, новости, работая на большом количестве пар одновременно довольно сложно, по-началу, работать без ошибок. Эти риски будут негативно влиять на прибыль. Думайте, как их снизить! Процент по Элдеру – до 2 и не больше 6 процентов убытка в месяц.
Также с уважением, Николай.

https://binguru.net/polosy-bollindzhera-2269
https://webmastermaksim.ru/strategii-foreks/torgovaia-strategiia-po-bolindzheru.html