Стратегии Moving Average для торговли на форекс

Индикатор Moving Average – это инструмент для определения средней цены актива за определенный период времени. Сокращенное название – MA или мувинг. Данный инструмент используют во многих системах – он показывает направление тренда. От периода расчета зависит то, какой тренд будет определен – среднесрочный, краткосрочный или долгосрочный. Рассмотрим несколько основных торговых стратегий на основе MA и изучим их сигналы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены
  • 1.1 Основные принципы ТС
  • 1.2 Настройки MA и правила торговли
• 2 2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах
  • 2.1 Условия торговли
  • 2.2 Перерисовка сигналов и как с ней бороться
• 3 Правила торговли по мувингам
  • 3.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Стратегии Moving Average

Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены

Это самая простая стратегия торговли на мувинге. Она основана на том, что средняя линия – это кривая равновесия. То есть, она показывает среднюю цену за период времени. Следовательно, если цена возвращается к этой линии, то это может указывать на ослабление действующей тенденции, после которого произойдет новый рывок тренда. Если же цена пробьет эту линию равновесия, то баланс сил сместится в противоположную сторону и на рынке начнется новый тренд.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные принципы ТС

Торговлю можно вести по одному из следующих принципов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Открывать ордера, когда цена пробивает мувинг.
• Входить в рынок, когда цена отскакивает от мувинга.

Стратегия больше подходит для высоких таймфреймов. На низких ТФ сигналы будут некачественными. Эту проблему можно решить, если добавить в ТС дополнительные фильтры. Но базовая версия стратегии идет без них.

Пробой может истинным или ложным – об этом тоже следует помнить. Если свеча пробила мувинг только своей тенью, то пробой считается слабым. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным, и цена вернется к прежнему тренду. Истинным считается пробой, при котором свеча пересекла линию своим телом и закрылась с другой стороны.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MTF MA (мульти-таймфреймовый Moving Average) для торговли по тренду на разных таймфреймах.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Настройки MA и правила торговли

Главная задача при торговле по этой ТС – правильно настроить период мувинга. От этого будут зависеть результаты торговли. Например, для четырехчасового таймфрейма лучше всего подойдет мувинг с периодом 200. Он будет показывать основной тренд.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для дневного ТФ тоже подойдет скользящая MA с периодом 200. Такая торговля будет долгосрочной. Некоторые позиции будут оставаться активными в течении месяца и более.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сделки открываются со стопами на локальных экстремумах. Например, для ордера на покупку стоп ставят за ближайшим минимумом, а для ордера на продажу – за ближайшим максимумом. Если волатильность рынка высокая, то стопы можно увеличить, отступив большее расстояние.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для определения волатильности можно включить в стратегию индикатор ATR. Чем выше будут его значения – тем больше волатильность. Следовательно, и стопы должны быть немаленькими.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Сделку на продажу открываем, если цена пробила мувинг снизу вверх.
• Сделку на покупку можно открывать, если цена пересекла мувинг сверху вниз.

Торговля на отбой:

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

• Buy-ордер ставим, когда цена отбивается от мувинга и идет наверх.
• Sell-ордер ставим, когда цена отталкивается от мувинга и идет вниз.

При работе с этой ТС фиксированные тейк-профиты обычно не используют, так как тренд может быть длительным и желательно собрать с рынка максимум прибыли. Поэтому закрывать сделку лучше вручную, когда поступит обратный сигнал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Стратегия очень простая и подходит новичкам. Несмотря на малое количество сигналов, она приносит хорошую прибыль.

2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах

Стратегия торговли по сигналам двух скользящих средних считается более надежной. Многие трейдеры жалуются на запаздывание сигналов от мувингов. Это связано с особенностью расчета кривых – они всегда следуют за ценой. Однако проблема запаздывания свойственна больше простым скользящим средним. У экспоненциальных линий этот недостаток выражен не так ярко.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор 2Moving Average Signal, который основан на двух скользящих средних кривых и дает уже готовые сигналы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Условия торговли

Таймфрейм для торговли – D1, стратегия долгосрочная. На график нужно нанести две линии EMA с периодами 20 и 5. Чтобы сигналы были хорошо видны, окрасьте линии в 2 контрастных цвета.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На графике ниже красным цветом выделен мувинг EMA 20. Это медленная скользящая, которая будет показывать основной тренд. Синим цветом выделена быстрая скользящая с периодом 5. Она будет показывать изменение краткосрочных тенденций.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

В длинную позицию входим, если синяя кривая пробила красную снизу вверх. В короткую позицию входим, если эти же мувинги пересеклись в обратном направлении.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Перерисовка сигналов и как с ней бороться

Часто можно встретить мнение о том, что мувинги перерисовывают свои показания, поэтому их сложно тестировать на истории и в целом они могут давать некачественные сигналы. Однако это не совсем так. На самом деле скользящие средние могут перерисовываться только до закрытия свечи. Как только свеча закрылась, положение линии меняться не будет.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Совет. Учитывайте сигнал только после того, как свеча закрылась. Как вариант, можно установить в настройках в графе «Тип цен» значение «Open». Тогда линии будут считаться по ценам открытия и перерисовки не будет.

Правила торговли по мувингам

В этой статье описаны только две самые простые стратегии торговли по скользящим средним линиям. На самом желе таких систем великое множество и почти все они дают хорошие результаты.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При выборе качественной и прибыльной ТС на основе мувингов опирайтесь на следующие правила:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Периоды мувингов должны соответствовать какому-либо определенному временному интервалу (дню, неделе, месяцу, году). То есть, при торговле на дневном графике период 20 будет соответствовать интервалу в 1 месяц (20 рабочих дней без учета выходных).
• Для торговли желательно использовать экспоненциальную или простую скользящую среднюю.
• ТС на основе четырех и более мувингов лучше упростить, так как большое количество линий на графике может запутать и сбить с толку.

Стратегии на основе скользящих отличаются своей эффективностью и простотой. В руках грамотного трейдера они могут стабильно приносить хорошую прибыль.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить и протестировать еще несколько торговых стратегий на пересечении двух скользящих средних линий.

Moving average, как пользоваться?

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и любители трейдинга! В сегодняшней статье я хотел бы поднять весьма обширную тему, это moving average, как пользоваться этим индикатором! Эта статья будет обширной, где я отдельно пройдусь по каждому виду скользящей средней и расскажу вам, как можно грамотно использовать этот инструмент на практике.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Нет, я не буду вам рассказывать про стратегии, основанные на пересечении мувингов, это все достаточно банально! Я действительно попытаюсь вам детально рассказать, как этот индикатор использовать на практике с умом, как его недостатки превратить в его достоинства.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Словом, мувинг по праву можно назвать наиболее популярным инструментом технического анализа на финансовом рынке. Действительно, если вы даже откроете любой форум и раздел со стратегиями, то увидите, что системам, основанным на скользящей средней уделяется куда больше внимания, нежели остальным системам.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Мувинг – это не грааль? Нет! Но почему?

Некоторые трейдеры даже считают, что мувинг является даже самым настоящим граалем в сфере финансовых рынков. Естественно, они ошибаются, ибо на рынке вообще грааля не существует! Мувинг является всего лишь инструментом технического анализа, который обладает своими концептуальными достоинствами и недостатками.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Я вспомнил даже тот момент, когда я только начинал торговать на финансовом рынке. Я помню, что самой первой системой, которую я начал использовать, было пересечение машек. Я как сейчас помню описание этой системы на одном из сайте, мол, она позволяет зарабатывать огромный профит просто в легкую. Конечно же, я, буду еще совсем новичком, сразу же поверил в это, завел небольшой депозит в пределах 100 долларов и начал торговать!

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Какое у меня было удивление, когда буквально за день по этой системе я удвоил свой капитал! Ну все, подумал я, еще немного, и можно будет скоро купить себе дорогую тачку, особняк и девочки будут за мной косяком бегать! Смотрим, кстати, тут такая интересная адаптивная скользящая средняя Кауфмана

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Но, господи, я никогда еще так не ошибался! Цена резко влетела во флет и за 4-5 сделок по этой системе я не только потерял заработанные ранее средства, но и весь свой депозит в целом. Все мои мечты и надежды просто рухнули в один миг!

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

У меня было ужасное чувство, будто меня обманули, но я решил все таки дойти до конца. Сейчас, спустя время, я вспоминаю себя с улыбкой, а действия, которые я совершал тогда, для меня теперь кажутся просто нелепыми! Это к чему я вам говорю? Просто хочу немного мотивировать вас!

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Просто в контексте этого вопроса все приходит с опытом, то что вы делаете на финансовом рынке сейчас, будучи новичком, через пару лет будет казаться вам настоящим каламбуром! Просто необходимо верить и постоянно работать над собой, чтобы всегда достигать новых высот!

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Какие бывают мувинги по своей природе

Чтобы грамотно использовать мувинг, вы должны понимать особенности данного индикатора. Начнем с того, что это трендовый индикатор! Учитывая этот факт, мы должны понимать, что этот индикатор будет хорошо работать в тренде, но во флете он будет малоэффективен! К стати MA 200, скользящая средняя, которая может вас заинтересовать.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Кроме того, данный индикатор ощутимо запаздывает за ценой. Учитывая этот факт, нам необходим будет дополнительный фильтр, так как входить в рынок мы будет далеко не по самой выгодной цене для нас.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Нет, я не хочу сказать, что мувинг является плохим индикатором, просто вся проблема состоит в том, что многие трейдеры просто используют его совершенно неправильно! Начнем с того, что они вообще не следят за тем, какая тенденция развивается на рынке. Они просто берут мувинг, и пытаются торговать по нему, что во флете, что в тренде!

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Естественно, в тренде они радуются и получают стабильную прибыль, но как только наступает флет, сразу же начинается череда серьезных потерь! Мувинг не является граалем, он только лишь инструмент технического анализа, который в обязательном порядке нужно фильтровать!

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Как вы знаете, существует несколько видов мувингов! По большому счету, между ними основное различие состоит в том, что один мувинг более сглажен и чувствителен к цене, а другой реагирует на изменения в рамках рынка менее активно. Но, если говорить в целом, то это все тот же мувинг, который имеет все те же недостатки и особенности! Вот, например, WMA индикатор.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Как правильно трактовать сигналы мувинга

Какую вообще роль может отыгрывать мувинг в контексте вашей системы? Скользящая средняя только лишь глобально указывает нам на тренд, который сейчас развивается на рынке. Например, наклон мувинга и положение цены относительно него указывает нам на тот тренд, который сейчас преобладает в рамках рынка.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Но использовать его как сигнальный индикатор нельзя. Мувинг указывает нам на тренд, но он не показывает нам, когда можно грамотно влиться в сторону этого тренда. Что я имею ввиду, например, цена находится выше мувинга, что указывает нам на восходящий тренд. Но тут нам понадобится еще один индикатор, который указал бы нам, когда именно вливаться в сторону тренда.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Лично я со временем понял, что использовать нужно мувинги с крупными периодами и рассматривать их в качестве динамических уровней. Сейчас я покажу вам пример!

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Тут вы можете видеть, как цена четко отскакивала от мувинга с периодом 200. Два раза подряд скользящая отработала себя в качестве уровня сопротивления. Наиболее сильным сигналом мы можем считать область, где идет слияние мувинга и ценового уровня. Так же сильной областью мы можем считать слияние мувинга и круглого уровня.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Выводы

Итого, какую мысль я пытаюсь вам донести? Мувинг хорошо указывает нам наличие тренда в глобальном контексте и крупные машки могут выступать в качестве потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Забудьте все системы, аля пересечение двух мувингов! В долгосрочной перспективе эти системы убыточные, ибо в тренде вы будете хорошо зарабатывать, но обязательно нарветесь на флет, и тогда можете понести серьезные убытки. Мувинг, это прекрасный индикатор, но он не является панацеей от возможных убытков. Помните, это только лишь дополнительный инструмент для анализа рынка. Не нужно возлагать на него те задачи, на которые он не рассчитан!

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Рекомендую к прочтению стохастик и скользящая в одном флаконе – индикатор dss bressert

https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/strategii-moving-average-dlya-torgovli-na-foreks.html
https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/moving-average-kak-polzovatsya.html