Чт. Июн 17th, 2021

Мани менеджмент (money management) в трейдинге на форекс: что это такое, как использовать в торговле

минимизация рисков форекс

Многие трейдеры на рынке Форекс не могут добиться успеха, поскольку недооценивают такой аспект, как владение правилами управления капиталом .

Они являются важнейшей частью торговой стратегии. Знание, что такое мани менеджмент (ММ) и его применение, необходимо как новичкам, так и опытным трейдерам.

Что такое мани-менеджмент на Форекс

Money Management — это управление капиталом , направленное на его сохранение, а также получение и приумножение прибыли. Это неотъемлемая часть любых торговых систем, не только Форекса, но и других финансовых рынков.

Управление капиталом форекс

С помощью манименеджмента возможно распределить средства так, чтобы риски потерь минимизировались, в каком бы состоянии не находился рынок. Руководствуясь системой правил, трейдер, пришедший на рынок Форекс, сумеет сохранить свой капитал и достигнуть положительного результата.

Используя мани менеджмент на Форекс, торговец получит прибыль даже в том случае, если число убыточных сделок примерно равняется количеству удачных.

Правила управления капиталом

Основные правила управления капиталом заключаются в следующих пунктах:

мани менеджмент на форекс

управление капиталом

  1. Принять факт возникновения ошибок и убытков . Все сделки не могут быть прибыльными, поэтому после нескольких удачных не стоит увеличивать риск, ожидая очередного успеха.
  2. Руководствоваться правилом ограничения серийности убытков . Если несколько сделок подряд оказались неудачными, стоит на время прекратить торговлю, не стремясь отыгрываться или использовать стратегию мартингейла.
  3. Использовать стоп-лоссы. Это поможет ограничить риски и позволит установить, сколько можно потерять без излишних убытков.
  4. Работать со многими инструментами . Поскольку рынок изменчив, не стоит работать с единственным вариантом мани-менеджмента, следует анализировать ситуацию на бирже и ориентироваться на это.
  5. Использовать разные стратегии . Стоит оперировать несколькими вариантами, чтобы в условиях волатильности рынка быть в состоянии оставить убыточную торговую тактику и воспользоваться иной, способной принести прибыль в изменившихся условиях.

Данные правила мани менеджмента работают как в трейдинге на Форексе, так и иных рынках.

Какие отложенные ордера нужно использовать для минимизации рисков

Отложенные ордера — это приказы, которые устанавливаются с целью ограничения рисков.

  • стоп-лосс (Stop Loss, SL);
  • трейлинг-стоп (Trailing Stop, TS);
  • тейк-профит (Take Profit, TP).

Стоп-лосс — ордер , позволяющий ограничить убытки. Выставляется с целью заключить потери в рамках фиксированной суммы, которую трейдер готов принять в качестве убытка. Каждый участник рассчитывает эту сумму самостоятельно в зависимости от выбранной системы и стратегии. В некоторых системах предлагаются уже готовые решения, чаще в тех стратегиях, которые работают с уровнями.

Стоп-Лосс в мт4

Трейлинг-стоп — «следящий» стоп-ордер . Отслеживает цену с дистанции, а затем постепенно выводит сделку из убыточной зоны, вводя ее в прибыльную.

трейлинг-стоп

Тейк-профит — ордер, фиксирующий прибыль . Трейдер устанавливает отметку там, где, по его мнению, прибыль достигает максимального уровня, после которого следует закрыть сделку.

профит на гэп

Если планируется долгосрочная торговля , стоит выставлять отложенные ордера на большой дистанции от текущей цены. Таким образом, есть возможность получить большую прибыль. Пример — ордера, выставленные при торговле на новостях:

Пример выставления ордеров на новостях форекс

Когда торговля краткосрочная , ордера выгоднее выставлять ближе к текущей цене, поскольку в краткосрочный период есть риск понести больше убытков, чем получить прибыли.

В мани менеджмент Форекс размер стоп-лосса должен быть в 2-5 раз меньше величины тейк-профита. Тогда одна прибыльная сделка окажется в состоянии покрыть потери от нескольких убыточных. При этом стоп-лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Какой ММ выбрать

снижение риска на форекс

Существует 3 вида мани менеджмента:

  1. Консервативный.
  2. Умеренный.
  3. Агрессивный.

Консервативный ММ включает 1-2% риска на 1 сделку. Таким образом, при осуществлении сделки убыток не превысит данный процент, он будет меньше, но не больше. Это достигается посредством выставления стоп-лоссов , и если сделка окажется неудачной, потери составят 1-2% депозита.

А вот как думают многие начинающие трейдеры, при торговле — их психологический настрой:

эмоции мешающие трейдеру торговать

Именно поэтому использование ММ — важный фактор в торговле ! Даже при таком эмоциональном напряжении, рассчитанный стоп-лосс позволит потерять лишь часть депозита.

Умеренный вид менеджмента составляет 3-5% риска на 1 сделку. С точки зрения доходности это более выгодный вариант, чем консервативный, но и потенциально более рискованный . Использовать его стоит в том случае, когда удается с большой точностью спрогнозировать дальнейшее движение цены.

орел и решка Агрессивный тип менеджмента включает 5-20% риска на 1 сделку, допускается и более и более похож на торговлю по системе «Орел или решка» в неопытных руках новичков. Этот способ рискованный и опасный, достаточно лишь пары неудачных сделок, чтобы остаться без капиталовложений.

И вот интересное видео с забавным экспериментом, мы не рекомендуем его повторять на реале, но что получилось — вы и увидите в видео:

Кроме этого, существует еще РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В нем выделяются 2 пункта:

  • сколько лотов следует держать;
  • сколько рисков брать.

мани менеджмент риск и прибыль

Организация стратегии риск-менеджмента состоит из следующих этапов:

  1. Постановка целей управления рисками.
  2. Анализ риска:
    • качественный;
    • количественный.
  3. Выбор методов воздействия на риск.
  4. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей управления рисками.

В мани менеджмент Форекс использование риск-менеджмента распространено , поскольку стратегия хотя и рисковая, но прибыльная и выгодная.

Для новичков предпочтительнее выбирать консервативный вариант торговли . С накоплением опыта можно переходить и к остальным видам либо их сочетанию, но не забывать при этом о возможных рисках.

Секреты ММ, о которых не знают новички

ММ форекс

Если начинающие трейдеры используют консервативный тип мани менеджмента, то все равно не смогут постоянно находиться в зоне без убытков . Размер депозита не останется неизменным, поскольку в процессе заработка придется платить комиссии брокера и за ввод и вывод средств. Чтобы не нести постоянные потери, следует учитывать соотношение риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли

Чтобы рассчитать это соотношение, необходимо оценить, сколько процентов потеряется в случае проигрыша и сколько удастся приобрести в результате выигрыша. Процент, который приобретается, должен быть выше потенциальной потери.

отчет по сигналам

Соотношение может быть как 1:3, так и 1:4, 1:5 и более, но не следует выставлять слишком высокое, не оценив заранее перспективы.

Как технически это реализовать

Стоп-лосс

Реализация основывается на разнице между стоп-лоссом и тейк-профитом . Приказ, ограничивающий убытки, должен быть в несколько раз меньше, чем ордер, который фиксирует прибыль. Тогда в случае удачной сделки трейдер получит во столько раз больше, чем мог бы потерять, во сколько установил разницу в процентном соотношении.

Что такое мани менеджмент Форекс

mani-menedzhment

По статистике около 90% трейдеров терпят убытки на рынке Форекс и только 10% приумножают свои капиталы. Точно такое же соотношение между игроками, которые умеют управлять своим капиталом и не умеют. Из этого не трудно сделать вывод, что именно те трейдеры, которые умеют управлять своими капиталами, получают прибыль от ведения торгов на рынке Форекс. Конечно же, эта зависимость не столь прямая, но цифры наталкивают на определенные выводы. Итак, что такое мани менеджмент Forex?

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

mani-menedzhment-foreks

Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

  • Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
  • Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
  • На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
  • Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
  • Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
  • Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
  • Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
  • Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

mani-menedzhment-kal

Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как определить размер Стоп-Лосса

mani-menedzhment

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота. Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Калькулятор мани менеджмента Форекс

Как уже было сказано ранее, размер возможных убытков по одной сделке не должен превышать 2%. Но как же высчитать эти 2%? Можно, конечно же, заниматься вычислением самостоятельно, но если вы ведете краткосрочную торговлю, то пока вы будете проводит все расчеты, вы можете потерять удачный момент для входа в рынок. Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент калькулятор выглядит в виде таблицы Excel. Калькулятор мани менеджмент скачать вы можете на просторах интернета, сегодня он находится в свободном доступе. На просторах интернета можно также найти онлайн калькулятор мани менеджмента. Выбор того или иного инструмента зависит исключительно от пожеланий трейдера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>

Теперь вы знаете, что такое риск и мани менеджмент. Как вы могли заметить правила мани менеджмента являются плавными, как и сам рынок. Главная задача трейдера – всегда оставаться в игре, а для этого необходимо правильно выбрать размер позиции.

https://strategy4you.ru/mani-menedzhment/mani-menedzhment.html
https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/mani-menedzhment.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *