Советник Murrey_EA: торговля по уровням Мюррея в автоматическом режиме

Здравствуйте, дорогие друзья!

Есть несколько методов построения уровней поддержки, сопротивления. Уверен, большинство из вас тут же подумало о стандартных уровнях, которые строятся вручную по максимумам или минимумам. Но помимо них есть еще Пивоты, уровни Динаполи, Мюррея и другие. Все они полезны при грамотном применении, но главное удобство заключается в том, что их проще использовать в автоматической торговле.

Попытки автоматизировать торговлю на основе даже простейших приемов графического анализа (той же поддержки и сопротивления) часто терпят неудачу как раз по той причине, что сложно формализовать правила построения. Вручную уровень или трендовую линию построить легко, но как объяснить правила построения советнику? У него ведь нет интуиции.

Сегодня будем препарировать советник Murrey_EA, построенный на одноименных уровнях. Его появление стало возможным благодаря тому, что уровни Мюррея рассчитываются по формулам и элемент субъективизма отсутствует. Это платный советник, мы приобрели его для обзора, так что сейчас у вас есть возможность ознакомиться с ним абсолютно бесплатно.

Хочу напомнить читателям, что все еще действует наше предложение скачать 10 бесплатных прибыльных советников. Эти роботы в интернете можно найти в свободном доступе, но мы их уже оптимизировали, так что лучше пользоваться именно нашей версией. Нигде больше актуальных set файлов с настройками вы не найдете.

Получить бесплатно 10 оптимизированных торговых советников здесь

Перейдем непосредственно к обзору.

Характеристики советника Murrey_EA

Платформа: Metatrader 4

Версия советника: 1.0

Валютные пары: ограничений нет, неплохие результаты по NZDUSD

Таймфрейм: М5 и выше

Время работы: нет ограничений

Тип робота: работа ведется на отбой от уровней поддержки и сопротивления

Изучаем логику работы советника

Для работы понадобятся индикаторы:

• Murrey – рассчитывается положение уровней Мюррея, отбой графика от одного из уровней – обязательное условие для заключения сделки;
• Bollinger Bands – используются нестандартные настройки: период равен 50, отклонение 4;
• Стохастик с параметрами 5, 3, 3, а уровни перепроданности, перекупленности устанавливаются на 20 и 80 соответственно.

Для открытия сделки на покупку нужно:

• чтобы график находился ниже средней линии полос Боллинджера;
• чтобы состоялся отбой от уровня 0/8 (Ultimate Support);
• на Стохастике в это время основная линия должна находиться ниже сигнальной. Советник берет в работу и те ситуации, когда состоялся ложный пробой уровня Мюррея, а линии Стохастика вышли из зоны перепроданности или перекупленности. На рисунке ниже показан один из таких примеров – график вернулся в зону над уровнем Ultimate Support, Стохастик вышел из зоны перепроданности, а советник заключил сделку.

Тейк-профит и стоп-лосс советник ставит по уровням Мюррея. В примере ниже видно, что ТР он установил на следующий уровень Мюррея. Стоп-лосс выставлен по той же схеме.

Пример сделки на покупку

Иногда сделки закрываются с убытком

Для сделок на продажу правила обратные.

Пример короткой позиции

Тейк-профит и стоп-лосс подтягиваются вслед за уровнями Мюррея. Их положение не постоянно и при резких движениях происходит смена положения линий. В теории подход неплохой, своего рода трейлинг-стоп, но на деле иногда приводит к тому, что советник просто не может изменить положение ТР и SL. В таких ситуация в тестере в журнале можно видеть ошибку 130.

Настройки советника

Для установки рекомендую пользоваться этой инструкцией. Что касается настроек, то в этом разделе трейдер может изменить такие параметры как:

• Magic Number – номер, присваивающийся ордерам, открытым роботом;
• Lot Size – размер лота;
• Max Spread – размер спреда, рассчитывается автоматически в зависимости от разрядности котировок вашего брокера;
• Show Murrey Graph – показывать или нет уровни Мюррея;
• Show Account Info – нужно ли отображать информационное окно с данными по счету;
• Enable push notification и Email notification – разрешить или запретить рассылку уведомления на мобильный и электронный ящик;
• Enable Buy, Sell – можно разрешить торговлю только в одном направлении;
• Monday-Friday Trade – позволяет отключить торговлю в определенный день;
• Send report each Saturday – будет ли формироваться отчет каждую субботу;
• Warn me if Bid is near from level 0/8 or level 8/8 – при значении true вы будете проинформированы о том, что график достиг одного из указанных уровней;
• Do not trade, only notify draw lines and arrows – при значении true советник ограничится уведомлением о том, что достигнут уровень, заключать сделку придется вручную.

Очень неудобно то, что нельзя повлиять на настройки ни одного из индикаторов, задействованных в работе советника. Это сильно снижается возможности по оптимизации.

Результаты тестирования

Оптимальный результат удалось получить на валютной паре NZDUSD, таймфрейм М5. Результат оказался довольно специфический:

• прибыль есть, но кривая роста депозита напоминает ступени – идет резкий рост, потом период стагнации;
• винрейт всего 34,69%;
• прибыль составила 176% от стартового капитала за период с начала 2018 г. по 10 июля 2018 г.;
• торговля ведется довольно интенсивно – заключена 441 сделка.

Величина прибыли выглядит неплохой, но стабильным советник я бы не назвал. В комплекте с роботом будет идти файл с настройками, они соответствуют результату, который вы видите на рисунке выше. Мой вам совет – попробуйте поэкспериментировать с настройками на других валютных парах. Если получится подобрать рабочую комбинацию параметров, обязательно напишите об этом в комментариях.

Выводы

Советник Murrey_EA оставляет смешанное впечатление:

• с одной стороны, на 170% увеличен депозит;
• с другой – кривая роста депозита говорит об отсутствии стабильности, низкий винрейт. Ограниченные возможности по оптимизации.

Именно поэтому я не рекомендую рассматривать его как основу для вашего портфеля торговых роботов. Сначала опробуйте его на центовом счете, если все будет в порядке, то Murrey_EA можно переводить на основной счет, но большой капитал ему для торговли не выделяйте.

В четверг, 19 июля в 18:00 МСК состоится вебинар, на котором рассматривать будем в том числе и Murrey_EA. Рекомендую записаться на это мероприятие прямо сейчас, а пока есть время заготовьте интересующие вас вопросы. На вебинаре обязательно разберем их.

Мне же остается только попрощаться с вами, до новых встреч и желаю успехов в торговле.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Содержание

1. Что такое линия поддержки и сопротивления на Форекс
2. Как формируются сильные ценовые уровни
3. Линии поддержки и сопротивления: правила построения
4. Индикаторы линий поддержки и сопротивления
5. Оценка силы уровней
6. Истинный и ложный пробой
7. Торговля по линиям поддержки и сопротивления
8. Заключение

В современном анализе есть простые и эффективные инструменты, применяемые на любом торговом инструменте, точность которых обусловлена теорией рынка и проверена временем. Понимание, как правильно строить линии поддержки и сопротивления, а также механизма их возникновения является базовым элементом успешной торговли.

Что такое линия поддержки и сопротивления на Форекс

Движение цены в равной степени обусловлено законами рынка и человеческой психологией. За счет того, что большинство трейдеров мыслят одинаково и пользуются одними и теми же (или подобными) методами теханализа, на рынке всегда образуется накопление торговых ордеров примерно в одной ценовой зоне.

Поддержка (или Support Level) — это ценовой уровень, на котором цену контролируют покупатели и не дают ей опускаться ниже.

Сопротивление (или Resistance Level) — это уровень цены, контролируемый продавцами, которые не позволяют ей вырасти выше.

Перед тем как чертить линии поддержки и сопротивления, рекомендуется иметь хотя бы примерную информация о размещении ордеров Bid (на покупку) или Offer (на продажу) — ее можно получить у брокера или из иных источников. Если есть скопление бидов — уровень можно считать поддержкой, в то время как большой объем оферов указывает на сопротивление.

Как формируются сильные ценовые уровни

Уровни образуются там, где рынок меняет соотношение покупателей/продавцов, и являются результатом действий самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом рынка Форекс: превышение спроса вызывает рост цены, а превышение предложения — падение.

В любой момент времени «сильные» уровни показывают общее настроение продавцов/покупателей по данному активу. Вблизи уровней устанавливается множество ордеров для фиксации прибыли и за счет их закрытия торговый объем резко снижается, движение цены замедляется — падает интерес участников рынка как к покупкам, так и к продажам. Выше уровней располагаются ордера на продолжение движения, ниже — сделки тех, кто ждет отката. Цена выполняет пробой или откат, когда одна из сторон получает преимущество. Если цена во время движения достигает скопления ордеров (с любой стороны от линии), они начинают срабатывать, скорость движения цены увеличивается, и она движется к очередному сильному уровню: поддержке или сопротивлению. Рынок «запоминает» наиболее сильные ценовые уровни и периодически к ним возвращается, поэтому они успешно используются для построения долгосрочного прогноза.

Линии поддержки и сопротивления: правила построения

Для построения нужно соединить как можно больше экстремальных ценовых точек и необязательно, чтобы точки точно попали на линию — достаточно небольшого приближения или скопления цены в области построений. Наиболее надежными методами является построение линий сопротивления и поддержки по max/min тела свечи или по крайним точкам теней, но любые иные методы также имеют право на существование.

Уровень поддержки представляет собой линию min-ов цены, уровень сопротивления — max-ов. Как правило, это диапазон примерно в десяток пунктов в обе стороны. Если в процессе торгов цена пробивает линию и тренд меняет направление, то уровни меняют свое значение, но логика их использования остается прежней.

Линии могут быть:

1. Статичные, то есть ценовые области, расположение которых длительно не меняется. Строятся в виде прямых (горизонтальных или наклонных) линий вручную или с помощью специальных индикаторов.
2. Динамические — линии без постоянного ценового значения, сформированные как результат динамического анализа предыдущего периода. Для этого используется любой канальный индикатор линий поддержки и сопротивления, например, полосы Боллинджера.

Индикаторы линий поддержки и сопротивления

Существует множество индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления, но самыми популярными остаются комбинированные: PivotPoints, ACD, MathSystemTrader, NRTR, TradeChannel, PriceSoundTSDinapoli.

Строим линии поддержки сопротивления двигаясь от большего таймфрейма к меньшему – в зависимости от используемой торговой стратегии.

Для абсолютно точного построения линий жестких рекомендаций нет. Каждый трейдер видит рынок и определяет значимые уровни субъективно — этим объясняется широкий разброс ордеров в зонах линий поддержки и сопротивления.

Оценка силы уровней

Уровни формируются на всех таймфреймах, и чем старше период построения, тем эти линии надежнее и тем сложнее их преодолеть. На практике построения и оценку выполняют как минимум на двух периодах. Статистика показывает, что вблизи старших уровней цена чаще разворачивается, чем пробивает их. Значимость линий также определяется количеством тестов: чем больше попыток преодоления уровня, особенно с двух сторон, тем более важным он становится для рынка.

Человеческая психология часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдается резкие движения. Поэтому устанавливать на такие уровни отложенные и фиксирующие ордера не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные. Статические линии считаются более сильными, а динамические — более точными. Надежность линиям поддержки/сопротивления придает близость к психологическим круглым уровням или линиям от других построений, например, уровням Pivot, Фибоначчи, Мюррея или скользящим средним.

Истинный и ложный пробой

Ситуация, когда цена пробивает построенную линию, но потом возвращается обратно и продолжает движение в прежнем направлении, называется ложным пробоем. Даже если вы знаете, как правильно чертить линии поддержки и сопротивления, для определения истинности пробоя нужно дождаться закрытия следующей свечи за пробитым уровнем, а еще надежнее — чтобы она полностью находилась за этой границей (под истинным пробоем обычно понимается закрытие 1-2 свечей). От правильной оценки ситуации зависит выбор торговой стратегии.

Критерием истинности выступает торговый объем: чем больше его значение в момент пробоя, тем больше шансов, что этот пробой истинный. Прорыв линии на умеренных или малых объемах повышает вероятность отката цены.

Сразу после прорыва цена редко продолжает двигаться в сторону пробоя и некоторое время трейдеры пытаются понять, действительно ли новая цена соответствует текущему рынку. Сомневающиеся начинают обратный откат к линии — это называют «раскаянием трейдеров» и если большинство решит, что цена «несправедлива», то формируется ложный пробой. После любого теста линии высока вероятность обратного отката, поэтому не рекомендуется устанавливать Stop Loss слишком близко к линиям.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Сильные уровни показывают справедливую рыночную цену в текущий момент: они формируются там, где объем входит в рынок или стоят отложенные ордера, и тем самым способствуют изменению цены. Если правильно построить линии поддержки и сопротивления, то сопротивление используется для открытия короткой позиции, или как уровень для закрытия прибыли по длинной позиции. Уровень поддержки дает точку входа на покупку или фиксации прибыли по сделке на продажу. Кроме того, линии используются для определения точек входа и дальнейшего сопровождения позиции.

Любая стратегия линии поддержки и сопротивления подразумевает, что если цена приближается к сильному уровню, то при имеющихся открытых позициях их стоит закрыть (или частично зафиксировать), или готовится ко входу в рынок, если ожидается пробой или откат от линии. Если вы не готовы к дополнительному риску, то стоит переждать первую реакцию и войти в рынок только после подтверждения сигнала. Зона вблизи сопротивления — максимальные цены, после которых на рынке появляется достаточный объем предложений на продажу, и, с большой вероятностью, цена не расти будет.

В зоне поддержки считается, что до этой цены продавцы на рынке были сильнее и вели продажу переоцененного актива. На уровне поддержки появляются первые активные покупатели, но если в этот момент большинство игроков решит, что актив все-таки переоценен, то падение цены продолжится до следующего уровня поддержки. Если же основная масса решит, что актив перепродан, то происходит отбой от уровня, и цена начнет расти. Когда цена не может преодолеть уровень сопротивления, то она возвращается назад и тестирует уровень поддержки. Если не один уровень не преодолен, то цена будет двигаться в канале, ограниченном силовыми линиями.

Заключение

Несмотря на свою субъективность и постоянное развитие методов теханализа, линии уровня поддержки и сопротивления остаются надежным инструментом. Они базируются на фундаментальных принципах рынка, могут являться частью более сильной ценовой формации и являются основой для любых трендовых стратегий. Поведение цены вблизи ключевых линий, количество тестов и моменты пробоя позволяют оценить шансы на продолжение движения или разворот. Правильное построение сильных уровней дает четкое понимание рынка с учетом расстановки интересов игроков.

https://academyfx.ru/article/blogi/3396-sovetnik-murrey-ea-torgovlya-po-urovnyam-myurreya-v-avtomaticheskom-rezhime
https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/build-lines-of-support-and-resistance/