Стратегии Билла Вильямса: Три мудреца, Profitunity, фракталы

Открой содержание статьи

Билл Вильямс является известным трейдером и автором многих книг по финансовому анализу и торговле на валютных рынках. Он разработал более десятка различных технических индикаторов, которые сегодня применяются трейдерами со всего мира и встроены почти во все торговые платформы. Кроме индикаторов. Билл Вильямс также разработал несколько авторских методик для торговли на Форекс. Рассмотрим наиболее популярные из них.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

Данная торговая методика была одной из первых, которые создал Билл Вильямс. Для получения сигналов используются два индикатора – Fractals и Alligator. Оба алгоритма были разработан Вильямсом для определения направления и интенсивности тренда, а также разворотных точек графика.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки методики

Стратегия Profitunity имеет следующие преимущества:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Дает отличные результаты на любых таймфреймах, в независимости от выбранного торгового актива.
• Является универсальной и подходит как для краткосрочного скальпинга, так и для среднесрочных и долгосрочных сделок.
• Может приносить от 10% прибыли в месяц при торговле на таймфреймах h4-d1.
• Считается высокоприбыльной методикой, так как всего одна удачная сделка может компенсировать сразу 5 убыточных.
• Эффективно работает даже во время движения цены в консолидации.

При торговле по Profitunity одну из главных ролей играет правильный мани-менеджмент. Максимально допустимая сумма ставки на одну сделку – 2% от депозита. Также крайне не рекомендуется пользоваться системой Мартингейл для увеличения размера ставок.

Правила торговли по Profitunity

Откройте график нужной валютной пары или другого торгового актива (стратегия одинаково эффективно работает как при торговле валютой, так и при работе с акциями, драгоценными металлами, криптовалютой, фьючерсами и т.п.). Таймфрейм графика также можно выбрать любой. Мы рекомендуем торговать на интервалах не ниже 30-минутного, так как на таких графиках меньше рыночного шума.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Добавьте на график индикаторы Alligator и Fractals. Настройки входных параметров оставьте без изменений.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия Buy-сделки:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Свечи графика находятся выше зеленого мувинга Аллигатора. При этом Alligator не должен находиться в состоянии «спячки», то есть, его скользящие линии не должны быть расположены слишком близко друг к другу.
• На графике появился нижний фрактал, под минимальной точкой которого индикатор Fractals нарисовал стрелку «вверх».

Если оба условия выполнены, то можно открывать ордера на покупку. Стоп-лосс ставится на несколько пипсов ниже min-точки фрактала. Прибыль фиксируется вручную, по тейк-профиту или по трейлинг-стопу, в зависимости от выбора трейдера.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сигналы для оформления Sell-ордера:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Линия цены опустилась ниже зеленой кривой Alligator. При этом все три мувинга находятся на достаточном расстоянии друг от друга, что говорит о повышающейся волатильности графика.
• На пике графика сформировался верхний фрактал. Fractals нарисовал стрелку «вниз», давая сигнал на продажу.

При совпадении обоих условий открываем ордер на продажу. Stop-Loss для защиты депозита установите на 3-5 пунктов выше «пика» верхнего фрактала. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит или трейлинг-стоп, либо закрывайте сделку вручную при появлении обратного сигнала.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с подробным руководством о правилах торговли по фракталам.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Данная стратегия основана всего на одном индикаторе Вильямса – Fractals. При торговле по методике фракталы будут использоваться в качестве опорных точек. То есть, сделки будут открываться не в направлении пробоя графика, а на отскоках цены.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Торговля будет вестись по направлению тренда в моменты окончания отката цены. Это позволит взять хорошую прибыль с рынка даже в том случае, если цена уже прошла часть трендового движения.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Суть поиска сигналов такова: трейдер находит главный тренд, дожидается, пока цена откатится от него, затем в момент завершения отката входит в рынок в направлении главного тренда. Об окончании отката будет сигнализировать разворотный паттерн – верхний или нижний фрактал.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Пример заключения сделки на покупку:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Основной тренд графика – бычий (восходящий).
• Цена совершила небольшой откат в сторону продаж.
• В конце отката на графике появился нижний фрактал. Алгоритм Fractals дал сигнал на повышение.

Сразу после появления фрактала и окончания отрисовки сигнальной свечи можно открывать позицию на покупку. Защитный стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже точки открытия сделки. Take-Profit лучше заменить трейлинг-стопом, либо зафиксировать прибыль вручную в момент окончания тренда. Это позволит взять больше прибыли с рынка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Правила открытия ордера на продажу:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• На графике наблюдается стойкая нисходящая тенденция.
• Цена пошла на небольшой откат в сторону покупок.
• В точке окончания отката сформировался верхний фрактал. Индикатор Fractals отправил сигнал на понижение.

После того, как фрактал завершится, можно открывать позицию на продажу. Стоп-лосс ставится немного выше точки открытия ордера. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса. Еще один вариант – использовать вместо Take-Profit трейлинг-стоп.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Недостаток этой стратегии в том, что она не работает во флэте. Если цена ушла в боковик и движется в узком диапазоне, то индикатор Fractals может подавать хаотичные сигналы, которые будут говорить лишь о попеременной смене сил продавцов и покупателей на коротком промежутке времени, а вовсе не об изменении направления тенденции.

Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»

Рассмотрим еще одну торговую стратегию, полностью основанную на индикаторах Билла Вильямса – «Три мудреца». Называется она так неслучайно. Каждый «мудрец» — это индикатор, который дает сигнал на открытие новой сделки. В системе используется три инструмента – Awesome Oscillator, Fractals (фракталы Вильямса) и Alligator.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса: описание

Для анализа тренда и флэта используется индикатор Alligator, который может находиться в одном из трех состояний:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• «Спячка», когда на рынке флэт и мувинги движутся рядом друг с другом.
• «Пробуждение», когда тренд только начинает зарождаться и мувинги расходятся в разные стороны.
• «Голод», когда пасть аллигатора широко раскрыта и мувинги движутся на большом расстоянии друг от друга. Сила тренда растет.

Поиск разворота и точки открытия сделки будет осуществляться с помощью Awesome Oscillator. Подтверждение медвежьего и бычьего разворота будут давать фракталы.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рассмотрим подробнее тактику торговли и этапы сделок.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Первый мудрец и поиск тренда

В роли первого мудреца выступает индикатор Alligator. Он состоит из трех мувингов:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

• Голубая линия с периодом 13 баров. Величина сдвига – 8 единиц.
• Красная кривая с периодом 8 баров и сдвигом, равным 5-ти.
• Зеленый мувинг с периодом 5 баров. Сдвиг равен трем.

При появлении нового тренда все три скользящие линии начинают расходиться друг от друга в разные стороны. При этом зеленый мувинг движется несколько быстрее, чем голубой и красный.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,1,0,0,0 —>

Для получения точки входа в рынок на первом этапе трейдеру необходимо:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• Дождаться появления бычьего или медвежьего разворотного бара.
• Получить подтверждающий сигнал от Аллигатора – ангуляцию.

Рассмотрим подробнее каждый тип сигнала. Бар бычьего разворота имеет наименьшею точку Min, а его точка Close находится в верхней части. Бар, дающий медвежий разворотный сигнал выглядит наоборот – его Max-цена находится на самой высокой точке, а Close-цена расположена в его нижней части. То ест, бычий и медвежий разворотные бары – это своеобразные точки пиков и впадин, от которых цена отталкивается и идет в обратном направлении.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Важно! И медвежий и бычий бар разворота должен находится за пределами текущего канала движения цены, при этом точки их закрытия должны лежать за пределами мувингов Аллигатора. Чем сильнее они будут удалены от тех цветных линий Alligator – тем надежнее сигнал.

После появления такого разворотного бара можно приступать к поиску сигнала от «Первого мудреца» — Аллигатора. Искать мы будем такое явления, как ангуляция. Это ситуация, когда линия индикатора и цены расходятся в разные стороны.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Для определения ангуляции необходимо дождаться, пока свечи графика пересекут линии Alligator. После этого нужно провести прямую линию по направлению красного или синего мувинга. Она укажет направление индикатора. Далее чертится точно такая же прямая линия, но уже по краям свечей. Затем нужно определить, как будут расположены эти линии относительно друг друга:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Линии расходятся друг от друга – на графике присутствует ангуляция. Сигнал Аллигатора подтверждается.
• Линии движутся параллельно или пытаются соединиться – ангуляция отсутствует. Сигнал не подтвержден.

Сделка открывается на уровне верхней части свечи медвежьего разворота или нижней половине свечи бычьего разворота (в зависимости от типа сделки). Защитный Stop-Loss устанавливается на противоположной стороне этого же бара.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Вы также можете более подробно ознакомиться с правилами и стратегиями торговли по индикатору Аллигатор.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Второй мудрец

Анализ «Второго Мудреца» тесно связан с системой мани-менеджмента. К нему переходят сразу после того, как была найдена точка входа в рынок по «Первому Мудрецу».

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Билл Вильямс предложил для данной стратегии свой вариант мани-менеджмента, основанный на принципе обратной пирамиды. К примеру, вы планируете ставить на одну сделку не более 2% от суммы депозита. В этом случае вам нужно сумму, равную этим двум процентам, разделить на 15 равных частей.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Одну сделку Вильям предлагает делить на 5 частей, то есть, входить в рынок пятью ордерами. Сумма входа для первого ордера будет равна 1 части, для второго ордера – пяти частям, для третьего ордера – 4, для четвертого – трем частям и для пятого – 2-м частям. Такое распределение дополнительно защитит депозит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Сигнал «Второго мудреца» обычно используется для наращивания позиций, открытых по первому сигналу, но только при условии продолжения тренда. Основным индикатором на этом этапе является Awesome Oscillator, который считается одним из лучших инструментов для определения моментума.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Awesome Oscillator основан на сигнале медленного скользящего мувинга SMA с 34-м периодом, который вычтен из быстрого мувинга SMA с периодом 5. Данный инструмент может использоваться и в одиночку для поиска торговых сигналов.

p, blockquote 44,0,0,1,0 —>

Индикатор Awesome сравнивает моментумы крайних пяти свечей и моментумами последний 34-х свечей, и затем на основе этих вычислений указывает на предстоящие изменения на рынке.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Awesome имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами разной высоты. Столбцы гистограммы расположены над и под горизонтальным нейтральным уровнем. Высота столбцов указывает на объем торговых сделок. Например, длинный зеленый бар над нулевым уровнем говорит о повышении объемом покупок. Длинный красный бар, наоборот, сигнализирует о повышении объемов продаж.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

При появлении зеленого бара над нулевом отметкой поступает сигнал на покупку актива. При появлении красного бара поступает сигнал на продажу. Если столбцы короткие и движутся рядом с нулевым уровнем, то на рынке флэт и открывать новые позиции не рекомендуется.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

После того, как вы нарастили позиции и закончили анализировать рынок по первым двум мудрецам, можно приступать к поиску сигналов из третьей группы – за них будет отвечать индикатор Fractals.

Более подробно о сигналах и стратегиях торговли по индикатору Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с данным материалом.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Третий мудрец

Третий мудрец – индикатор фракталов Билла Вильямса. Основатель стратегии не раз упоминал, что торговать можно и только на основе фрактальных сигналов. Однако, как показывает практика, на коротких таймфреймах это весьма проблематично и большая часть сигналов оказывается ложной. Поэтому лучше все же придерживаться основного варианта стратегии и использовать Fractals в комплексе с Fractals и Alligator.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Фрактальный сигнал указывает на прорыв цены после того, как рынок сменил свое направление после появления разворотного медвежьего или бычьего бара (сигнал «Первого мудреца»).

Появление фрактала на графике будет указывать на точку заключения третьей сделки. Это значит, что после открытия первой сделки (сигналы «Первого мудреца) и наращивания позиций (сигналы «Второго мудреца») у вас еще должен оставаться запас депозита.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Фрактальная структура не только указывает на третью точку открытия сделки, но и подтверждает сигналы первого и второго этапа. Всего различают два типа фракталов:

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

• Верхний. Расположен на пике графика и указывает на понижение цены. В данной стратегии он должен появиться при завершении отката цены во время основного медвежьего тренда. На графике такой фрактал обозначается стрелкой, направленной вниз.
• Нижний. Появляется в нижней точке «впадины» графика и дает сигнал на повышение цены. В стратегии «Три Мудреца» такой паттерн должен появиться в момент окончания отката графика против главного бычьего тренда.

Фрактал состоит из пяти свечей. Центральная из них является тем самым «пиком» или «впадиной», то есть, минимальной или максимальной точкой отката цены против основного тренда.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Правила открытия сделок по «Третьему мудрецу» следующие:

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

• Если верхний фрактал появился выше красного мувинга Alligator, то ордер на продажу устанавливают на 1-2 пункта выше максимальной точки фрактала.
• Если нижний фрактал сформировался ниже красной линии Alligator, то Buy-ордер ставится не 1-2 пункта ниже минимальной точки паттерна.

Стоп-лосс для обеих сделок устанавливается по классическим правилам – на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируется любым удобным для трейдера способом – вручную, трейлинг-стопом или тейк-профитом.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Стратегии Билла Вильямса являются достаточно простыми и в то же время эффективными. Большинство методик известного трейдера основаны на торговле по разворотным сигналам. Основное преимущество всех его стратегий в том, что они универсальны, то есть, легко могут быть подстроены под требования трейдера или добавлены другими индикаторами. Рекомендуем вам протестировать каждую из них, чтобы найти для себя наиболее выгодный и удобный способ торговли.

https://popecon.ru/strategii-billa-vilyamsa-tri-mudretsa-profitunity-fraktaly.html