Внутридневная торговля – повышаем эффективность

Каждый инвестор рано или поздно задаётся вопросом – как без рисков повысить показатели, не находясь при этом перед терминалом целыми сутками? Многие считают, что этого невозможно добиться, но сегодня мы попытаемся доказать, что это не так!

Торговля внутри дня как наилучший метод работы на бирже Forex

Торговля внутри дня, наверное, самый популярный метод работы на рынке Форекс. Торговая система, о которой мы поговорим сегодня очень гибкая, универсальна во всех отношениях, что делает её доступной как для многоопытных инвесторов, так и для новичков рынка. И если первые выбирают краткосрочную внутридневную торговлю в основном из-за её простоты, то вторых привлекает ещё и перспектива получения достаточно быстрой прибыли. В целом, немало трейдеров, добившихся успеха именно благодаря внутридневным техникам. К примеру — Ю.Жваколюк, написавший методическое пособие, основанное на чужом и личном опыте трейдинга.

Важнейшей особенностью данной торговой техники является низкая требовательность к начальному капиталу: Вы можете иметь весьма скромный депозит, главное — уметь держать состояние своего счёта под контролем, с максимальной скоростью откликаясь на абсолютно все колебания рыночных графиков.

Общие положения

Начнём с того, что дейтрейдинг подразумевает, в первую очередь, работу с малыми таймфреймами и выставление не самых крупных Стоп-Лоссов, что в комплексе способно приносить немалый доход. Основные достоинства данной торговой модели видны невооружённым взглядом:

• Отсутствует чрезмерное давление на депозит из-за высокого размера Stop-Loss, что делает доступной торговлю для инвестора с малым стартовым депозитом;
• Торговля идёт не слишком медленно и не слишком быстро — интенсивность примерно средняя, что не перегружает трейдера, в то же время не позволяя потерять интерес.

Внутридневный трейдинг на рынке Forex ведётся на часовых временных интервалах с H1 по H4, что позволяет иметь достаточное для стабильного дохода количество сигналов, не проводя при этом сутки у монитора терминала. Реже используется таймфрейм D1. Здесь стоит упомянуть ещё одно достоинство техники — все сигналы видны заранее, что позволяет вовремя отреагировать, оценив картину рынка, и продумать свои действия.

Хотя бы поверхностно анализировать ситуацию на бирже стоит не меньше 3-4 раз в день. В принципе можно и чаще, но это не принесёт слишком много пользы, поскольку большая часть точек и так будет обнаружена. Важно также отслеживать колебания ценового графика вблизи важных границ и уровней.

Ранее мы уже обсуждали несколько торговых систем и стратегий, входящих в категорию внутридневных. О многих Вы, вероятно, слышали, к примеру — широко известная ТС «Снайпер», но сегодня мы поговорим о формировании собственной внутридневной стратегии взаимодействия с рынком Форекс. Так уж сложилось, что Forex или Foreign Exchange является достаточно нестабильной системой, работая с которой нельзя забывать о рисках. А их много — риски, связанные с ценой, выбором брокера и др.

Чтобы максимально снизить риски, возникающие при торговле на бирже, рекомендуем попробовать интрадей-трейдинг системы, которые заключаются, как становится понятно из названия, в заключении сделок в течение одних суток. Это их основное отличие от других ТС, некоторые из которых растягивают ордеры на несколько дней, а то и на неделю. Внутридневные техники торговли не запрещают отложенные сделки, они допускаются в том случае, если есть перспектива дальнейшего выгодного движения стоимости рабочего актива. Но такое происходит достаточно редко.

Инструменты для торговли

Рассматриваемый нами сегодня вид ТС обычно основывается на нескольких классических инструментах терминала вроде MT4. К выбору индикаторов для работы необходимо подойти максимально серьёзно, поскольку от этого напрямую зависит эффективность и контроль рисков в будущей торговой системе. Но всё диктуется новыми стандартами, где торги и аналитика основываются на поведении трендовой прямой, а также применении разворотных индикаторов. Уровни сопротивления и поддержки при этом также относятся к индикаторам.

Профессиональные инвесторы рекомендуют отдельно подбирать рабочий актив под каждый инструмент. Кроме того очень важно следить за новостным фоном, особенно за событиями, так или иначе связанными с экономикой стран, финансами и т.п. Ведь смена курса валют, дефолты, деноминации, начало или окончание инфляции в том или ином государстве — всё это способно оказать влияние на валютную биржу, а значит все эти понятия должны быть ключевыми в Вашей новостной ленте. Для внутридневной торговли мониторинг новостей особенно актуален, поскольку большую роль оказывает фактор внезапности, благодаря которому наибольшее влияние многих событий на рынок заметно в течение первых суток.

Внутридневные стратегии

Давайте рассмотрим несколько «типичных» представителей группы дневных ТС:

1. Лондонский взрыв — доступная методика ведения торгов на бирже внутри дня, работающая за счёт повышенной активности рынка в течение лондонской торговой сессии. Заранее, до начала сессии, необходимо задать базовые уровни. Система отлично чувствует себя как в чистом виде, так и при поддержке индикаторов.
2. Ещё одна из наиболее популярных методик торговли внутри дня базируется на теории волн Эллиотта. Суть этого метода состоит в том, чтобы определить текущую волну цикла, в котором заключены все изменения рыночной тенденции. Всего таких волн пять — три импульсные и две коррекционные, а наблюдение ведётся при помощи индикаторов и паттернов.
3. Ещё один тип стратегий основывается на анализе показаний скользящей средней линии. Преимущество данного вида в параллельном использовании быстрых и медленных графиков, что позволяет получать наиболее полную информацию о рынке. Вход в рынок осуществляется в момент столкновения графиков.
4. Экраны Элдера — техника, основанная на последовательном анализе трёх индикационных экранов, каждый из которых фильтрует те или иные ложные сигналы. Открытие позиций производится только если все три индикатора удовлетворяют требованиям стратегии. В последнее время эта методика несколько потеряла популярность, но раньше стратегия трёхступенчатой фильтрации приносила стабильно высокую прибыль.
5. Один из не менее эффективных методов торговли разработан Биллом Уильямсом. Главным инструментом адептов данной стратегии является индикатор Аллигатор, сконструированный из трёх скользящих. Этот паттерн позволяет зарегистрировать присутствие тенденции на бирже, а также классифицировать её.

Подведём итоги. Конечно присутствует определённая степень риска при работе с финансовой биржей, но именно за счёт применения грамотно составленных торговых стратегий можно снизить этот риск до разумного либо минимально возможного уровня. Внутридневная спекуляция акциями, фьючерсами и др. активами является достаточно ответственным предприятием, подходить к которому необходимо максимально серьёзно.

Стохастик — незаменимый инструмент интрадей-трейдера

Одним из наиболее ценных индикаторов для любой внутридневной стратегии является Stochastic — инструмент из классического набора MT4. Стоит отметить, что наилучшие результаты он достигает во время флета, для использования во время тенденционных движений лучше пользоваться чем-то ещё, поскольку Стохастик может давать немало ложных сигналов. Именно по этой причине в создаваемой ТС мы будем применять дополнительные фильтры для проверки получаемых сигналов.

Основным сигналом к потенциальному колебанию цены является график стоимости, покинувший участок избыточных покупок или продаж. Но только это нельзя воспринимать как призыв к действию, стоит дождаться подтверждения от прочих инструментов, используемых системой.

Конфигурация

На экране настройки индикатора необходимо настроить некоторые параметры. Для часового временного интервала оптимальным будет сочетание 13-5-3. Границы переизбытка продаж и покупок оставляем без изменений, по умолчанию они равны соответственно 30 и 70 пунктам. Но при повышенной волатильности это соотношение можно сменить на 20 к 80-ти, что позволит отбросить больше недействительных сигналов.

Кроме того стоит обращать внимание на дивергенции, регистрируемые индикатором Stochastic. Дивергенция — это несоответствие между минимальными/максимальными значениями на инструменте и на графике стоимости.

Использование уровней Фибоначчи

Коррекционный левеллинг Фибоначчи даёт возможность достаточно точно предугадывать моменты окончания коррекционных движений, основываясь на небезызвестном ряде Фибоначчи. Благодаря применению этой технологии возникает немалый шанс войти в рынок в соответствии с текущей тенденцией, как только откат будет окончен.

Для начала нам необходимо обнаружить весомое ценовое колебание, разместив поверх него вышеописанные уровни в направлении слева направо. В первую очередь нас интересуют уровни со значениями 38,2; 61,8; 50,0 процентов.

Особенное значение в торговле имеют очаги концентрации уровней Фибо, сформировать которые можно продлив из на несколько последовательных трендовых движений. Как показывают тесты, подобные участки сложно преодолеть графику стоимости, что гарантирует «зависание» цены в этой области.

Заключение

Внутридневные методики — один из самых надёжных способов работы на бирже. Зачастую не нужно отслеживать индексы РТС, заучивать мудрёные схемы для достижения успеха. Все секреты интрадей-трейдинга достаточно просты, что открывает множество возможностей.

Внутридневная торговля акциями на бирже

В период расцвета технологического пузыря в конце 1990-х годов трейдеры зарабатывали деньги, покупая и продавая интернет-акции. В те дни не требовалось много навыков, чтобы преуспеть. Всего за 17 месяцев с октября 1998 года по март 2000 года NASDAQ Composite взлетел с примерно 1344 до максимума около 5132. Все, что нужно было сделать, это прокатиться на этой приливной волне, чтобы получить прибыль. Многие из этих трейдеров так же продавали индекс на его движении к минимуму около 1108 в октябре 2002 года, так как индекс потерял 78% своей стоимости за 31 месяц.

Как только пузырь полностью сдулся, легкие деньги иссякли. Многие из тех, кто нажился на удаче, ушли из торговли и искали другую работу. Они обнаружили, что внутридневная торговля, как и любая другая профессия, требует образования и навыков, чтобы постоянно зарабатывать на жизнь.

Обозначение дневного трейдера

С 28 сентября 2001 года FINRA и NYSE изменили свои определения дневных трейдеров. Новый термин, который они используют, « Pattern Day Trader ». Дословно это — «Образцовый дневной трейдер». Инвестор может быть классифицирован как дневной трейдер по одной из двух следующих характеристик:

1.Он или она совершает сделки четыре или более раз в течение пятидневного периода при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период, или

2. Брокер, у которого инвестор совершает сделки или открывает новый счет, обоснованно считает его или её дневным трейдером.

Если инвестор считается дневным трейдером, брокер должен классифицировать его или ее как таковой, и к инвестору предъявляются повышенные требования по капиталу. В основном, брокерские услуги должны требовать минимального капитала в размере 25 000 долларов США в начале торгового дня клиента. Это минимальное требование к капиталу было введено Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и NYSE. Гарантируя, что любые существенные убытки могут быть компенсированы собственным капиталом дневного трейдера, требование учитывает неотъемлемый риск, налагаемый на брокерские компании в результате однодневной торговой деятельности.

Различия среди дневных трейдеров

Есть два вида дневных трейдеров. Профессиональные трейдеры работают в крупных финансовых институтах. У них есть доступ к инструментам и обучению, необходимым для успешной карьеры. Большим преимуществом профессионального дневного трейдера является то, что он не торгует своим собственным капиталом. Используется капитал клиентов и/или фирмы, поэтому нет риска для собственных средств. Большинство профессиональных трейдеров могут оставить свои эмоции и предубеждения за дверью.

Другой вид дневного трейдера — индивидуальный трейдер, который играет на рынках в одиночку. Эти трейдеры должны уметь понимать рынок, технический анализ и движения цены. Они также должны иметь доступ к исследованиям, новостям и анализу. И если у них нет клиентов, за которых они торгуют, они обычно торгуют своим собственным капиталом, что означает, что на карту поставлено многое.

Что касается капитала, у частных трейдеров обычно есть несколько вариантов торгового счёта. Это могут быть полностью собственные или маржинальные средства. На денежном счете трейдеры используют свой собственный капитал при совершении сделки. На маржинальном счете трейдер получает кредит у брокера. Большинство фирм потребуют минимальных инвестиций, прежде чем трейдеры смогут начать торговать на марже. Так как они имеют дело с деньгами фирмы, обычно существуют строгие ограничения.

Основы дневной торговли

Дневная торговля требует профессиональной программной платформы и высокоскоростного подключения к интернету. Хотя возможно спроектировать и создать собственную торговую платформу, большинство трейдеров используют предварительно упакованные настройки, предоставляемые их брокерской или специализированной компанией по разработке программного обеспечения. Лучше иметь мощный рабочий стол, по крайней мере, с двумя мониторами — предпочтительно от четырех до шести. Потребуется несколько экранов для отображения графиков и технических индикаторов, которые будут обеспечивать сигналы покупки и продажи.

При использовании брокерской платформы в пакет должны быть включены новости и потоки данных в реальном времени. Эти данные понадобятся для построения графиков, которые отображают тренды, временные рамки и торговые стратегии.

Чистый дейтрейдер покупает и продает акции или другие активы и заканчивает торговый день без открытых позиций. Если позиция удерживается в течение ночи или в течение нескольких дней, это называется «позиционная торговля». Дневные трейдеры могут использовать оба подхода, в зависимости от их стиля торговли и характера их инвестиций.

Технические индикаторы

Знакомства с акциями и основами рынка недостаточно для успеха в качестве трейдера. Нужно понимать технический анализ и все инструменты, используемые для анализа графиков, объема торгов и движения цен. Некоторыми из наиболее распространенных индикаторов являются уровни поддержки и сопротивления, дивергенция скользящей средней (MACD), волатильность, ценовые осцилляторы и полосы Боллинджера.

Изучение и понимание того, как работают эти индикаторы, лишь поверхностно говорит о том, что нужно знать, чтобы развить свой личный стиль торговли. Сотни книг и тысячи статей были написаны о дневной торговле. Можно также посещать занятия онлайн или лично.

Внутридневные торговые стратегии

Торговля требует достаточного капитала, чтобы воспользоваться преимуществами достаточно больших позиций. Большинство трейдеров зарабатывают деньги на относительно небольших ценовых движениях ликвидных акций или индексов со средней и высокой волатильностью. Чтобы делать деньги, нужны движения цены вверх или вниз. Более высокая волатильность подразумевает более высокий риск с возможностью получения больших выгод и убытков.

Чтобы заработать достаточно денег на сделках, нужно покупать сотни акций. Чем ниже цена акции, тем больше акций потребуется, чтобы получить достаточное кредитное плечо и общее движение цены.

Ключ к успешной торговле — разработка методов определения точек входа и выхода. Большинство трейдеров разрабатывают свой стиль, удобный для них. Некоторые торгуют только одной или двумя акциями каждый день, в то время как другие торгуют небольшой корзиной фаворитов. Преимущество торговли лишь несколькими акциями заключается в том, что можно понять, как они действуют в различных условиях и как ключевые участники рынка влияют на движение.

Успех дневной торговли

Длинный список успешных инвесторов, которые стали легендами в свое время, не включает в себя ни одного человека, который укрепил свою репутацию благодаря дневной торговле. Даже Майкл Штайнхардт, который сделал свое состояние, торгуя во временных горизонтах, варьирующихся от 30 минут до 30 дней, утверждал, что рассматривал свои инвестиционные решения в долгосрочной перспективе. С экономической точки зрения многие профессиональные управляющие деньгами и финансовые консультанты уклоняются от дневной торговли, утверждая, что вознаграждение просто не оправдывает риск.

Итак, если около 90% дневных трейдеров на фондовых рынках теряют деньги, как кто-то может рассчитывать зарабатывать на жизнь таким образом? Ответ заключается в профессиональной подготовке, старательных исследованиях, отточенных навыках, отличной дисциплине и способности признавать ошибки и сокращать свои потери. Вы должны быть готовы к принятию за одну секунду неэмоциональных решений, основанных на информации, которая иногда является неполной, противоречивой и изменяется с точностью до секунды. Статистика доказывает, что это гораздо легче сказать, чем сделать.

Разработайте процесс и попробуйте его с помощью вымышленных сделок. Уточните процесс и найдите то, что работает для вас. Только тогда вы должны поставить реальные деньги и начать активно торговать на рынках. Опытные трейдеры определяют, что представляет собой торговая установка, и комбинацию паттернов и индикаторов, которую они хотят увидеть, прежде чем нажать на спусковой крючок. Они редко отклоняются от этих настроек, чтобы сохранять сосредоточенность и сдерживать свои эмоции.

Как только вы входите в позицию, должны быть установлены стопы, чтобы вывести вас из этой позиции, когда будет достигнут определенный порог потерь. Если сделка идет не так, надежда не поможет ее изменить. Выход из сделки освобождает ваш капитал для перевода в более перспективную сделку.

http://news-hunter.pro/important/vnutridnevnaya-torgovlya-povyshaem-effektivnost.pro
http://brokers.ru/instrumenty-foreks/vnutridnevnaya-torgovlya-akciyami-na-birzhe