Незаслуженно забытый инструмент технического анализа — Индикатор RVI

• Общая информация
• Как работает индикатор
• Сигналы индикатора RVI – описание
• Стратегия с использованием RVI

Общая информация

Индикатор RVI можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Наверняка, вы сталкивались с его названием лично, но, как и большинство остальных трейдеров, не обращали на него внимания. А зря! Этот индикатор обладает огромным потенциалом и станет отличным дополнением для любой торговой стратегии. Описание RVI и стратегия его использования – тема нашей новой статьи.

Как работает индикатор

Relative Vigor Index – в своем дословном переводе: индекс относительной бодрости. И по некоторым параметрам своего отображения на графике цены, достаточно схож с известным индикатором Stochastic Oscillator. Первое его отличие заключается в том, что на RVI нет уровней перекупленности/перепроданности, что позволяет его использовать независимо от технического состояния рынка. В реальности эта особенность выражается в том, что сигнальные линии RVI никогда подолгу не «слипаются» между собой и не прилипают к верхней или нижней границе окна шкалы индикатора, позволяя нам отслеживать истинную динамику движения котировок.

Указанный индикатор является чем-то средним между осциллятором и трендовым индикатором. Его задача следовать господствующей тенденции, демонстрируя ее локальные изменения. Также, немаловажную роль играет и направленность движения RVI, которая показывает нам глобальную картину рынка и направление среднесрочного тренда.

RVI расчитывается по следующей формуле:
RVI = (close-open)/(high-low). Далее — полученный, в результате математических вычислений результат сглаживается с использованием скользящей средней заданного периода. Таким образом, мы получаем первую – основную линию RVI. Вторая линия является обычной
взвешенной скользящей средней, примененной к первой линии индикатора.

Сигналы индикатора RVI – описание

Также, как и при работе с индикатором Stochastic, основным торговым сигналом, который нам дает индикатор Relative Vigor Index является пересечение его линий между собой.
Пересечение вверх говорит о наличии на рынке тенденции к локальному росту. Пересечение вниз — о наличии на рынке тенденции к локальному снижению:

Также, необходимо обращать внимание на общую направленности движения линий RVI (в т.ч. пересечение нулевого уровня), что позволит вам определить главную тенденцию на рынке торгуемого актива.

Стратегия с использованием RVI

Пример эффективного использования RVI – стратегия «Сидус». Данная торговая стратегия использует несколько индикаторов Moving Average для определения тренда и RVI для поиска лучших точек для входа в рынок.

Для того, чтобы создать шаблон данной стратегии, добавьте на график котировок скользящие средние:

• EMA28 (окрасьте в красный цвет)
• EMA18 (окрасьте в красный цвет)
• индикатор Relative Vigor Index, в котором задайте период 100.

Описание правил стратегии «Сидус»
Для открытия торговых позиций, необходимо дождаться, когда перечисленные выше индикаторы продемонстрируют следующую динамику:

• Скользящие средние EMA18 и EMA28 пересеклись вверх, демонстрируя смену тенденции на рынке активе в сторону роста
• Линии на индикаторе RVI пересеклись вверх.

После заключения сделки устанавливаем стоп на ближайший ценовой экстремум (минимум или максимум — в зависимости от направления торговли). Закрытие сделки производится вручную, когда перечисленные индикаторы дадут противоположный сигнал.
Основной сигнал о смене тенденции на рынке актива дают скользящие средние, обратное пересечение которых сигнализирует о развороте тренда, то есть, о том, что больше нет смысла держать открытую торговую позицию.

Также, в стратегии «Сидус» рекомендуется использовать трейлинг стоп открытых позиций, чтобы сохранить прибыль в открытых сделках при разворотах рынка.

Изначально рекомендуется передвинуть уровень стопа в безубыток(на цену открытия сделки), как только котировки пройдут половину от расстояния определенного стоп-лоссом. Например, если мы поставили стоп лосс 100 пунктов, значит передвигаем стоп на уровень безубытка, когда цена прошла 50 пунктов в направлении открытия сделки. Что касается риск-менеджмента, то размер открываемых сделок должен быть не более 2% от суммы торгового счета.

Технический индикатор Relative Vigor Index на Forex

• Инвестируйте и получите дополнительно до 5000 USD, забрать бонус
• Зарегистрируйтесь и получите 30 USD для торговли, халявные 30 долларов

«Когда на бирже царят жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине, а продают на дне», – Джейсон Цвейг.

Джон Эйлерс, являясь признанным экспертом в области анализа цикличных движений, стал создателем нового инструментатехнического анализа на торговой бирже. Назвали такой инструмент индексом относительной бодрости, который имеет аббревиатуру RVI. Наличие индикатора в стандартной комплектации популярной торговой платформы MetaTrader 4 как минимум подвигает биржевиков к ознакомлению с его основным потенциалом на Форекс.

Какая особенность RVI?

Принцип действия RVI напоминает популярный инструмент технического анализа под названием Стохастик. Также прослеживается схожесть индекса относительной бодрости с RSI, причем не столько в написании, сколько в целях использования. Ведь назначение RVI заключается в отслеживании тенденции на рынке, что причисляет его к трендовым индикаторам. С другой стороны, RVI можно отнести к семейству осцилляторов, так как существует факт выдачи им сигналовс точками для открытия и закрытия сделок.

Естественно, имеются отличия RVI, одно из которых можно сразу заметить. Ведь в содержании осциллятора RVI отсутствуютдополнительные линии, обозначающие зоны перекупленности и перепроданности. Это освобождает трейдеров от лишней условности, позволяя использовать индекс относительной бодрости в любой точке движения. К тому же несложно при необходимости получить такие зонные границы, воспользовавшись еще одним инструментом в качестве дополнительного аналитического индикатора.

Другое отличие индикатора от своих трендовых и осцилляторных аналогов состоит непосредственно в содержании его расчетных параметров.

Какая формула RVI?

Параметры японских свечей (баров) за определенный интервал времени стали в основу расчетного индекса относительной бодрости. Формула вычисления значения RVI имеет несложный механизм. Так, в числителе располагается разница цен закрытия и открытия, а в знаменателе – разница максимальных и минимальных цен. Здесь в индикаторе сравнивается местонахождение цены закрытия со всем диапазоном цен за период, сглаживая итог его же средней скользящей. Вторая полоса RVI имеет значение периода 4, являясь взвешенной скользящей средней.

В результате индикатор отображает уверенность текущего момента, измеряя вероятность продолжения такого же движениярынка.

Подробное описание RVI

Сочетание двух линий, которые время от времени пересекаются между собой, стали основой индикатора RVI (смотреть рисунок). Медленная полоса RVI (красная) является сигнальной и выражает общий ценовой баланс на биржевых торгах, где используется более длительный временной интервал. Напротив, другая кривая индикатора представляет быструю линию, отражая тем самым равновесие толпы на рынке за более короткий промежуток времени. В итоге такого взаимодействия график индикатора RVI принимает определенные конфигурации, на основе которых можно сделать верные шаги для получения дохода от сделок.

Как работает индикатор RVI

Например, параллельное следование двух полос в конкретном направлении – вниз, вверх либо горизонтально – говорит о правильных соотношениях в параметрах обеих кривых, что указывает на продолжение трендового движения. Кроме подтверждения тенденциозности настроений на рынке, линии индикатора RVI время от времени сходятся между собой или пересекают друг друга. Такие сигналы присущи осцилляторам, а указывают они на преобладание определенных рыночных настроений в данный момент, то есть возникает разбалансировка показателей движения индикаторных линий с разными временными интервалами. В итоге полосы начинают сходиться между собой, а в дальнейшем пересекаются. Если медленная линия RSI пересекается снизу вверх быстрой кривой, то это означает, что на рынке появилось больше «быков».

Следовательно, трейдерам необходимо рассматривать возможность покупки торгового актива. И наоборот, стоит продавать при пересечении быстрой линией медленной RSI с верхнего положения.

Как лучше использовать RVI

В индикаторе стандартные настройки периода составляют 10, что оптимально для часовых графиков. Однако при торговле на разных интервалах имеет смысл изменять значение периода. Например, работа на среднесрочных и долгосрочных рынках позволяет устанавливать период со значением 100, а вот для кратких таймфреймов можно снизить такой показательдаже до 5. Иногда осциллятор RVI и график движения актива подают трейдерам важный сигнал, который называется дивергенцией. Ее основное назначение – это предупреждение трейдеров о возможной скорой смене в направлении рыночной тенденции. Кстати, торговля на расхождениях в работе графиков – RVI и котировок актива – приносит самые ощутимые прибыли, так какотработка дивергенции происходит в большинстве случаев.

При торговле на пересечениях не стоит забывать о риск менеджменте и выставлении стоп-лоссов, расположение которых должно быть как минимум дальше предыдущих экстремумов.

Преимущество RVI

Преимущественным показателем использования индикатора стала возможность осуществлять открытия и закрытия позиций на максимально выгодных условиях для трейдеров. Подтверждением эффективности применения индикатора служит наглядная демонстрация на рисунке, где отмечена продажа и закрытие позиции по финансовому активу USD/CHF. Здесь пересечение быстрой полосой сигнальной кривой индикатора происходит раньше перемен в динамике цен, что также увеличивает прибыльность в сделках.

http://privatefinance.biz/rvi/
http://bbf.ru/magazine/20/6341/