Чт. Июн 17th, 2021

Торговля по фракталам на Форекс: правила и стратегии

Фрактал – это индикатор максимальных и минимальных значений цены. С помощью фракталов опытные трейдеры могут определить основную тенденцию рынка, а также «разделить» один глобальный тренд на несколько локальных трендов. Научившись торговать по такому индикатору, можно существенно приумножить прибыль без увеличения рисков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • 1 Торговля по фракталам и ее особенности
    • 1.1 Фракталы и индикатор Б. Вильямса
    • 1.2 Преимущества и недостатки
    • 1.3 Особенности анализа рынка
  • 2 Стратегии торговли на Форекс по фракталам
    • 2.1 Стратегия «Пробойный фрактал»
      • 2.1.1 Настройки стратегии
      • 2.1.2 Торговые сигналы
    • 2.2 Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия
    • 2.3 Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи
      • 2.3.1 Настройка графика
      • 2.3.2 Правила торговли
    • 2.4 Торговля по аллигатору и фракталам
      • 2.4.1 Принцип торговли по стратегии
      • 2.4.2 Сигналы для открытия сделок
      • 2.4.3 Особенности стратегии
    • 2.5 Смотрите также видео – Фрактальный анализ

Торговля по фракталам и ее особенности

Фракталом также называют какую-либо максимальную или минимальную точку на графике, после достижения которой цена разворачивается и начинает движение в обратную сторону. Различают верхние и нижние фракталы. Их примеры вы видите на рисунке ниже.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Фракталы и индикатор Б. Вильямса

Самый известный инструмент для автоматического поиска фракталов на графике был разработан трейдером Биллом Вильямсом. Индикатор наглядно показывает на графике верхние и нижние фракталы, сопровождая их надписями «Fractal Up» и «Fractal Down» соответственно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Изначально инструмент создавался для анализа графиков изменения цены на рынке акций и ценных бумаг. Однако постепенно его стали также успешно применять при торговле на Форекс и бинарных опционах.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки

Первое время могут возникать сложности с поиском и определением фракталов, толкованием фрактальных стрелок и линий. Чаще всего с этим сталкиваются новички. Поэтому перед торговлей по такой технике на реальном депозите рекомендуется потренироваться в заключении сделок на демо-счете.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Фракталы на графике часто меняются, тем самым создавая некую путаницу. Это особенно ярко выражено при торговле на невысоких таймфреймах вроде M1 или M5. Поэтому применять фрактальную теорию лучше на пятнадцатиминутных и более старших графиках.

Торговля на основе фракталов имеет и свои преимущества. Во-первых, такие сигналы отличаются высокой точностью. Например, в 80% случае после появления на графике верхнего фрактала цена разворачивается и движется в сторону медвежьего тренда. И наоборот, если на графике сформировался нижний фрактал, то цена, скорее всего, пойдет наверх.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Во-вторых, фрактальная методика торговли является универсальной. Ее можно применять при торговле по тренду, когда сделки открываются в момент зарождения новой тенденции. Также вы можете использовать фракталы для заключения контр-трендовых сделок, когда трейдер получает прибыль в моменты коррекции или отката цены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Торговля при помощи фракталов

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Особенности анализа рынка

При торговле по фрактальному анализу рынка необходимо обращать внимание на следующие факторы:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • Чем дольше формируется фрактал – тем сильнее сигнал, который он дает.
  • Чем меньше таймфрейм рабочего графика – тем больше ложных сигналов будет поступать. В этом случае необходимо использовать дополнительные способы фильтрации фракталов.
  • Если на графике друг за другом появились несколько фракталов разной направленности, то это признак зарождения нового сильного тренда. Направление тенденции будет соответствовать направлению пробоя.

В целом фрактал можно считать точкой начала/конца локального или глобального тренда. Следовательно, последовательное образование верхних и нижних фракталов можно рассматривать как волновое движение рынка. Торговля по фракталам может быть не только трендовой, но и скальпинговой, когда трейдер попеременно заключает сделки то на покупку, то на продажу, в зависимости от типа фрактала.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Эффективность сигналов при торговле по фрактальной методике напрямую зависит от величины таймфрейма рабочего графика. Чем выше ТФ – тем надежнее сигналы, и наоборот.

Стратегии торговли на Форекс по фракталам

Напомним следующие моменты:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • Верхним фракталом называют пиковую восходящую свечу на графике. Обычно она появляется в конце восходящего тренда, при этом ее максимум выше максимумов двух крайних свечей. Такой фрактал является признаком разворота рынка вниз. Это сигнал на продажу (при торговле на разворотах тренда)
  • Нижним фракталом называют нисходящую свечу графика, расположенную на конце медвежьего тренда. Ее минимум находится ниже минимума двух других крайних свечей. Данный фрактал считается признаком смены нисходящей тенденции на восходящую. Это сигнал на покупку (при торговле на разворот).

Фрактал может находиться внутри какого-либо разворотного паттерна и быть как бы его частью. Это усиливает его сигнал.

Стратегия торговли по фракталам

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Если торговля ведется на пробой уровня, то направление сделки будет соответствовать направлению фрактала. Например, цена дошла до линии сопротивления и образовала верхний фрактал, пробивающий этот уровень. Это говорит о том, что цена выходит из старого канала и на графике формируется новый бычий тренд. В этом случае верхний фрактал будет являться сигналом на покупку.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные торговые стратегии на основе верхних и нижних фракталов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Стратегия «Пробойный фрактал»

Данная методика больше всего подходит для торговли на мажорной валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика должен быть часовым. На более низком ТФ количество прибыльных сигналов может быть ниже.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Настройки стратегии

Фильтрация фракталов будет осуществляться с помощью инструмента Moving Average (скользящие средние линии).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стратегия отличается гибкостью и универсальностью. Вы можете адаптировать ее для любой другой валютной пары, либо дополнить другими инструментами для более точной фильтрации сделок.

Перед торговлей откройте график EUR/USD на таймфрейме H1. Установите на график индикатор «Фракталы Билла Вильямса» — он находится в списке стандартных инструментов терминала. Значения настроек оставьте по умолчанию.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

После этого добавьте на график инструмент Moving Average. Значение периода установите в размере 135-ти баров. В графе «Применить к» установите значение «Close». Тип линии MA – Smoothed. Это значит, что на графике будет показываться кривая SMA (Smoothed Moving Average).

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы

Для открытия сделки на покупку необходимо выполнение следующих условий:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Линия цены движется выше мувинга SMA 135
  • На графике появился верхний фрактал, расположенный выше SMA.

В этом случае необходимо установить отложенную заявку Buy-Stop на уровне сформировавшегося фрактала.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Средний размер тейк-профита должен быть 100-115 пунктов. Стоп-лосс должен быть в 1,5-2 раза меньше тейк-профита (50-60 пунктов).

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Условия для открытия позиции на продажу:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  • Линия цены опустилась ниже кривой SMA.
  • Сформировавшийся на графике нижний фрактал находится ниже мувинга SMA.

Если оба условия совпали, можно устанавливать отложенный Sell-Stop ордер. Точка установки – на уровне нижнего фрактала.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Соотношение тейк-профита и стоп-лосс также должно быть как 1,5 к 2 или 1 к 2. Например, если Take-Profit равен 120 пунктам, то стоп-лосс должен быть около 60-70 пунктов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли на форекс по фракталам

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Данная стратегия приносит наибольшую прибыль в период активности лондонской и американской торговой сессии, поэтому лучшее время для открытия сделок – с 6.00 утра до 12.00 дня.

Торговля по фракталам на дневном графике – безрисковая стратегия

Данная стратегия является одной из самых простых фрактальных торговых методик. Она подходит для любых волатильных пар, однако наибольшая прибыль была зафиксирована при торговле на EUR/USD.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика должен быть дневным (D1). Рекомендуем вам также ознакомиться другими дневными и прибыльными стратегиям Форекс.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В работе будет использоваться только один инструмент – классический индикатор фракталов Б.Вильямса со стандартными настройками.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

При торговле по данной методике сделки будут открываться в момент разворота рынка. Рассмотрим основные сигналы:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • На графике появился верхний фрактал. Открывайте позицию на продажу.
  • На графике сформировался нижний фрактал. Это сигнал к открытию позиции на покупку.

Важно! Сделку следует открывать сразу же после появления фрактала на графике. В противном случае вы можете упустить основной трендовый импульс.

Если тренд сильный, то сделку можно держать открытой в течение нескольких дней. Закрывать активные позиции лучше в конце рабочей сессии.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

В зависимости от силы и продолжительности тренда данная стратегия может принести от 100 и более пунктов за одну сделку.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Стратегия «Молния» на основе фракталов и уровней Фибоначчи

Техника «Молния» была разработана для торговли на валютной паре EUR/USD. Таймфрейм графика может быть любым, начиная от пятиминутного и заканчивая четырехчасовым. На более высоких интервалах сигналы будут поступать очень редко, что негативно скажется на прибыльности торговли.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Для торговли установите на график следующие инструменты:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

  • Фрактальный индикатор Б.Вильямса со стандартными значениями настроек.
  • Уровни Фибоначчи. В настройках измените параметры зон, установив для них следующие значения – 0,15 и -0,15, 0,85 и -0,85.

Стратегия подходит для торговли по тренду. Точки разворота цены и зарождения новой тенденции на графике будут определяться с помощью фрактального индикатора.

Правила торговли

Торговый сигнал поступает в тот момент, когда на графике формируется двух-фрактальная тенденция, то есть, друг за другом появляются два фрактала одной направленности. При этом расстояние между нижним и верхним фракталом должно находиться в диапазоне между 20 и 100 пунктами. Это оптимальный показатель для получения хорошей прибыли с рынка.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

После появления двух однонаправленных фракталов необходимо построить на графике канал Фибоначчи. Далее следует дождаться формирования третьего фрактала. Как только он появится на графике, необходимо переместить канал Фибоначчи таким образом, чтобы 3-ий фрактал совпал с его центральной параллельной линией.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

После этого наносим на график еще два дополнительных уровня:

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

  • Первый уровень должен быть горизонтальным и проходить через второй фрактал.
  • Второй уровень должен быть вертикальным. Его следует установить на точке пересечения первого горизонтального уровня с 15%-ой линией Фибоначчи.

На первый взгляд такие вычисления кажутся сложными, но со временем построение всех этих линий будет занимать у вас не более одной минуты.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Торговля ведется отложенными ордерами. Если новый тренд восходящий, то необходимо установить отложенную заявку Buy Stop (на покупку). Стоп-лосс в этом случае должен быть расположен ниже 3-го фрактала. Если же тренд нисходящий, то устанавливаем ордер Sell Stop (на продажу), а стоп-лосс, соответственно, выше третьего фрактала.

p, blockquote 46,0,0,1,0 —>

Тейк-профит должен быть расположен между 1-м и 3-м фракталом, при этом его размер должен быть больше размера стоп-лосса минимум в 1,5 раза.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Торговля по аллигатору и фракталам

Индикатор «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса в сочетании друг с другом могут стать основой для мощной и прибыльной стратегии. При совместной работе они дают точные и качественные сигналы.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Торговля по аллигатору и фракталам

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Принцип торговли по стратегии

Индикатор «Аллигатор» состоит из трех скользящих мувингов, которые накладываются поверх основного рабочего графика. Мувинги изображают «зубы», «губы» и «челюсть» аллигатора, благодаря чему и появилось такое название инструмента. Фракталы, в свою очередь, играют роль мини-паттернов, сигнализирующих о развороте цены.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

«Аллигатор» показывает волатильность рынка и направление тренда. Ранее мы уже писали о применении индикатора «Аллигатор» на бинарных опционах. Если линии двигаются параллельно и на небольшом расстоянии друг от друга, то это признак низкой волатильности рынка. Цена движется во флете, аллигатор «спит». Если линии начинают расходиться, это признак зарождения новой тенденции. Аллигатор «просыпается», наступает время открывать новые позиции. Сочетание «проснувшегося аллигатора» с фракталами на графике является сильным сигналом для входа в рынок.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Оба инструмента входят в стандартный набор терминала, поэтому установить их на график можно через главное меню «Вставка» вашего торгового терминала. Стратегия предполагает торговлю на стандартных настройках индикаторов, поэтому изменять входные параметры нет необходимости.

Сигналы для открытия сделок

Сигналы для оформления Buy-ордера:

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

  • Волатильность рынка повысилась, линии индикатора расходятся друг от друга.
  • На графике появился нижний фрактал (минимум центральной свечи ниже минимумов свечей по бокам).
  • Сигнальный фрактал находится ниже оранжевой линии «Аллигатора».

Если все три условия соблюдены, можно оформлять сделку на покупку.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Условия для открытия Sell-ордера:

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

  • Расстояние между линиями «Аллигатора» увеличивается, волатильность цены повышается.
  • На графике сформировался верхний фрактал (максимум центральной свечи выше максимумов боковых свечей).
  • Фрактал расположен выше оранжевого мувинга «Аллигатора».

При совпадении всех условий можно открывать позицию на продажу.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже/выше крайней точки фрактала, в зависимости от направления тренда. Тейк-профит должен быть равен 2-м стоп-лоссам. Альтернативный вариант фиксирования прибыли – с помощью трейлинг-стопа с небольшим шагом.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии

Фрактальный индикатор Б.Вильямса и «Аллигатор» всегда идут вслед за ценой, поэтому часто отстают от рынка.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Повысить качество сигналов можно путем увеличения периода. Количество сигналов в этом случае сократится, но число прибыльных сделок возрастет. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Стратегия является трендовой, поэтому подходит только для волатильных валютных пар. По этой же причине не рекомендуется вести торговлю в ночное время суток, когда цена уходит во флет.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам может стать основным источником дохода. Ее можно сочетать с другими торговыми методиками и индикаторами, например, со стратегией «Два стохастика» для бинарных опционов. Так как фракталы указывают на разворот рынка, они отлично сочетаются с различными осцилляторами (RSI, Stochastic и т.п.).

Пробойные стратегии торговли на Форекс

Определение точки входа на рынок

Основным сигналом для определения точки входа на валютный рынок является пробой, который обладает определенным диапазоном и уровнем. Но следует помнить, что для успешного совершения сделок, необходимо обращать внимание на дополнительные параметры. При использовании пробойной стратегии, следует уделять внимание поведению рынка в районе границ консолидации, а также характеру движения цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>


p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Стратегия форекс «Alligator и Fractals»

Сегодня мы разберем довольно простую пробойную стратегию форекс «Alligator и Fractals» и хотя назвать ее новой довольно сложно, так как в ее основе лежат индикаторы разработанные Биллом Вильямсом и используются их основные принципы, однако имеются и не большие, но довольно значимые дополнения, которые качественно улучшили точность входа в рынок.

Сегодня рассмотрим очередной тест стратегии форекс 4H Box Breakout – эта стратегия работает на валютной пары GBPJPY, временной интервал — H4

Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.

В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:

1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.

2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи). Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.

3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

Смотреть

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Пробойная стратегия Форекс

Сегодня рассмотрим простенькую, но довольно прибыльную пробойную стратегию Форекс, без индикаторов.

Кстати, на основе её есть очень хорошая стратегия и для бинарных опционов. Она так и называется — «Пробой сессионной коробки».

И ещё одна разновидность для Форекс, стратегия «Пробой». Рекомендую рассмотреть все три.

  1. Зимой лондонская биржа открывается в 8:00 GMT;
  2. Разница часовых поясов Лондона и Москвы — 3;
  3. Следовательно в Москве 11:00, когда открывается биржа в Лондоне.

Торговля на пробой по индикаторам

В пробойных стратегиях могут быть задействованы самые разные индикаторы – начиная от простых скользящих средних и заканчивая Линиями Боллинджера, либо осцилляторами.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Стратегия не работает в периоды флетового движения рынка. Торговля должна вестись только в периоды средней и высокой волатильности графика.

Торговля на пробоях

Другой весьма популярной методикой торговли является пробой трендовой линии. Для работы спекулянту понадобится определить текущую тенденцию. Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Алгоритм торговли по данной стратегии весьма прост:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  1. Для начала необходимо дождаться, пока ценовая линия пробьёт уровень текущей тенденции;
  2. После нахождения нужного сигнала следует проанализировать количество тестирований соответствующего ему ключевого уровня: если он многократно тестировался, следует переходить к торговле, так как данный сигнал является надёжным. В противном случае следует дождаться другого сигнала;
  3. Открывать торговый ордер следует, как было сказано ранее, непосредственно в точке пробоя;
  4. Для фиксации прибыли можно использовать противоположный торговый сигнал: когда тенденция собирается разворачиваться, нужно выходить из торговли.

Основным недостатком данной торговой методики является то, что спекулянту необходимо крайне внимательно относиться к построению и проверке трендовой линии, а также то, что периодически её следует обновлять. Из-за некачественно построенной линии тенденции могут возникать ложные пробои, торговля по которым является убыточной.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Ещё одна часто используемая методика подразумевает использование для торговли стандартных индикаторов для построения ключевых уровней стоимости, интегрированных в каждую рабочую платформу. Для этого просто нужно установить соответствующий алгоритм и опираться на его показания.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Для торговли следует дождаться, пока стоимость выйдет из коррекционного движения вблизи какого-либо ключевого уровня и совершит мощный импульс в его сторону. Открывая подобный торговый ордер, спекулянт обеспечивает себе большое количество пунктов прибыли. В качестве ключевых уровней стоимости может быть использована простая скользящая средняя линия. Для торговли потребуется установить на график сразу несколько подобных индикаторов с различными рабочими периодами.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Чтобы построить максимально эффективные уровни поддержки и сопротивления, спекулянту необходимо разместить на рабочем графике 3 скользящих средних лини экспоненциального типа со следующими значениями рабочего периода:

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

  1. 20;
  2. 50;
  3. 200.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Также следует отметить, что пробойные торговые стратегии могут состоять сразу из нескольких тактик.

К примеру, существует стратегия «Новые максимумы и минимумы», в основе которой лежит пробой не только ключевых уровней, но и коридора стоимости. В данной стратегии учитываются абсолютно все генерирующиеся на рабочем графике предельные точки, формирующие собой границы ценового канала.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

В случае, если границы какого-либо канала остаются прежними можно наблюдать, что при каком-либо пробое (восходящем или нисходящем) из рынка выходят все покупатели или продавцы, являющиеся противодействующей силой для доминирующей тенденции. В таком случае следует входить в торговлю в направлении пробоя.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  1. Первый из них должен располагаться на 10 пунктов выше относительно последней точки максимума предыдущего рабочего дня;
  2. Второй, соответственно, размещается на 10 пунктов ниже относительно последней точки минимума за предыдущий рабочий день.

Вариант 3 – вход в сделку после подтверждения пробоя уровня

Чтобы повысить результативность стратегии на пробой уровня, следует дождаться подтверждения истинности данного пробоя. Например, если выше уровня закрылась бычья свеча, то необходимо дождаться появления еще одной свечи того же цвета, которая должна закрыться также выше уровня. В идеале тело и хвосты этой свечи должны быть выше уровня, но размер свечи не должен быть слишком большим, иначе существенно увеличиться размер стоп-лосса, который так же, как и в предыдущем варианте выставляется за пределами сигнальной свечи.

Для покупок все аналогично. Чуть выше максимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Buy Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне 1.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне 1.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.764 (SL).

5. Стратегия на пробоях графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.


Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Пробой уровней волатильности

Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа – когда цена уходит за нижнюю границу.

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа – когда цена уходит за нижнюю границу.

7 эффективных пробойных стратегий Форекс

Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Причем эти уровни могут подчиняться определенным законам.

В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи. Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль. Именно на это рассчитаны пробойные торговые стратегии.

Общей концепцией таких стратегий является мысль о том, что цена, длительное время находящаяся в канале, рано или поздно совершит его прорыв в определенном направлении. Десятилетия тестирования этих стратегий показали их несложность и достаточную прибыльность, не выходящую за рамки стандартной статистики.

Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты.

Приближающаяся к значимым ценовым уровням цена может иметь два варианта поведения – создать точку разворота и уйти в обратную сторону или совершить пробой уровня, закрепиться за ним и идти дальше по тренду, используя уровень уже не как сопротивление, а как поддержку. Значимость ценового уровня можно определить по частоте «тестирования» его ценой – чем чаще уровень «тестировался», чем чаще цена подходила к нему или делала «ложный» пробой, тем устойчивее уровень и тем значимее он при прогнозировании дальнейшего поведения цены. Поэтому действительный пробой должен подтвердиться рядом «тестирований» пробитого уровня и, чем больше тестирований испытал уровень, тем больший диапазон движения цены возможен, когда цена продолжит свое движение от этого уровня.

Открытие позиции производится в направлении пробоя уровня. Если пробой был уверенным, сделка открывается сразу. Лучшим вариантом является вход в позицию на втором откате, когда цена пробила уровень и откатилась к образовавшемуся уровню, и снова пошла в направлении пробоя. В этом случае можно открыть как рыночный ордер, когда цена уже закрепилась за пробитым уровнем, или отложенный, расположив его выше ценового уровня и выше первого максимума, образовавшегося при тестировании пробитого уровня.

Множество существующих пробойных стратегий не позволяет ознакомиться с ними в рамках статьи, поэтому рассмотрим самые популярные из них.

Очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров, считается безиндикаторная торговая стратегия. Алгоритм работы заключается в определении ценовых уровней и вход в рынок при их пробое. При этом необходимо отслеживать не только поведение цены вблизи уровня, но и показатели рыночного объема.

Настоящий пробой должен предваряться падением торговых объемов, в то время как ложный пробой происходит при стабильном торговом объеме. Для установки StopLoss и TakeProfit используются предыдущие уровни максимума или минимума и диапазон канала, который пробила цена (см. Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss). Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.

Более известной стратегией является стратегия пробоя линии тренда.

Для работы по восходящим или нисходящим экстремумам строятся линии тренда, и при их пробое открывается позиция. Пробой обязательно должен подтвердиться тестированием линии тренда. Недостаток стратегии заключается в сложности построения линий тренда и необходимости их периодической корректировки, в результате чего возникают проблемы с определением действительности или ложности пробоя.

Стратегия на пробой ценовых уровней, которые существуют на любом торговом инструменте – одна из классических методик извлечения прибыли.

Как правило, после консолидации вблизи значимого уровня, цена получает значительный импульс, позволяющий взять хорошую прибыль.

Скользящие средние так же являются значимыми ценовыми уровнями, пробой которых может говорить о предстоящем изменении тенденции. Для использования в стратегии пробоя скользящих средних хорошо подходит стандартный набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 20. 50 и 200.

Пробойная стратегия может представлять собой комбинацию из нескольких стратегий. Например, стратегия «Новые Max и новые Min» основана на пробое силовых уровней и пробое ценового канала. В стратегии учитываются каждый новый максимум и минимум, образующие границы канала движения цены.

И если границы канала нарушаются, считается, что после пробоя очередного, например, минимума, на рынке не остается покупателей, способных оказать значительное давление на рынок, и в такой ситуации следует открывать сделки на продажу.

На таймфрейме Н1 популярны стратегии, основанные на пробое экстремумов предыдущего торгового дня. Обычной практикой является установка двух отложенных ордеров – на 10 пунктов выше предыдущего дневного максимума и на 10 пунктов предыдущего дневного минимума. StopLoss устанавливается на расстоянии 20-30% от размера предыдущего дневного канала. При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

Стратегии на пробой ценовых каналов могут быть основаны на линиях Дончиана (см. Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле), рассчитанных по прошлым экстремумам, или на полосах Боллинджера (см. Инструмент технического анализа – Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), рассчитанных по средним значениям цены. Позиции открываются за границами этих каналов с учетом требований тестирования, описанных выше.

Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.

Экстремальные значения индикатора ATR можно сравнить с зонами перепроданности и перекупленности. Поэтому, при движении цены выше максимальной волатильности по индикатору следует открывать сделки по покупке, ниже – по продаже.

Пробойные стратегии на индикаторе CCI – Commodity Channel Index, определяющем силу рынка, основаны на сигналах, получаемых от пересечения линией индикатора уровней +100 и -100. Пересечение линией индикатора уровня -100 снизу вверх говорит о сильном повышающемся тренде и является сигналом на покупку.

Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия.

Практический алгоритм пробойной стратегии рассмотрим на примере пробойной стратегии BigDog. Данная стратегия хорошо работает на валютных парах EUR/USDи GBP/USD, временном периоде 15 минут. Для установки стоп-ордеров временной диапазон ограничивается 7:00 и 9:00 по Гринвичу, по горизонтали диапазон ограничивается экстремумами, полученными внутри временного диапазона. Стоп-ордеры на покупку и продажу устанавливаются на максимумах полученного диапазона. Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается на противоположном уровне. Можно использовать трейлинг-стоп.

Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне 30-50 пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.

Пробойные стратегии могут использовать и ложные пробои значимых ценовых уровней. Стратегия Линда Рашке «80-20s» использует такие ложные пробои, при которых цена не просто возвращается в канал, но и в течение некоторого времени движется против дневной тенденции.

Сигналом в этой стратегии считается появление бара с тенями не более 20% от его тела. Идентификация сигнального бара производится в 01:00 по локальному времени. Если такой бар появился, ожидаем, пока цена не пройдет в сторону сигнального бара около 20 пунктов. Далее ожидаем отката цены в сторону основного дневного движения.

При медвежьем сигнальном баре, BuyStop устанавливается на его минимуме, а StopLoss – на минимуме текущего дня в момент открытия позиции. При бычьей свече ордер выставляется аналогично.

Как было сказано выше, пробойные стратегии демонстрируют среднестатистические показатели прибыльности, однако при использовании их в комплексе с другими стратегиями и правильном управлении капиталом, они могут показывать стабильно положительные результаты, перекрывающие убытки от мелких неудачных сделок.

Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.

Пробойный фрактал

Нужны 2 стандартных индикатора:

  • Smoothed Moving Average, период 135, используется как фильтр для определения направления движения графика;
  • Fractals – обозначает уровень, на пробой которого ведется торговля.

Работа ведется только на часовом временном интервале по валютной паре EUR/USD. Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

  • индикатор Фракталов рисует новый максимум;
  • график выше SMA;
  • BuyStop размещается выше High свечи, которую обозначил Fractal;
  • стоп-лосс – под Low этой же свечи или фиксированный, в размере 35 пунктов, TakeProfit в базовой версии ТС равен 120 пунктам (4-значные котировки).

Если график не активировал отложенник, но образовался новый экстремум, BuyStop переносится на него. Корректируется и положение StopLoss, TakeProfit.

Торговля ведется только во временной промежуток 6:00 – 12:00 по московскому времени. Сигналы берутся в работу, только если они образовались в этот отрезок времени. Если к 12:00 пробой состоялся, но сделка еще открыта, то SL переносится в ноль для страховки.

Если после срабатывания отложенного ордера BuyStop или SellStop появляются новые сигналы, то они игнорируются.

Для продаж нужно, чтобы цена находилась под линией индикатора, в расчет берутся уже не максимумы, а локальные минимумы. В остальном работа ведется в том же стиле.

  • индикатор Фракталов рисует новый максимум;
  • график выше SMA;
  • BuyStop размещается выше High свечи, которую обозначил Fractal;
  • стоп-лосс – под Low этой же свечи или фиксированный, в размере 35 пунктов, TakeProfit в базовой версии ТС равен 120 пунктам (4-значные котировки).

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Прорывы как явление можно отследить множеством способов, однако особую популярность сослужили именно пробойные стратегии форекс без индикаторов. Их преимуществом является универсальность, ведь даже веб платформы и мобильные приложения позволяют воспользоваться ими без каких-либо трудностей. Итак, мы можем выделить следующие пробойные стратегии форекс без индикаторов:

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

  • Прорыв консолидации;
  • Пробой флета;
  • Тестирование поддержки и сопротивления;
  • Прорыв линии тренда;
  • Стратегии на пробой канала

Прорывы как явление можно отследить множеством способов, однако особую популярность сослужили именно пробойные стратегии форекс без индикаторов. Их преимуществом является универсальность, ведь даже веб платформы и мобильные приложения позволяют воспользоваться ими без каких-либо трудностей. Итак, мы можем выделить следующие пробойные стратегии форекс без индикаторов:

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

РЕКОМЕНДУЕМ: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО МНЕНИЮ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВ

2007 год. Старт от 100$. | ТРОЙНОЙ ПОДАРОК НА 13-ЛЕТИЕ | обзор | отзывы 2017 год. VFSC, ЦРОФР. | ОТКРЫТЬ СЧЕТ В FINMAXFX | обзор | отзывы 1998 год. Старт от 0$. | CASHBACK х 2 + 20% К ДЕПОЗИТУ | обзор | отзывы 2007 год. Старт от 1$. МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС $1500 | обзор / отзывы

ТОП ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 ГОДА

*БО. Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Выгодные условия. | обзор | отзывы | ДО 218% ЗА СДЕЛКУ!

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает выставления отложенного ордера в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу


ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Пробойные стратегии форекс без индикаторов и с индикаторами

Цена любого финансового инструмента некоторое время находится в определенном ценовом диапазоне, после чего совершает пробой одной из его границ. На этом принципе основаны пробойные стратегии форекс, позволяющие зарабатывать во время трендов и возникновения сильных импульсных ценовых движений. В этой статье будут рассмотрены несколько таких торговых стратегий, различающихся необходимостью применения индикаторов или ее отсутствием.

http://binaryfox.ru/obuchenie/torgovlya-po-fraktalam-na-foreks-pravila-i-strategii.html

Пробойные стратегии торговли на Форекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *