Чт. Июн 17th, 2021

Стратегия по индикатору полосы боллинджера. Торговые стратегии на полосах боллинджера

За время существования бинарных опционов было создано множество индикаторов, позволяющих эффективно заключать сделки. Некоторые из них «перекочевали» с финансового рынка Форекс, также, как хорошо знакомый многим трейдерам индикатор Линии Боллинджера.

Благодаря известному трейдеру Джону Боллинджеру, придумавшему этот показатель, многие торговцы стали преуспевающими людьми и заработали свои первые миллионы. Именно поэтому каждый уважающий себя трейдер обязан изучить легендарный индикатор Боллинджера.

Обычно это индикатор используют для дополнения графика свечей и ограничения цены. Полоса позволяет использовать минимум дополнительных индикаторов и сигналов и не перегружать график.

Кто такой Боллинджер

Джон Боллинджер – звезда трейдерского рынка, подаривший торговцам ноу-хау, делающее работу понятной, простой и выгодной. Этот человек, которому еще нет и шестидесяти, был отмечен десятками наград и премий. Также он подарил миру легендарную книгу, которая впоследствии была переведена на 11 мировых языков – «Боллинджер о лентах Боллинджера».

В книге описаны рекомендации по работе с различными активами, а не только инструкции к использованию индикатора. Она идеально подходит новичкам, так как написана простым и понятным языком, без замысловатых фраз и выведения формул.

Джон Боллинджер разрабатывает способы упрощения торговли на финансовом рынке с 1977 года, начав задолго до появления современных мощных компьютеров с большими возможностями. Он разработал систему Group Power, которая безошибочно определяет ведущие тенденции в различных отраслях. Он является главой нескольких финансовых организаций и создал сайт с обзорами технического анализа еще в 1996 году. Несмотря на технический прогресс, сайт до сих пор пользуется популярностью.

Полосы Боллинджера отображают волатильность актива, а другими словами – показывают, в каких пределах будет двигаться его цена. Индикатор состоит из трех линий:

  • Верхняя граница SMA20+;
  • Нижняя граница SMA20-;
  • Простая скользящая SMA20 посередине полосы.

Эти линии строятся по вычислению стандартного отклонения. Но торговые платформы проводят автоматические расчеты, поэтому трейдеру необязательно знать эти тонкости.

Как видно на изображении, верхняя и нижняя границы образуют коридор, в котором двигается цена – это суть индикатора. Возможность выгодной торговли появляется при пересечении свечой или баром верхней/нижней границы этого коридора. Индикатор Боллинджера – является осциллятором, которых придумано великое множество. Но тысячи трейдеров используют в работе именно его. Наглядность и простота – делают его уникальным. Некоторые трейдеры ласково называют его «Болли».

Ширина полосы зависит от волатильности актива. Чем выше волатильность, тем шире полоса, при низкой волатильности полоса узкая, а скачки цены настолько медленные, что их и скачками назвать сложно – так, прыжки в замедленной съемке.

Как уже говорилось выше, ширина коридора Боллинджера зависит от волатильности актива. На долгосрочном графике хорошо видно, что полоса периодически то сильно сужается и движение цены замедляется, то расширяется и цена начинает двигаться с бешеной скоростью. Следовательно, после каждого сужения можно спрогнозировать расширение и скорость движения цены. Момент расширения предоставляет хорошие возможности для торговли.

Большую часть времени все свечи находятся внутри полосы, цена не делает резких скачков вверх или вниз. Это период затишья для торговли, но если цена начала приближаться к границе, это может означать скорый пробой, а затем – стремительное движение в противоположную сторону. Любой пробой означает смену тренда, но, только в том случае, если выраженного тренда на графике не было. Если он был, то пробой будет говорить о его продолжении, а не о смене.

Когда при выраженном тренде происходит пробой, то тенденция продолжается. Это явление получило название «Прогулка по полосе». Цена вплотную подходит к границе или пересекает ее, затем на короткое время опускается и снова устремляет вверх. Первый пробой или касание не говорит о смене тренда или его продолжении, но если касания уже были, то каждое следующее – это подтверждение тренда.

Не распознать сильный восходящий или нисходящий тренд на графике невозможно, так как он продолжителен и буквально кричит о себе.

Важно! Каждое касание или пересечение линии – это возможность сделать удачную ставку. Лучшее время для сделки – отскок цены к средней линии после касания .

Прием «W и М-образные фигуры»

Этот прием позволяет понять, будет разворот тренда или нет, так как даже самое длительное движение цены в одном направлении рано или поздно заканчивается.

Впервые такое явление, как W-образная фигура открыл еще один легендарный аналитик – Артур Меррил. В нижней части графика наблюдается явно выраженная буква «W», чаще всего ее правая часть располагается выше левой.

Такое явление может наблюдаться как при устойчивом тренде, так и при его отсутствии. Цена доходит до нижней границы, отскакивает и касается средней линии, после чего снова касается нижней границы. После второго касания она снова поднимается верх и если произошло пересечение средней линии, то это сигнал к развороту тренда.

С М-образными фигурами все обстоит точно так же – они означают смену восходящего тренда нисходящим. В верхней части графика цена поднимается до границы, отскакивает к средней линии, снова возвращается к границе и снова отскакивает. Если график опускается ниже средней линии, значит, тренд изменится. Иногда случается так, что во время появления на графике буквы «М» индикатор MACD указывает на предстоящее падение цены. Такое противоречие показаний называется дивергенцией, которая предвещает скорое изменение цены (что и получилось в итоге).

Не всегда М выглядит привычно, иногда она может быть перекошенной или кривой, но от этого смысл не меняется. На приведенной ниже картинке буква М угадывается сложно, но выполняются все условия, а это значит, что произошла смена тренда.

Не всегда М выглядит привычно, иногда она может быть перекошенной или кривой, но от этого смысл не меняется

Для бинарных опционов создано множество стратегий с применением волн Боллинджера, а также много аналогичных методик, разработанных для финансового рынка Форекс, но тоже подходящих для бинарных опционов.

Новичку лучше начать с самой простой и понятной стратегии, без использования множества индикаторов, чтобы не запутаться. По опыту многих трейдеров, именно самая простая стратегия является наиболее действенной, так как позволяет им «почувствовать» рынок. Именно от этого во многом зависит успех игрока на бинарных опционах. Свечной график также очень «красноречив», нужно только научиться его читать.

Можно успешно торговать, используя лишь волны Боллинджера и приемы, которые были описаны выше, а именно:

  • Буквы W и M;
  • Прогулка по полосе;
  • Пробой линии.

Иногда их достаточно, чтобы делать удачные ставки, но можно также использовать индикаторы, которые подстрахуют трейдера, сомневающегося в своих решениях. Лучше всего использовать осциллятор цены и индикатор MACD. Базовый график выглядит так:

Также Линии Боллинджера отлично сочетаются с индикатором RSI (индекс относительной силы) и образуют мощный финансовый инструмент, способный достаточно точно определять направление цены.

Сигналы поступают достаточно редко, но зато довольно точные. RSI, как и Линии Боллинджера можно найти в базовом списке у большинства брокеров и во всех торговых терминалах.

Для работы в настройках RSI выставляются уровни 30 и 70. В принципе, можно попробовать выставить 20 и 80, но сигналов станет меньше.

Сигналом для входа на рынок служит пересечение графиком цены верхнего (70) или нижнего(30) уровня на RSI и одновременное пересечение соответствующей линии на Боллинджере.

При использовании, этих индикаторов нежелательно чтобы срок жизни опциона был больше четырех свечей, а таймфрейм ниже M15. В противном случае не исключены убытки.

Оптимальными временными промежутками для его использования являются интервалы в 15 и 5 минут. Некоторые трейдеры умудряются успешно торговать на 1-минутном интервале, но это скорее исключение, чем правило. Интересный момент – возможность временно переключаться на более продолжительные таймфреймы. Например, торгуя на пятиминутке, можно перейти на получасовой график и увидеть полную картину – наличие тренда, его устойчивость, время «жизни» и т.д., а затем вернуться обратно и открыть выгодную сделку.

Заключение

Индикатор Боллинджера считается одним из наиболее эффективных для торговли бинарными опционами, хотя изначально создавался для Форекса.

Прежде чем начать использовать «Болли», нужно максимально ознакомиться с его возможностями. Поэтому желательно прочитать книгу о нем. Успех зависит от понимания факторов, влияющих на индикатор – волатильность, экономические и политические события, новости и т.д.

Чтобы понять, нужны ли дополнительные индикаторы или же хватает свечного графика и волн Боллинджера, нужно отточить базовую стратегию на демо-счете, а затем перейти к торговле с минимальными ставками. Не все будет получаться сразу, но со временем настойчивые игроки определяют необходимые нюансы торговли, которые приводят их к успеху.

Индикатор Bollinger Bands или Полосы Боллинджера — наверное, самый лучший индикатор из всех возможных. Это настоящий Грааль в руках опытного трейдера! На этом индикаторе построено несметное количество торговых стратегий и систем. Но 95% трейдеров не умеют его использовать. В этой статье я не только расскажу об этом классическом индикаторе технического анализа, но и научу правильно его использовать и понимать. Не верите? Дочитайте статью до конца, она не займет у вас много времени, но эффект от прочтения будет очень высоким, и, самое главное, вы убедитесь в правдивости моих слов!

Введение

Индикатор был придуман техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером (John Bollinger), и впервые описан в 1987 году в книге Перри Кауфмана (Parry Kaufman) «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (The New Commodity Trading Systems and Methods).

Джон Боллинджер родился во Франции, но позже его семья переехала в Нью-Йорк. С детства Джона интересовался кинематографом и фотографией, именно поэтому он поступил в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, в которой получил профессию оператора по свету. В 1976 году он перебирается в Западный Голливуд. Но все изменилось в тот момент, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. Работая в «Файненшл Ньюс», Джон мог наблюдать за работой финансовых аналитиков, где и набирался опыта. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается на телеканал в качестве торгового аналитика. Но уже в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC и на этом карьера Джона на телеканале была закончена. Именно в период с 1984 по 1991 год Джон Боллинджер разработал свой индикатор рационального и действенного анализа, получившего название «Полосы Боллинджера»

Данный индикатор актуален и сейчас. Джон Боллинджер подробно описал весь механизм работы своего индикатора в своей книге « ». А в 1996 году, Джон был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансовых рынков.

Описание индикатора

Визуально индикатор Bollinger Bands (BB) представляет из себя две ленты, ограничивающие движение цены сверху и снизу. Границы полос являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, и большую часть времени находятся на удалении от цены.

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Но различие состоит в том, что границы ВВ строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартных отклонений зависит от волатильности, то и Полосы Боллинджера сами регулируют свою величину: при низкой волатильности полосы уменьшаются, при высокой волатильности -увеличиваются. Таким образом, большую часть времени цена находится непосредственно в нутрии полос. Причем, чем больше стандартное отклонение, тем больше вероятность того, что цена не покинет границ Полос Боллинджера.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение — около 5% цен должно находится за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

  • Центральная линия — это обычная скользящая средняя с периодом 20
  • Верхняя линия — это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений.
  • Нижняя линия — это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера уникальны тем, что изменение ширины напрямую связанно с неустойчивостью рынка. Границы полос Боллинджера строятся пропорционально среднеквадратическому отклонению от скользящей средней (средней линии полос Боллинджера) за анализируемый период. Таким образом, этот индикатор указывает на появившуюся волатильность расширением, а при понижении волатильности полосы сужаются.

В отличии от других индикаторов, Полосы Боллинджера имеют оду очень выраженную и важную особенность — они показывают нам то, что происходит непосредственно в этот момент на рынке, а не прошлое, как это часто бывает при использовании других индикаторов. ВВ можно использовать как самостоятельно, так и в связке с другими индикаторами. Разумеется, все зависит исключительно от ваших знаний, которые я сейчас и попытаюсь дополнить.

Как уже говорилось ранее, полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, такие как начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Проще говоря, полосы Боллинджера — это уникальный индикатор, позволяющий оценить движение цены и сделать правильный вывод. Об этом подробно говорит сам Джон Боллинджер в своей книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера ».

Допускается возможность использовать полосы Боллинджера без каких либо дополнительных индикаторов, но только в том случае, если вам известны способы построения уровней и зон ПС и модели технического анализа.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это простая скользящая средняя (SMA). В выражении ниже, «period» обозначает число отрезков времени (количество свечей), составляющих период расчета скользящей средней (по стандарту — 20).

Верхняя линия полос Боллинджера — эта та же скользящая средняя, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений. В формуле ниже, «n» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия полос Боллинджера рассчитывается аналогично верхней линии, но смещается она вниз.

Настройки полос Боллинджера

Полосы Боллинджера имеют следующие стандартные настройки:

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Сдвиг: 0
  • Цена (Применить к): Close

Период

Для полос Боллинджера рекомендуется применять период от 14 до 24 (по стандарту 20), а стандартное отклонение от 2 до 5 (по стандарту 2). Стоит понимать, что увеличение периода и отклонения будет влиять на чувствительность индикатора, а уменьшение повлияет на работоспособность — появится много ложных сигналов. Поэтому я рекомендую оставить период 20, а отклонение не повышать больше 3, в идеале от 2 до -2,8.

Сдвиг

Сдвиг лучше всего оставить стандартным, т.е. равным 0. Но в своей практике я иногда применяю сдвиг «1». Это не влияет на общую картину, но над и под формирующейся свечей индикатор не перерисовывается.

Наиболее часто для построения полос Боллинджера используются цены закрытия (Close). Проще говоря, индикатор будет использовать при построении цены, на которые пришлось закрытие свечи.

Таймфремы

Индикатор прекрасно работает на всех таймфреймах. Разумеется, чем выше таймфрейм, тем точнее и надежнее сигнал. Не стоит забывать, что различные активы могут вести себя по разному, соответственно и настройки индикатора стоит подбирать в индивидуальном порядке для каждого актива.

Как работает индикатор Bollinger Bands

Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера — это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние — состояние во время бокового движения цены.

Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:

Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера — нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда — верхняя граница все еще направлена вверх.

С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере — вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное — это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.

Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.

В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.

Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.

Изменение настроек индикатора Bollinger Bands

Как говорилось ранее, в некоторых случаях можно изменять настройки индикатора ВВ, тем самым подстраивая его под нужные активы и торговлю.

Изменение периода сильно повлияет на чувствительность индикатора: при увеличении периода индикатор будет дольше реагировать на изменения в движении цены, а при уменьшении — быстрее, но выдавать больше ложных сигналов. Напомню, лично я считаю, что период 20 самый оптимальный период для этого индикатора — это золотая середина. Сам период — это количество последних свечей, которые используются для вычислений и построений полос.

Если с периодом все понятно, то стандартное расширение, в некоторых случаях, просто необходимо менять. От стандартного расширения зависит то, сколько свечей будет находиться внутри полос, а сколько за их границами.

Так при отклонении «2» внутри полос будет находиться 90.11% свечей, а при отклонении «3» уже 99.98% свечей. Лично я в своей торговле не использую отклонение выше «2.8» — это вполне достаточно, чтобы получать вполне хорошие синалы в разных стратегиях.

Разумеется, не стоит менять без причины настройки индикатора. Все изменения должны быть обоснованы!

Способы применения полос Боллинджера в торговле

Джон Боллинджер неоднократно акцентировал свое внимание на следующих моментах поведения цены и индикатора:

  • Резкое изменение цены в основном происходит после сужения полос Боллинджера (после уменьшения волатильности).
  • Если цена выходит (или движется по границе) за пределы полос Боллинджера, то стоит ждать продолжения движения.
  • Если за пиками и впадинами на границах полос Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то стоит ожидать разворот тренда или переход движения цены в боковик (флет).
  • Движение цен начавшееся от одной из границ полос Боллинджера чаще всего достигает противоположной границы.

Полосы Боллинджера — универсальный индикатор, позволяющий торговать совершенно на любом рынке. Но большинство трейдеров считают, что этот индикатор позволяет получать сигналы только в боковом движении. Это не так, и сейчас я вам это докажу.

Полосы Боллинджера в боковом движении

Как я уже и говорил, индикатор можно применять в боковом движении (самый распространенный метод). При такой торговле мы будем входить в сделку при каждом касании ценой границ ВВ, разумеется, если противоположная сторона не станет расширяться (об этом многие забывают или вовсе не знают).

Полосы Боллинджера в трендовом движении

Кроме этого, индикатор может неплохо показывать сигналы и по тренду. В данном случае, центральная линия ВВ будет служить динамическим уровнем поддержки и сопротивления. Как правило, почти все трендовое движение будет находиться в верхней или нижней полосе индикатора. Сам тренд, чаще всего начинается после пробития центральной линии ВВ.

Давайте разберем подробней весь процесс появления тренда. Как уже было сказано, тренд чаще всего начинается с пробития центральной линии, после чего цена достигает границ ВВ. Через какое-то время, как правило, возникает откат, который достигает центральной линии ВВ, и уже от нее начинается движение. Таким образом, центральная линия полос Боллинджера может служить весьма неплохой линией поддержки сопротивления — крайней точкой коррекции.

Заметьте, что в точке 5 произошло пробитие центральной линии ВВ, но смены тренда не произошло — это ложное пробитие. Оно указывает на ослабление тренда в данный момент. Стоит обращать внимание на такие пробития, чаще всего они говорят о скором завершении тренда.

Выход цены за границу полос Боллинджера, чаще всего означает продолжение тренда, причем, чем чаще пробиваются границы, тем устойчивее тренд! Исходя из этого правила, можно с уверенностью сказать, что движение цены по границе ВВ означает весьма сильный тренд.

Важно уметь различать тренд от бокового движения: при тренде, большая часть свечей находится в верхней (если тренд вверх) или в нижней (если тренд вниз) полосе индикатора, в то время, как при боковом движении, свечи распределяются между полосами примерно одинаково.

Образовании свечей за границами полос Боллинджера

Бывают случаи, когда цена весьма сильно пробивает границы индикатора и уже следующая свеча полностью формируется за полосами Боллинджера. Согласно формулам, 90-95% свечей будут находится внутри индикатора — это говорит о том, что свечи не могут в большом количестве формироваться за пределами полос, а значит появляется высокая вероятность (90-95%), что цена вернется в внутрь полос.

Стоит так же обращать внимание на свечи, которые открылись ЗА границей полос Боллинджера, чаще всего, такие свечи будут направлены внутрь полос — в «зону своего естественного обитания».

Обратите внимание, если идет ряд свечей с большим телом, то вероятность возвращения цены внутрь полос Боллинджера уменьшается — повышается вероятность, что цена и дальше будет двигаться в том же направлении.

Наклон полос Боллинджера

Наклон полос Боллинджера позволяет определить текущую тенденцию. Наклон вниз — идет нисходящий тренд, наклон вверх — восходящий тренд. Тут нет каких-либо секретов, все что нужно это посмотреть на график.

Сужение и расширение полос Боллинджера

Сужение говорит о том, что на рынке понижается волатильность. В свою очередь, чем уже канал индикатора, тем дольше идет боковое движение (консолидация). Как правило, после долгого бокового движения (консолидации) происходит сильный импульс, что можно видеть на графике:

Распознавание моделей с помощью полос Боллинджера

Для примера возьмем весьма распространенную модель разворота тренда — «Двойное дно ». Согласно информации от самого Джона Боллинджера, если за пиками и впадинами за пределами полос (или на границе) Боллинджера следуют пики и впадины внутри полос, то ожидается разворот тренда. Именно по этому принципу можно определять разворотные модели. В данном примере, первая впадина находится на границе полос, а вторая впадина внутри полос Боллинджера — это явный признак о развороте тренда.

Согласно этой модели разворота, первая впадина должна быть ниже, чем вторая, что мы и можем наблюдать на графике. К тому же, сужение границ ВВ так же намекает об окончании тренда.

Достоинства и недостатки Bollinger Bands

Как уже неоднократно говорилось, полосы Боллинджера — это уникальный индикатор, способный показывать нам отражение того, что происходит на рынке в данный момент. Индикатор прекрасно себя показывает при работе как с японскими свечами, так и с барами. Полосы Боллинджера так же являются «ориентиром» на ценовом графике — за счет своего наклона весьма просто определить действующую тенденцию. Кроме того, сужение полос говорит нам о том, что на рынке идет боковое движение, а расширение границ указывает на начало тренда. Все это очень просто определяется визуально. К тому же, если досконально понимать работу самого индикатора, то можно без труда определять начало и конец тренда.

Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: , .

Сами полосы «притягивают» к себе цену и «заставляют» ее большую часть времени находится внутри полос. Полосы Боллинджера подходят совершенно под любой рынок, а не только под флет, как об этом думает большинство. Этот индикатор так же упрощает поиск моделей разворота и продолжения тренда.

Недостатки у полос Боллинджера тоже имеются. Главным недостатком является запаздывание, присущее всем скользящим средним. Во время формирования свечи может происходить небольшая перерисовка, т.к. данные берутся непосредственно от закрытия свечи. В некоторых случаях это вызывает дискомфорт.

Вторым недостатком можно назвать неполноценность индикатора. Нельзя использовать только лишь один индикатор ВВ для анализа графика, как минимум необходимо использовать еще уровни поддержки и сопротивления, т.к. на них опирается большая часть трейдеров.

Заключение

Полосы Боллинджера — это самостоятельный индикатор, зачастую не требующий каких-либо фильтров, но в то же время прекрасно работающий с другими индикаторами и свечными моделями. Если понимать работу самого индикатора и способ его построения, то он (индикатор) становится настоящим Граалем в руках трейдера!

Автоматизация интересной торговой стратегии, позволяющей скальпировать, основываясь на традиционных индикаторах любой торговой платформы, мы будем автоматизировать и тестировать в 72 номере журнала сайт. Полные авторские правила стратегии вы можете найти на , здесь же мы кратко расскажем вам о правилах и результатах.

Авторские правила торговой стратегии

Итак, для работы нам понадобятся следующие индикаторы:

Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 2 (цвет желтый);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 3 (цвет голубой);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 4 (цвет красный);
Индикатор RSI (8) с уровнями 30 и 70;
Стохастик (14, 3, 3) с уровнями 20 и 80;
МА (50) – центральная красная линия.

Т.к. стратегия у нас скальпинговая, то используемые таймфреймы естественно будут самыми низкими: М1 и М5.

Сигнал на покупку возникает , когда цена пробивает вниз желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к нижней голубой полосе Боллинджера. Цена предположительно откатывается к красной линии МА (50), где мы фиксируем прибыль. Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 30 и ниже, при этом показатель Стохастика меньше 20.

Сигнал на продажу образуется при обратных условиях: цена пробивает вверх желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к верхней голубой полосе Боллинджера. Прибыль фиксируем при достижении скользящей средней. Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 70 и выше, при этом показатель Стохастика больше 80.

Процесс закрытия сделки по стратегии остается за трейдером, он может использовать собственные наработки в данном вопросе.

Автоматизация торговой стратегии

В процессе автоматизации торговой стратегии программисты журнала сайт несколько расширили принципы открытия и закрытия позиций. В том числе в эксперте вы можете найти параметр enter (вход в рынок) , который имеет пять значений:

0 – сделка открывается между желтой и голубой линией BB;
1 – между голубой и красной;
2 – вход при касании желтой линии;
3 – вход при касании голубой линии;
4 – вход при касании красной линии.

И действительно, инструменты на форекс так сильно различаются по характеру хождения котировок, что подобное дополнение будет очень полезно в работе.

Кроме того, мы полностью определили правила выхода из сделки, предложив 6 вариантов (параметр close_type ):

0 – закрытие по средней линии;
1 – закрытие сделки между желтой и голубой линиями обратной стороны каналов;
2 – закрытие сделки между голубой и красной линиями;
3 – закрытие при касании желтой линии;
4 – закрытие при касании голубой линии;
5 – закрытие при касании красной линии.

Теперь появилась возможность не терять прибыль у более волатильных инструментов.

Оставшиеся параметры эксперта

bolinger_per – период линий индикаторов Боллинджера: от 10 до 200 и более.
bolinger_deviation_yellow – параметр отклонения для желтых линий Боллинджера, остальные рассчитываются автоматически. Значение от 1 до 4.

RSIFilter — включение и отключение фильтра по RSI: 0 – выключен, 1 – включен.
rsi_period – период индикатора RSI.
rsi_ur – верхний уровень RSI, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

StohasticFilter — включение и отключение фильтра по Стохастику: 0 – выключен, 1 – включен.
stohastic_period – период стохастика.
stohastic_ur – верхний уровень стохастика, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

InpTakeProfit – тейкпрофит, 0 – не используется.
InpStopLoss – стоплосс, 0 – не используется.

Тестирование торговой стратегии

Тем не менее, оптимизация параметров советника оказалась довольно удачной. Для 5-тиминутного таймфрейма результаты дала и пара EURUSD и USDJPY, что удивительно, учитывая различный характер данных инструментов.

В период с 31 августа по 26 февраля была получена прибыль 1573.60$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 20.41%, а средняя прибыльная сделка (91.17$) превышает среднюю убыточную (-70.56$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

В период с 7 сентября по 26 февраля была получена прибыль 1801.49$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 13.28%%, а средняя прибыльная сделка (61.46$) превышает среднюю убыточную (-41.10$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

  1. Исправлены небольшие ошибки в алгоритме стратегии
  2. Добавлено ограничение работы по времени.
  3. Добавлены два параметра buy и sell для раздельной оптимизации сделок на покупку и продажу: 1-вкл, 0-выкл.

Мы предлагаем вам познакомиться с тестированием советника на демо и реальном счете для валютной пары доллариена. Эксперт был размещен на демо-счет сразу после публикации журнала сайт с целью проверки его поведения в условиях реальных торгов.

Существует множество стратегий на основе универсальных полос Боллинджера. В данной статье, мы рассмотрим одну из наиболее эффективных стратегий, — «Внутренний день с полосами Боллинджера». Стратегия предназначена для тех трейдеров, которые предпочитают торговать по тренду, и желают точно и безошибочно развороты направления тренда.
Торговать по тренду на практике гораздо сложнее, нежели во время изучения теории, поэтому трейдеру нужно научиться точно определять минимум и минимум и использовать действенный фильтр, способствующий успешному установлению сделок на дне и вершине.

Стратегия на основе трех полос Боллинджера — концептуальный базис

Сущность стратегии основа на достижении устойчивого уровня сопротивления или поддержки существует немалая вероятность разворота в противоположном направлении. Однако если просто продавать активы на сопротивлении и покупать их на поддержке, то не получится часто ловить развороты и с большой вероятностью это приведет к убыткам.

Другая проблема в отсутствии возможности в достаточной степени формализовать процесс выявления уровней, что делает такую торговлю, зависимой от субъективных доводов. Поэтому главным инструментом торговли будет определение уровней посредством полос Боллинджера. В итоге, стратегия также предполагает открытие позиций, основываясь на паттерне «внутренний бар».

В первую очередь необходимо определить, что такое “внутренний день Боллинджера”. Давайте вспомним, что движение цены выше средней линии в Bollinger Bands (BB) является сигналом перекупленности валюты, поэтому цена должна снижаться к “золотой середине”, то есть центральной линии ВВ. Падение цены ниже центральной линии ВВ наоборот является сигнал перепроданности валюты.

Однако касание ценой нижней или верхней линии ВВ не сигнализирует о том, что следует открывать позицию, поскольку сильный тренд способен как “двинуть” цену за пределы полосы ВВ, так и довольно длительно ее удерживать у внешней линии индикатора.

Задача заключается в выявлении тех сигналов, при которых формируется новая свеча.

Свеча не должна при этом достигнуть минимальных или максимальных значений предыдущей свечой, соприкоснувшейся с внешней линией индикатора ВВ. Эти свечи как раз называются как “свечи+внутреннего+дня”.

Лучший метод применения полос Боллинджера. Стратегия по индикатору

О временных интервалах стратегии полос Боллинджера

Более перспективным временным интервалом, для осуществления поиска “свечей в внутреннего дня” безусловно считается дневной график (графически D1). Но данная стратегия, основанная на полосах Боллинджера подразумевает возможность торговлю и на месячном, и на недельном, и на часовом графиках.

Всем понятно, что с ростом интервала сигналы для вхождения на рынок будут возникать реже, но эти сигналы имеют большую значимость, поэтому и потенциальная прибыль будет больше. Можно сказать, что для прогнозирования разворота тренда фактически будет использоваться момент меньшей волатильности на рынке и движение цены от внешней границы ВВ к центральной линии.

Не нужно пытаться искать сигналы для входа в переломный момент: — когда канал между полосами индикатора сужается.

Канал должен быть достаточно широким, а сами полосы быть параллельными друг к другу. Это будет говорить о средней степени волатильности цены.

Рекомендации по торговле на Форекс по стратегии на базе полос Боллинджера

В некоторых случаях выходы из торгов можно улучшить посредством закрытия прибыли по текущей открытой сделке на противоположной из полос Боллинджера. Закрывая сделки по более подходящим ценам, следует торговать 2-я лотами и забирать прибыль от половины из них, или одного на противолежащей линии ВВ от открытия. Stop Loss 2-го лота следует переставлять 20-периодный SMA. Это позволит закрывать сделки по приемлемым ценам и вдобавок иметь возможность взятия хорошего тренда.

Полосы Боллинджера в торговле со стратегией внутреннего дня, могут использоваться для выявления существенно значимых поворотов на Ваших недельных/месячных графиках (для долгосрочной торговли).

Рассмотренная стратегия имеет массу преимуществ. Самое очевидное из них – ее простота. Трейдер в рамках этой стратегии легко способен измерить собственный риск по любой сделке и установить соответствующие Stop Loss.
Все условия стратегии динамические, что позволяет торговать, используя любые временные интервалы, включая часовой график во внутридневной торговле. Однако следует иметь в виду, что чем длиннее временной масштаб, тем более верный будет торговый сигнал.

Стратегия на базе полос Боллинджера

Построение ценовых каналов и расчет ближайших уровней поддержки и сопротивления — один из столпов технического анализа. Торговые сигналы при пробое канала, в качестве подтверждения тренда или его разворота, представляют собой наиболее чёткое и безальтернативное руководство к принятию решений об открытии позиций. Но, на практике выясняется, что один и тот же график цен даёт возможность построить сразу несколько диапазонов, их количество и направление зависит от выбранной исходной точки и временного масштаба.

Найти решение, которое позволит упростить данную неопределённость, удалось Перри Кауфману, который ещё в 1987 году предложил использовать стандартные отклонения (СО) для определения текущих силовых уровней котировок.

Но реальное развитие и теоретическую базу индикатор получил несколько позже – в 90-х годах бывший оператор-осветитель, а позднее – финансовый аналитик Джон Боллинджер разработал целую систему анализа рынка, основанную на принципах расчёта, предложенных Кауфманом. Система получила название «Полосы Боллинджера», она представляет собой законченную рациональную стратегию определения доминирующих тенденций торгов.

Детальное изложение правил стратегии можно найти в книге «Боллинджер о Лентах Боллинджера», в этом же обзоре будут рассмотрены основные правила работы с индикатором bollinger bands и практика использования его показаний совместно с другими популярными инструментами технического анализа.

Для того чтобы выстроить успешную систему на основе индикатора Боллинджер Бандс, нужно не только научиться читать его торговые сигналы, но и понимать общий принцип расчета значений, который лежит в основе работы этого инструмента. Эти знания позволят более грамотно выбирать точки входа, опираясь как на взаимное положение графика и линий индикатора, так и на понимание процесса формирования отклонений.

Если не вдаваться в детали, то стандартное отклонение (СО) проще всего описать как разброс конкретных значений относительно средней величины этих же значений. Что это значит? Предположим, есть период, включающий 10 свечей:

Действительно, стандартное отклонение оказалось невелико и составляет 22 пункта.

Если взять заведомо более широкий диапазон цен в том же периоде (10), то величина СО значительно изменится:

Что также легко проверить:

С учётом новых исходных данных, СО увеличилось более чем в 3 раза и составило 73 пункта.

Эти простые расчеты дают возможность измерить ширину диапазона цен и силу импульса. При расчете в периоде не составит труда определить направление тренда и выявить флэт.

Принцип поиска отклонения цены

Представленное в чистом виде стандартное отклонение цены слишком малоинформативно для трейдера. Оно присутствует даже на спокойном рынке, а конкретные числовые значения зависят от общей волатильности торгуемой пары. Чтобы превратить расчётные значения из параметра в торговый сигнал, Боллинджер предложил модифицировать представление результатов таким образом, чтобы величина СО участвовала в формировании канала.

В качестве основы (середины) канала выступает скользящая средняя, Боллинджер рекомендовал устанавливать её период не менее 25 . Верхняя граница диапазона формируется посредством сдвига центральной MA на величину СО вверх, а нижняя – вниз. Поскольку речь идёт о формировании канала и сильнейшим торговым сигналом считается его пробитие, то для фильтрации ошибочных данных необходимо модифицировать сформированный диапазон таким образом, чтобы количество ложных сигналов было минимальным.

Однако, если для поиска пробоя использовать рассчитанные значения отклонений в чистом виде, слишком большое число сигналов окажутся ложными:

И правило о времени нахождения цены внутри канала не соблюдается. Чтобы стандартное (оно же среднеквадратическое) отклонение начало приносить пользу, придётся обратиться к инструментам статистики и ввести дополнения в алгоритм расчета.

Так как уровни закрытия свечей в выбранном интервале не являются какой-либо математической последовательностью (с некоторыми допущениями, можно считать случайными и нормально-распределёнными), значит, их можно отфильтровать, воспользовавшись правилом трёх сигм. Правило описывает вероятность нахождения стандартного отклонения в диапазоне и выглядит следующим образом:

Использование сигмы позволяет расширить диапазон отклонений, выбрав из них только самые большие.

Первый расчет и график был приведен для σ = 1, а значит, только 68,3% свечей оказались внутри диапазона: величина СО остальных свечей превышает среднее значение этой величины. Если строить линии Боллинджера опираясь только на величины отклонений, которые в 2 раза больше средних (σ = 2), то внутрь канала попадёт значительно большее количество баров, а пробой канала станет явлением редким, но относительно безошибочным:

Извлечение торговых сигналов

Смысл построения диапазона сводится к поиску такого состояния рынка, при котором импульс движения цены достаточно силён, чтобы цены закрытия некоторых свечей оказались за пределами канала. Стандартное отклонение таких свечей более чем в 2 раза отличается от среднего, и в нормальном распределении лежит правее и левее уровня 2 и -2 сигма.

Пробой диапазона происходит, когда свечи с максимальным значением СО последовательно формируются у его границ. Поскольку верхняя и нижняя кривые индикатора представляют собой модифицированную скользящую среднюю, рано или поздно наступает момент, когда MA не успевает за резким ценовым импульсом и свеча закрывается за пределами канала.

Пробой – не единственный торговый сигнал, который может предоставить трейдеру индикатор bollinger bands. Оценивая расстояние между верхней и нижней линией можно определять наличие тренда и флэта, а также искать подтверждение фигур технического анализа.

Расчет показаний индикатора

Как уже упоминалось ранее, в индикаторе bolindger используются методы из раздела статистического анализа, а конкретно – расчет среднеквадратических отклонений. Если математика – не ваш конёк, то формула:

Но она может оказаться сложной для восприятия, даже если пояснить значение членов уравнения. Для правильного понимания механизма расчета проще воспользоваться инфографикой с указанием последовательности действий.

Установка и настройка Bolindger Bands

Индикатор Полосы Болинджера давно отнесён к классическим, и доступен во многих торговых терминалах и веб-платформах. В качестве основных параметров индикатора Боллинджера выступают период скользящей средней, отклонение, сдвиг и тип цен для расчета. Каждый тип настроек способен значительно повлиять на внешний вид канала, а значит и на количественно-качественное соотношение торговых сигналов.

Значение параметров индикатора в торговле

Ширина диапазона в большей степени зависит от периода MA и величины отклонения. Чтобы правило о соотношении цен внутри и снаружи канала соблюдалось, потребуется выполнить подстройку значений.

На большинстве валютных пар при периоде MA=25, значение отклонения равно 2, но при периоде 50 лучше использовать 2.1. Увеличивая отклонение, помните о том, что при сигма=2 внутри диапазона окажется примерно 95,5% вех баров, а при сигма=3 только 99,7%. Это говорит о том, что бесконечно увеличивать отклонение бессмысленно: чем больше сигма, тем меньше свечей пробьют кривые Боллинджера. При подборе этого параметра необходимо принимать во внимание волатильность конкретного торгового инструмента: при высокой подвижности котировок и на рынках, склонных к образованию гэпа, необходимо увеличить отклонение для её компенсации.

Расположение линий диапазона и связь с настройками

Изменение величины периода позволяет манипулировать количеством баров, участвующих в расчете среднеквадратического отклонения. Не рекомендуется устанавливать слишком короткие периоды: в этом случае недостаточное количество свечей будет участвовать в определении величины отклонения и индикатор потеряет информативность.

Влияние величины отклонения на количество баров, оказавшихся за пределами канала, уже упоминалось в этом обзоре. Например, при выборе сигма=3 , можно наблюдать изменение количества торговых сигналов:

Но третий параметр – сдвиг, способен радикально изменить ситуацию. При сдвиге = 0 границы канала формируются вместе с последним баром:

Но если сместить канал на 5 баров вперёд:

Количество пересечений графика и кривых увеличилось. В некоторых случаях сигналы стали более читаемыми, но добавились и ложные пробои. Использовать сдвиг стоит очень осторожно и обязательно проверять на истории конкретной пары адекватность получаемых сигналов.

Установка в MetaTrader

Чтобы добавить индикатор в торговый терминал MetaTrader откройте меню «Индикаторы» -> «Трендовые» -> «Bollindger Bands»

Окно настроек индикатора позволяет установить свои значения параметров:

Доступна также настройка стиля отображения кривых: можно изменить цвет, тип и толщину линий. Выпадающий список «Применить к» позволяет выбрать тип цен для расчета (открытия закрытия, медианные и т.д.), а также позволяет указать в качестве источника показания другого индикатора.

Установка в TradingView

Популярная веб-платформа TradingView также позволяет использовать индикатор Боллинджера для анализа рынка. Чтобы его установить на график откройте

«Индикаторы» и в окне поиска введите «Полосы Болиинджера».

А затем щёлкните по названию.

Чтобы получить доступ к настройкам Боллинджера кликните по любой кривой индикатора на чарте. В открывшемся окне можно изменить параметры:

  • Длина – изменяет период скользящей средней;
  • Данные – тип цен, используемых для расчета;
  • Стнд. Отклон. – величину сигма для определения отклонения;
  • Смещение – позволяет сдвигать кривые вперёд, относительно графика цен.

На вкладке «Стиль» можно изменять цвета и тип линий, а также цвет заполнения канала.

Теперь, ознакомившись со всеми нюансами, вы знаете, как настроить боллинджер под конкретную валютную пару. Далее будут разобраны различные торговые сигналы, которые могут быть получены с помощью этого индикатора.

Торговые сигналы

Bollindger Bands (BB) индикатор достаточно своеобразный, его показания хоть и подвергаются серьёзной фильтрации на стадии расчёта, в ряде случаев оказываются ложными или неоднозначными. Также, налицо явное запаздывание, поэтому начинающие трейдеры нередко пребывают в недоумении, наблюдая за тем, как индикатор пропускает начало сильных движений и формирует пробой только ближе к концу импульса. Но это не всегда является следствием ошибки работы индикатора, иногда речь идёт о неверном восприятии торговых сигналов. Здесь стоит пояснить, как пользоваться боллинджером и научиться отличать хорошие точки входа от плохих.

Про неверное восприятие выше было сказано не зря. Каждый трейдер знает, что пробой канала, например, вверх указывает на наличие восходящего тренда. Примерно вот так:

Пробитие состоялось, и направление графика изменилось. Но что покажет в данной ситуации индикатор Боллинджера?

Канал пробит вниз – срочно открываем короткие позиции, нисходящее движение усилилось! Да, это ложный сигнал, но даже из него реально извлечь пользу. Если присмотреться к истории торгов, то можно увидеть, что цена всегда ненадолго разворачивается, пробив диапазон. Это не значит, что нужно входить против тренда после каждого прокола, но на парах с большой волатильностью имеет смысл попробовать скальпинг с небольшими целями.

Эта интересная особенность работы индикатора, когда только 2-3 свечи формируются за границей диапазона, делает незаменимым боллинджер при торговле опционами. Если у трейдера есть все основания полагать, что в течение временного интервала, равного 3-м барам, цена скорее всего развернётся, то самое время купить опцион с временем истечения в указанном интервале.

Пробой диапазона

Вернёмся к пробою. Как уже говорилось выше, только свечи с самым большим отклонением смогут преодолеть границы диапазона. В свою очередь, рост величины стандартного отклонения (СО), свидетельствует о нарастающей силе импульса и о том, что цена «разгоняется» в направлении тренда. По размеру тел свечей, которые закрылись за пределами линий можно судить о силе ценового движения:

В любом случае, для проверки показаний индикатора лучше задействовать дополнительные инструменты – подойдут осцилляторы стохастик или RSI.

Средняя линия: отскок и пробой

Средняя линия в середине канала представляет собой скользящую среднюю, а значит все торговые сигналы, связанные с положением графика относительно MA, пересечением и отскоком от средней линии актуальны. Наличие границ канала добавляет новую исходную точку для анализа – они выступают в качестве локальных уровней поддержки или сопротивления, отскок от которых может привести к возврату цены к уровню скользящей средней, её пересечению и вероятного достижения противоположной границы.

В общем случае, расположение графика цены ниже середины канала указывает на нисходящий тренд и возможное формирование новых минимумов. Этот сигнал Боллинджера говорит о необходимости открытия короткой позиции, что подтверждается направленной в сторону снижения нижней границей канала и средней линией.

Пересечение графиком средней линии снизу вверх говорит о прекращении снижения и начале консолидации или нового восходящего тренда. Дальнейшее развитие ситуации, может привести к отскоку графика от уровня MA, что будет свидетельствовать о продолжении ранее начатой тенденции.

Расширение и сужение канала

Выявить начало консолидации или флэта можно по сужению канала. Сближение верхней и нижней границ говорит о том, что величины стандартных отклонений для периода близки, цены закрытия свечей имеют незначительный разброс. На узком канале может быть актуальна стратегия Боллинджера для бинарных опционов, срабатывающая на отбой цены от границы. Её суть сводится к открытию в противоположную сторону – при касании графиком верхней границы устанавливают опцион put (цена будет снижаться), при касании нижней – call (на повышение котировок). Предложенная торговая система проста, но работает относительно безошибочно только на выраженных боковых каналах.

Подтверждение стандартных моделей

Полосы Боллинджера могут предоставить трейдеру дополнительные торговые сигналы, если смотреть на них через призму поиска стандартных моделей (фигур) технического анализа. Поскольку внешние границы индикатора представляют собой динамические силовые уровни, отскок от них, особенно на узком диапазоне, говорит о начале разворота. В примере ниже, с помощью волн Боллинджера подтверждается разворотная фигура «двойная вершина» .

Здесь график дважды сформировал вершины на примерно равных уровнях котировок, но силы импульса не хватило для пробоя границы индикатора, тренд начал разворот.

Принципы использования с другими индикаторами

Для того чтобы исключить вероятность входа в рынок при неожиданном развороте тренда необходимо получать подтверждения от других инструментов технического анализа, которые не являются трендовыми по сути и способны предсказывать разворот. Более других на эту роль подходят осцилляторы.

Полосы Боллинджера и Стохастик

Чтобы снизить количество убыточных сделок, разумнее использовать быстрый стохастик с небольшим периодом %K. При этом важно обращать внимание на положение сигнальных линий – зоны перекупленности и перепроданности помогут выделить качественные сигналы, а пересечение и направление кривых – тенденцию к развороту.

Один из вариантов настройки стохастика %K = 8, %D = 4, торговый инструмент BTC/USD.

Стохастик помогает выбрать только верные сигналы:

  • Если график преодолел границу линий Болинджера, а стохастик указывает на продолжение тенденции (в примере – линии направлены вверх = восходящий тренд), и зона перекупленности еще не достигнута – сигнал верный и можно входить в рынок.
  • При новом пробое после консолидации необходимо обратить внимание на положение кривых стохастика: при их нахождении внутри зон 80-100 для пробоя верхней границы диапазона и 0-20 – нижней, входить в рынок не рекомендуется, так ка слишком велика вероятность разворота.

Полосы Боллинджера на RSI

Интересной особенностью полос Боллинджера является возможность обрабатывать любые входные данные – от цен с чарта в различных вариантах усреднения, до показаний других индикаторов. В торговых системах опытных трейдеров нередко можно встретить такой симбиоз: Bollindger Bands обрабатывает показания осциллятора момента RSI, формируя динамические зоны перекупленности и перепроданности, что значительно облегчает процесс принятия решений.

Чтобы добавить индикатор Боллинджера в окно RSI откройте «Навигатор» – «Индикаторы» и перетащите его в окно данных.

Теперь процесс анализа рынка упрощается: пересечение на графике должно быть подтверждено в пробоем линией RSI кривых Боллинджера.

Точная подстройка периода осциллятора и отклонения наложенного индикатора открывает огромный простор для экспериментов с различными валютными парами.

Основы стратегий с использованием Bollindger Bands

Для выстраивания успешной стратегии торговли по боллинджер бандс нужно придерживаться некоторых специфичных для этого инструмента правил.

Правило №1: Выполнение одновременной оценки влияния всех трёх типов торговых сигналов от индикатора, включая пробой, пересечение средней линии и ширины канала позволяет значительно снизить количество ложных входов. Но, чтобы оперировать изначально верными данными, нужно учитывать индивидуальные особенности валютных пар. Не забывайте, что каждый торгуемый актив имеет свою специфику распределения отклонений и свою волатильность, привязанную, в том числе и к времени активных торговых сессий. Для успешной торговли линии боллинджера придётся подстраивать под каждую пару и под каждый таймфрейм.

Правило №2: Использование дополнительных индикаторов для подтверждения точек входа позволит сэкономить немало времени и внушительную часть депозита. В этом обзоре уже были упомянуты стохастик и стратегия на основе боллинджера и RSI, но это далеко не единственные варианты. Выработка собственной торговой системы на основе этих и других инструментов потребует значительного количества времени и продолжительной тестовой эксплуатации.

Бинарные опционы и полосы Боллинджера

Некоторым аспектам использования боллинджера на бинарных опционах ранее уже было уделено внимание в этом обзоре, теперь пришло время рассмотреть конкретную стратегию торговли бинарными опционами, основанную на поиске пробоев канала.

В качестве примера выберем заход в обратную сторону от направления пробития на узком торговом диапазоне. Всё, что требуется в данной ситуации, сводится к последовательному выполнению трёх простых шагов:

  1. Необходимо найти валютную пару, которая в данный момент торгуется в узком диапазоне. Обязательно проверьте по календарю, не ожидается ли в ближайшее время выход важных новостей, которые могут серьёзно повлиять на курс;
  2. Данная валютная пара должна сформировать пересечение графика с линией канала Боллинджера. Необходимо дождаться закрытия свечи за пределом канала. Более рискованный вариант подразумевает открытие опциона только по факту пересечения, когда цена закрытия бара снова лежит внутри канала;
  3. В зависимости от таймфрейма, отсчитайте в минутах 3 свечи. Если открыт таймфрейм М5 – 3 свечи = 15 минут. При пробитии верхней границы открывайте опцион put, нижней – call. Время экспирации – 3 бара.

Успешно торговать с помощью индикатора боллинджер можно в олимп трейд или в любом другом ДЦ, специализирующемся на бинарных опционах.

Достоинства и недостатки

Особенностью стратегии Боллинджера является необходимость учитывать сразу все торговые сигналы, которые существуют в системе одновременно. Пробой канала хороший сигнал, но его ценность резко снижается на узком диапазоне или положении графика с противоположной стороны от центральной линии. Чтобы научиться принимать верные решения, анализируя всю совокупность данных (включая подтверждения от других индикаторов), придётся всерьёз заняться моделированием торговой системы на истории торгов конкретной валютной пары.

Если отталкиваться от пробоя канала, как самого мощного сигнала к входу, то торговля и выставление стоп-приказов по боллинджеру фактически гарантирует превалирование успешных сделок над неудачными. Однако пробои случаются не так часто, и чтобы не пропустить важное торговое событие разумно использовать bollinger bands alert – советник, задача которого проинформировать трейдера о состоявшемся пересечении кривых и графика котировок.

За исключением относительно небольшой частоты сигналов и некоторой сложности их оценки для новичка, индикатор Bollindger Bands не обладает другими серьёзными недостатками. При правильной настройке он может быть полезен и при долгосрочной торговле на дневном графике и при пипсовке на 5-ти минутном таймфрейме. Кроме того, он открывает ряд возможностей тем, кто использует боллинджер на бинарных опционах, поставляя уникальные торговые сигналы, которые невозможно получить, используя другие инструменты технического анализа.

Полосы Боллинджера на валютном рынке: описание и торговые стратегии на их основе

В наши дни существует множество различных индикаторов, доступных для торговли на рынке Форекс. И, кажется, что каждый день или около того перед нами предстаёт новый торговый индикатор.

Но в большинстве своём, эти новые индикаторы лишь некоторые вариации классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор Полос Боллинджера (Bollinger Bands).

Мы обсудим основные элементы этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями Боллинджера.

Индикатор присутствует в основном наборе популярных торговых терминалов, например таких как MetaTrader4 или MetaTrader5, его можно найти в разделе «Трендовые индикаторы».

Анализ полос Боллинджера на Форекс

Bollinger Bands лучше всего описывается как индикатор волатильности на графике. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы обернуты вокруг Price Action на верхних и нижних краях. Когда волатильность валютной пары высока, расстояние между двумя полосами увеличится. Когда волатильность валютной пары является низкой, эти две полосы начинают сжиматься вместе. Индикатор включает в себя стандартную Простую Скользящую Среднюю 20-периода, которая может быть использована для установки точек входа и выхода в торговле.

Вычисление и рассчет

Как мы уже отмечали, Полосы Боллинджера торговый инструмент состоящий из трех линий — верхней и нижней полосы, и средней линии.

Средняя линия является Простой Скользящей Средней 20-периода. Он рассчитывается путем суммирования цен закрытия за последние 20 периодов, а затем деля результат на 20.

Верхняя линия рассчитывается с SMA 20-периода ценового действия и его стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя SMA 20-периода и его стандартное отклонение. Используемое стандартное отклонение по умолчанию равняется 2. Таким образом настройки полос Боллинджера обычно выражается как Боллинджер (20, 2).

Варианты использования

Несмотря на то, что он в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера является весьма полезным в обнаружении области поддержки и сопротивления. Индикатор состоит из трех линий, и каждая из них может демонстрировать функции поддержки/сопротивления, однако двойные полосы Боллинджера, состоящие из верхней и нижней полосы лучше чем центральная линия для этой цели.

Есть несколько сигналов, которые могут быть получены с помощью индикатора Bollinger Bands. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов, обсуждая их потенциал.

Сжатие Полос Боллинджера

Когда Полосы Боллинджера расположены близко друг к другу, торговый индикатор даёт нам знать, что волатильность пары Форекса является относительно низкой. Таким образом, объемы торгов низки и пара, консолидируется либо ранжируется вместо тренда. Это то, что мы называем сжатием Полос Боллинджера, так как полосы в плотную ««сжимаются»» друг с другом. В большинстве случаев, мы должны избегать торговли в очень узких диапазонах цен, потому что они обеспечивают значительно менее выгодные возможности, чем во время трендовых фаз. Изображение ниже показывает классическое Сжатие Полос Боллинджера.

Сжатие полос Боллинджера

Важное замечание, надо понимать, что в торговле на рынке Форекс цены будут перемещаться от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.

Как Вы видите, после сжатия, цены «вспыхивают» в сторону снижения и входят в длительный медвежий тренд.

Полосы Боллинджера сжимают резкое изменение цен на графике, обеспечивая хорошую предпосылку для входа в рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Узкий диапазон обеспечивает уверенность в том, что заканчивается рыночный диапазон, и вероятность входа цены в новую фазу тренда.

Прикосновение Цены к Нижней границе

Это стандартный сигнал Полос Боллинджера, который указывает на то, что цена относительно низкая / перепроданная с точки зрения волатильности. В результате может произойти сильный бычий удар, создавая длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки на основе экстремального «чтения» волатильности.

Однако, если вместо этого цена начинает быстро падать на нижнюю полосу, и расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон должен все еще быть в игре.

Прикосновение Цены к Верхней границе

Такой же сценарий, но в противоположном направлении. Мы смотрим на верхнюю полосу в качестве скрытого уровня сопротивления на основе экстремального чтения волатильности. Тем не менее, если полосы расширяются и цена начинает закрываться после того, как свеча выше свечи верхней полосы, то мы ожидаем дальнейшего бычьего расширения.

Пробой Скользящей Средней

Прорыв в Полос Боллинджера Moving Average является сигналом подтверждения, который обычно приходит после взаимодействия цен с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем разрывает 20-SMA период в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и разрывает SMA 20-периода вверх, то мы получим сильный длинный сигнал.

Таким образом, прорыв SMA 20-периода может быть использован для установки точек выхода после входа по Полосам Боллинджера.

Сигналы индикатора Bollinger Bands

На графике выше Полосы Боллинджера объеденены сигналы, которые мы обсуждали. Синие круги указывают на важные прорывы через Простую Скользящую Среднюю 20-периода. Черная стрелка указывает на сжатие Полос Боллинджера. Красная стрела показывает отклоняющуюся цену, ломающую нижнюю полосу Боллинджера, а зеленая стрелка показывает вершину тенденции на верхней Полосе Боллинджера.

Торговля по Полосам Боллинджера

Теперь, когда мы знакомы со структурой и сигналами Полос Боллинджера, настало время переключить немного наше внимание, и взглянуть на пару торговых стратегий, которые могут быть использованы с помощью Полос Боллинджера.

Bollinger Bands со свечным анализом

Одной из надежных торговых методик с использованием Полос Боллинджера, является объединение Полос Боллинджера и свечного анализа. В принципе, вы могли бы войти в длинную позицию, как цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем закрыться с разворотной свечной моделью. И наоборот, вы могли бы открыть короткую позицию, когда цена достигает верхней полосы, а затем образует разворотную свечу.

Для этой установки, вы должны разместить стоп лосс вне свечной модели разворота. Я предпочитаю закрывать на половине торгового ордера, когда цена достигает Скользящей Средней Полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что свечные модели, как правило, не приводят к большим ценовым разворотам, а вместо этого к более коротким ценовым шагам. Мы можем оставаться в торговле до другой половины позиции, чтобы воспользоваться любым преимуществом для продолжительного движения цены. И поэтому в данном случае, если цена сохраняет тенденцию в нашем направлении, мы можем использовать прорывы Скользящей Средней Полос Боллинджера в качестве сигнала на выход. Однако, имейте в виду, если вы получите более раннее подтверждение другой модели разворота, вы не должны ждать прорыва SMA. Просто закройте сделку сразу же после этого.

Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.

Торговля на Bollinger Bands с графической моделью

Это 4-часовой график EUR/USD с 1 апреля по 16 апреля 2014 года. Это изображение иллюстрирует длинную позицию, начатую с разворотной свечной фигуры.

Большая черная стрелка на графике показывает сжатие Полос Боллинджера. Полосы расположены относительно близко друг к другу сжимая ценовое действие и к индикатору. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяется во время снижения. Вскоре мы видим, ценовое действие создало бычий разворот в виде свечной модели Пинцет, который показан в зеленом круге на изображении. Это — сильный длинный сигнал, происходящий в нижней полосе, и таким образом создает хорошую возможность для покупки EUR/USD. Стоп-лосс должен быть размещен ниже самой нижней точки модели Пинцета, как показано на изображении.

Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя EUR/USD ломает вверх Скользящую Среднюю 20-периода Полос Боллинджера. Это момент, когда 50% торговли может быть закрыто. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько моделей разворота свечи. Тем не менее, они не подтверждены и мы не принимаем их во внимание в качестве потенциальной точки выхода их торговли. В конце роста цены мы видим модель разворота свечи Доджи, которая сопровождается двумя большими медвежьими свечами. Завершение второй медвежьей свечи можно было бы принять в качестве первого выхода из торговли (полное закрытие 1). Если вы решили, что этот сигнал не является достаточно убедительным, вы можете ждать прорыва Простой Скользящей Средней 20-периода, который происходит 3-мя периодами позже.

Я предпочел бы использовать разворот Доджи за которым следуют две медвежьих свечи в качестве точки выхода. Даже если вы думаете, что сигнал недостаточно убедительны речь идет за 8 часов до еженедельного закрытия рынка. Таким образом, это похоже на лучший вариант для выхода из сделки. Таким образом, вы защищены от риска выходных дней и больших гэпов с открытием в понедельник. В этом примере, если вы решили подождать, вы бы потеряли 30 пипсов не закрывшись в пятницу.

Ценовой прорыв границ на объеме

В этой торговой стратегии мы подойдём к ситуации, когда цена выходит за пределы верхней или нижней границе. В то же время, полосы должны быть расширены, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы будем применять индикатор Объема, для входа в сделку на высоких объемах, или если увеличивается тенденция.

Если все эти требования соблюдены, вы можете открыть сделку в направлении прорыва. Эта тактика позволяет воспользоваться преимуществами быстрых ценовых движений, вызванных высокими объемами торгов и высокой волатильностью. Вы должны придерживаться этого, пока цена не нарушает Скользящую Среднюю 20-периода полосы Боллинджера в противоположном направлении. А теперь позвольте мне показать вам, как работает эта торговая система Полос Боллинджера.

Торговля по пробоям МА на полосах боллинджера

Выше вы видите 4-часовой график пары USD/JPY с 29 марта по 12 апреля 2015. Изображение показывает короткую возможность торговли на основе сигналов от индикатора Полос Боллинджера и индикатор уровня Объема.

В начале графика мы видим, что цена движется ниже 20-периодной SMA Полос Боллинджера. Тем не менее, две полосы Боллинджера очень сжаты, а объемы относительно низкие. Поэтому мы будем оставаться вне рынка на данный момент. Внезапно, эти две группы начинают расширяться, на графике это показанно розовыми линиями. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение торговых объемов USD/JPY. По этой причине мы считаем, что это хорошая возможность для короткой позиции по Иене.

Вы всегда должны использовать стоп-лосс по этой системе, и он должен быть расположен выше 20-периодной SMA. Он будет выступать в качестве трейлинг-стопа, а это значит, что вы постоянно будете корректировать стоп в медвежьем направлении.

Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в торговле до тех пор, пока цена находится ниже 20-периодной SMA. После того, как мы вошли в короткую по USD/JPY цена начинает интенсивно расти вниз. Сильное снижение USD/JPY продолжалось в течение 6 дней.

7 апреля 2015 г. USD/JPY достигает своей самой низкой точки и начинает замедляться. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной Простой Скользящей Средней, которая была пробита вверх 12 апреля. На основе правил стратегии это было бы сигналом выхода и сделка должна быть закрыта на этом моменте.

Какая всё же лучшая стратегия?

По-моему, лучшая торговая стратегия Полос Боллинджера — вторая система, которую я Вам показал. Причина этого заключается в том, что Волатильность и объемы взаимно связаны. Таким образом, их важность друг с другом имеет важное значение, которое, в свою очередь, создает надежные сигналы для торговли. Когда цена сильно выходит за рамки одной из полос во время высокой волатильности и высоких объемов торговли, то мы, вероятно, увидим большое ценовое движение на горизонте.

Кроме того, правила для входа и выхода по этой торговле очень чёткие, что делает эта стратегию Полос Боллинджера легко осуществимой.

Полосы Боллинджера со свечными моделями является хорошо известной стратегией. Однако, менее вероятно, что произойдёт большое ценовое движение. Поэтому я предлагал использовать 50% на прорыве SMA, чтобы избежать риска противоположных ценовых движений. Некоторые трейдеры предпочитают этот тип системной торговли очень долгое время, что вполне нормально.

Заключение

Bollinger Bands — индикатор на основе волатильности.

Он состоит из верхней и нижней полосы, которые реагируют на изменения волатильности, и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Сигналы, которые могут быть достигнуты с торговым индикатором Полос Боллинджера:

  • Сжатие Полос Боллинджера: Волатильность пары Форекса является относительно низкой.
  • Ценовые Прикосновения Более низкая Группа: Это классический сигнал покупки. Тем не менее, если цена движется ниже зоны, то уменьшение, вероятно продолжится на высокой волатильности цен.
  • Ценовые Прикосновения Верхняя Группа: Это классический сигнал на продажу. Однако, если цена идет выше полосы, то рост, вероятно продолжится.
  • Пробой Скользящей Средней Полос Боллинджера: Это стандартный сигнал Скользящей Средней. Когда есть прорыв линии SMA Боллинджера, мы получаем сигнал в направлении прорыва.

Две лучшие из торговых стратегий Полос Боллинджера:

  • Полосы Боллинджера со свечными моделями.
  • Пробой Полос Боллинджера с индикатором Объема.

Предпочтительная торговая стратегия Полосы Боллинджера — Полосы Боллинджера с индикатором Объема:

  • Четко указаны правила, и их легко осуществить.
  • Волатильность и объемы взаимно связаны, что дает надежные сигналы.
  • Приводит к большим и долгосрочным ценовым тенденциям.

http://platformaofd-kabinet.ru/strategiya-po-indikatoru-polosy-bollindzhera-torgovye-strategii-na-polosah/
http://info-fx.ru/stati-o-foreks/bollinger-bands.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *