Стратегия корреляции валютных пар

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про такую интересную торговую систему, как стратегия корреляции валютных пар, так как эта информация может пригодиться как начинающим спекулянтам, так и их коллегам, обладающим определенным опытом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Прежде всего требуется упомянуть про тот факт, что ценовые графики различных активов являются геометрическим отображением числовых величин, по этой причине они прекрасно поддаются анализу при помощи различных математических методов. Суть одного из популярных методов анализа рынка заключается в сравнении графиков разных активов на определенном временном интервале. Именно на основе этого метода анализа рыночной ситуации и была разработана стратегия корреляции валютных пар, о которой мы поговорим далее.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Стратегия корреляции валютных пар. Особенности

Прежде всего следует упомянуть про то, что под термином «корреляция» принято подразумевать зависимость, которая наблюдается между двумя величинами. На валютном рынке под этим же термином подразумевается зависимость, которая характерна для двух валютных пар. При этом следует понимать, что подобная зависимость наблюдается лишь между теми парами, в которых присутствует одна общая валюта(евро/доллар и доллар/франк и т.д.).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Вам полезно будет узнать, что помимо зависимости одной валютной пары от другой, наблюдается ее зависимость от целого ряда дополнительных факторов, среди которых:

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

1. Изменение стоимости сырья и индексов.
2. Важные экономические решения.
3. Политическая и экономическая ситуация в странах, которым принадлежат валюты, входящие в пару.
4. Мировая политическая ситуация.
5. Различные типы финансовых ситуаций.

Типы корреляций

На валютном рынке принято различать два типа корреляции:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Прямая. При этом типе корреляции одновременно с ростом или падением котировок на основной валютной паре аналогичная ситуация наблюдается и на коррелируемой.
2. Обратная. Особенность этого типа заключается в том, что когда котировки на основной валютной паре растут, то на коррелируемой они падают. Если же на основной валютной паре наблюдается падение котировок, то на коррелируемой они растут.

Вам полезно будет знать, что прямая корреляция наблюдается на тех парах, в знаменателях или числителях которых присутствует одинаковая валюта. Обратная корреляция появляется в том случае, если одна валюта находится в числителе одной пары и в знаменателе другой.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Применение стратегии корреляции валютных пар

Для заработка при помощи описываемой торговой системы применяются такие валютные пары, как евро/доллар и доллар/франк. Между этими парами присутствует обратная корреляция. Благодаря этой особенности, если на графике пары евро/доллар появляется ценовой максимум, то в это же время на графике пары доллар/франк образуется очередной ценовой минимум. Именно на этой особенности и основана описываемая торговая система.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Описываемая торговая система является пробойной. Корреляция между этими валютными парами в рамках описываемой торговой системы применяется для определения ложных и истинных пробоев.
Если вы приняли решение использовать описываемую торговую систему для заработка на валютном рынке, то вам следует ознакомиться с примером ее применения на практике.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Допустим, на паре евро/доллар ценовой уровень пробил уровень сопротивления. В этом случае нам необходимо ожидать пробития ценой уровня поддержки на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам необходимо открыть ордер на продажу, так как наблюдаемый нами пробой с высокой долей вероятности является истинным. С целью ограничения убытков рекомендуется установить Stop-Loss немного выше пробитого уровня поддержки.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если на паре евро/доллар цена пробьет уровень поддержки, то нам следует ожидать пробития уровня сопротивления на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам следует оперативно заключить сделку на покупку. В этом случае также рекомендуется ограничить размер вероятных убытков при помощи установки Stop-Loss под линией сопротивления.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> p, blockquote 13,0,0,0,1 —>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для увеличения объема потенциальной прибыли можно заключать сделки в направлении пробоя на двух валютных парах. Подобный подход является возможным лишь в том случае, если пробой на рассматриваемых валютных парах был зафиксирован практически одновременно. Если пробой важного уровня был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то подобный сигнал следует считать ложным и не использовать для заключения сделок.

Корреляция валютных пар на Форекс — где рассчитывается и как используется

Термин корреляция подразумевает связь между движением двух и более графиков. В трейдинге применяется для общей оценки ситуации, это не готовая стратегия и не повод для входа в рынок.

Взаимосвязь графиков позволяет повысить прибыль и значительно сократить риски хеджированием. Алгоритм бесполезен на коротких позициях из-за низких коэффициентов — связанно с различными факторами, порождающими спекуляции.

В МетаТрейдере4 нет встроенных алгоритмов для измерения корреляции валютных пар на Форексе, но есть сторонние сервисы для ее расчета.

Сервисы для расчета

Значение показателя изменяется в диапазоне от -1,0 до 1,0 (либо от -100% до +100%, зависит от сервиса):

• Положительные значения указывают на прямую взаимосвязь между активами. Графики повторяют движения друг друга.
• Отрицательные соответствуют обратной взаимосвязи – активы движутся зеркально.

Данные от Myfxbook

Информация находится в разделе Market – Correlation. Данные по взаимосвязи выдаются в виде таблицы, а зависимость в процентах. Число определяется на пересечении соответствующей строки и столбца в таблице.

Вы не можете задать временной отрезок, на котором рассчитывается связь валютных пар.

После нажатия на название актива в одном из столбцов информация упорядочивается по возрастанию либо по убыванию для него.

Если нажать на валютную пару в названии строки, откроется окно с детализацией по активу:

• Информация по положительной, отрицательной зависимости.
• ТОП пар с наибольшей корреляцией.
• Данные дублируются в виде графиков.

В правом верхнем углу за кнопкой «More» скрывается список активов, поставив отметку напротив названия, вы включите пару в расчет. Отдельно приводятся данные по столбцам и строкам таблицы.

В фильтре на myfxbook.com:

• Задаются границы, выведутся только значения выше или ниже границы.
• Timeframe – для какого временного интервала приведены данные.

Информационный сервис Mataf

Ссылка на раздел с корреляцией Forex доступна с главной страницы сервиса.

В настройках верхней части таблицы расположен список исключенных и включенных в расчет активов. Для настройки перенесите их из одного столбца в другой. Недоступен выбор расчета таймфрейма . Данные выводятся в табличной форме для нескольких временных интервалов.

После нажатия на число обновляются 4 графика над таблицей по соответствующим инструментам. Графики нельзя развернуть во весь экран.

Полезная функция — загрузка архива данных в формате csv. С точки зрения информативности, Mataf уступает возможностям myfxbook.com.

Расчет от Investing

Рассчитывается связь между валютными парами и прочими инструментами. Ссылка находится в разделе «Инструменты/Дополнительно».

Перед расчетом задается:

• Валютная пара — рассчитывается значение взаимосвязи с другими инструментами.
• Интервалы – расчет для определенного таймфрейма.
• Количество периодов – рассчитывается связь выбранной пары и других инструментов в количестве (группе) свечей.

После нажатия на кнопку «Рассчитать» появляется таблица отображающая связь выбранной пары с другими активами по убыванию. В примере EURUSD на временном отрезке «100 часов» для таймфрейма Н1 имеет максимальную взаимосвязь с NZDJPY (значение +0,93). Максимальная обратная зависимость наблюдается с USDDKK (-1,0). С правой части отображаются графики отмеченных в таблице инструментов.

Советники и индикаторы для расчета корреляции

Неудобство вышеописанных сервисов в необходимости переключения между браузером и торговым терминалом. Аналогичную информацию, онлайн сервисов можно получить в МТ4 с помощью индикаторов.

Алгоритмы делятся на 3 типа:

• Выводят данные в табличной форме. Аналогично онлайн сервисам, но отображается над или под графиком.

• В виде линии. Данные выводятся только по 2 активам. Отображаются индикаторы в «подвале» (в отдельном окне снизу).
• Второй инструмент выводится поверх основного. На рисунке ниже показан пример работы OverlayChart.

В работе индикаторы неудобны — занимают пространство рабочего окна. Например, если вы используете, графический анализ, это делает неудобной разметку графика.

Связь в движении активов используется в автоматическом трейдинге. В советниках Форекс корреляция применяется для снижения просадки. Подбираются инструменты, с графиками «ходящими» зеркально, и робот торгует по ним.

Использование информации в торговле

Советник оценивает данные по взаимосвязи десятков инструментов, подбирая оптимальные. В ручном режиме сделать это проблематично. Потребуется постоянно отслеживать изменение взаимосвязи между валютными парами на разных таймфреймах.

В ручной торговле информация используется для общей оценки рынка. Движения совпадают в общих чертах, они не движутся синхронно на каждой свече. При резком падении одного возможны резкие движения и по другим инструментам.

На рисунке выше показаны EURUSD и USDDKK (американский доллар и датская крона), обратная зависимость за последние 200 дней между ними равна -0,91. Если на EURUSD произошло бычье движение, по USDDKK актуальны короткие позиции. Между движениями присутствует временной зазор внутри дня, он и позволяет трейдеру входить в рынок.

Заключение

Явление корреляции используется в торговле не только на Форекс. Инструмент применяется для общей оценки рынка, связь между движением графиков активов не даст готовые точки входа. Корреляционный коэффициент не стабилен, сильно изменяется в коротком интервале времени. Изменения отслеживать рекомендуется раз в месяц. Используйте этот фактор как фильтр в торговле, а поиск возможностей для заключения сделок выполняйте по правилам своей ТС.

Если у вас есть свои предложения по использованию корреляции – поделитесь ими в комментариях. С радостью ответим на ваши предложения, советы и пожелания.

https://womanforex.ru/sovetniki-foreks/strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par.html

Корреляция валютных пар на Форекс — где рассчитывается и как используется