Три экрана Элдера – беспроигрышная стратегия от гуру трейдинга

Содержание

Предложенный А. Элдером в 1986 подход – больше чем очередная индикаторная стратегия. Три экрана Элдера – это методика торговли в направлении тренда на старшем таймфрейме с небольшими стопами. Набор инструментов под нее подбирается любой, подойдут индикаторы, свечные и графические паттерны, графический анализ. Трейдер не торгует против рынка на старшем таймфрейме и за счет этого получает профит.

Концепция торговой стратегии Элдера и подбор таймфреймов

Элдер рекомендовал в торговле учитывать настроение рынка на старшем временном интервале. Если работаете на Н1, узнайте, что происходит на Н4-D1, если сделки заключаются на М15, то трейдера интересует уже Н1-Н4.

Желательно, чтобы каждый следующий таймфрейм превышал предыдущий в 5 раз. В зависимости от этого три экрана Элдера выглядят так:

• М1-М5-М30;
• М5-М30-Н4;
• M15-H1-H4;
• H1-H4-D1;
• Н4-D1-Weekly. На этой комбинации экранов работал автор методики. Причем в работе он называл движения на Н4 «рыночным шумом». Его целью было нахождение долгосрочного тренда на недельном графике и торговля на D1. Учтите это, когда соберетесь скальпировать на М5.

Рабочим считается средний временной интервал. Третий (младший) используется для уменьшения стоп-лосса.

Что касается индикаторов, по Элдеру логика следующая:

• старший таймфрейм – определяется направление тренда. На этом экране используется Moving Average, Элдер применял MACD со стандартными настройками (для дневного графика);
• рабочий временной интервал – здесь с помощью индикатора определяем окончание коррекции. Подойдет стохастический осциллятор;
• младший экран – индикаторы не используются. В базовой версии стратегии сделки заключаются отложенными ордерами. Их выносят за локальные High, Low при продолжающейся коррекции.

Ниже разберем три экрана Элдера с использованием индикаторов.

Базовая версия стратегии трех экранов

Элдер хотя и торговал внутри дня, но ниже Н1 не опускался. Классическая версия стратегии предполагает трейдинг с рабочим экраном Н4 и младшим Н1. Для работы добавим:

• на D1 – MACD (12, 26, 1). Последний параметр установлен равным 1 для того, чтобы линия индикатора совпала с гистограммой. Для определения направления движения используется только гистограмма. Сюда же добавим ЕМА13;
• экран Н4 – Стохастик (5, 3, 3) с зонами перекупленности и перепроданности на отметках 20 и 80. Для низковолатильных активов их устанавливают на 30 и 70;
• Н1 – чистый график.

После настройки экраны в торговом терминале выглядят так.

Теперь о правилах торговли:

• на экране D1 график выше ЕМА13, а гистограмма индикатора MACD растет. Так 3 экрана Элдера дают сигнал о восходящем тренде. Короткие позиции не рассматриваем;

• на Н4 Стохастик входит в зону перепроданности и линии пересекаются в ней. Формально получен сигнал на покупку, но стоп слишком велик, если заключать сделку на этом экране;

• на Н1 выставляет ордер Buy Stop над последним локальным максимумом коррекционного движения. Допускается устанавливать ордер над максимумом свечи с запасом в 4-5 пунктов. Стоп – под ближайший минимум, а тейк-профит размещаем на уровне ближайшего трендового экстремума, это минимальная цель.

Для коротких позиций три экрана Элдера применяются так же, только правила меняются на противоположные. На рисунке ниже пример сделки с соотношением тейка и стопа в пользу трейдера.

На дневном графике коррекционное движение выглядит резким, но на Н4-Н1 находим комфортную точку входа для заключения сделки.

Если тренд силен, используйте частичную фиксацию профита. Половину закрывайте при переписи последнего трендового экстремума, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Если тренд продолжится, профит вырастет в разы по сравнению с фиксированным ТР. Созданный по стратегии 3 экрана Элдера советник часто использует этот подход, результат получается неплохим.

Что касается стопа, проще всего размещать его по локальным экстремумам. У самого Элдера есть рекомендации измерять глубину среднего отката и исходя из этого выставлять SL, но ценность такого подхода сомнительна.

Легкая модификация стратегии для меньших таймфреймов

Сохраним тот же принцип, изменим состав индикаторов и проверим стратегию для экранов Н4-Н1-М15. Принцип Элдера применим и в этом случае, причем соотношение между тейк-профитом и стопом должно сохраниться.

Из индикаторов понадобятся:

• экран Н4 – ограничимся скользящей средней с периодом 26 и ADX со стандартными настройками. По индикатору МА фильтруем направление тренда, а по ADX – его силу. На Average Directional Index добавьте уровень 30;
• экран Н1 – Стохастик заменим RSI14 с уровнями перепроданности и перекупленности на отметках 30 и 70.
• М15 – чистый график, здесь размещаются отложенные ордера.

Здесь три экрана Элдера дали сигнал на вход чуть раньше, чем в предыдущей версии. Участок рынка тот же.

На рисунке выше – иная ситуация. Здесь после получения сигнала с рабочего экрана на младшем таймфрейме продолжалось обновление коррекционных максимумов. В итоге 2 раза переносился отложенный ордер Sell Stop под каждый новый локальный минимум. Сделка отработала, нисходящий тренд возобновился.

Примечания к стратегии 3 экрана

В примерах на рисунках выше сделки приводились на явно видимых трендовых движениях. В этом ограничение стратегии – работать в плюс можно только во время тренда. Если на рынке флет, сигналы просто не будут возникать.

При движении в широком горизонтальном коридоре также нет гарантии прибыльной работы. Лучше дождаться пробоя границы и начала трендового движения. Как вариант – используйте те же индикаторы, но перейдите на младшие временные интервалы. Если на Н4-D1 флет, то на М15-Н1 возникают краткосрочные движения, торгуйте их.

Что касается инструментария, в этой стратегии подойдут и индикаторы, и графические паттерны, и классический графанализ. Определять тренд и коррекции можно любым привычным способом.

Торговая система подходит для автоматизации. Советник три экрана Элдера при тестировании показывает высокий винрейт и держится в плюсе даже со стандартными настройками.

Изначально стратегия создавалась под фондовый рынок, этим объясняется ее «трендоориентированность». На фондовом рынке затяжные тренды – не редкость, на Форекс же ситуация меняется едва ли не каждый день.

Еще раз подчеркнем – Элдер создавал стратегию 3 экранов под средне- и долгосрочную торговлю акциями и прочими инструментами, но не для спекуляций внутри дня. Модификации стратегии под Forex – другие системы, основанные на идее А. Элдера, не более.

Заключение

Базовую версию подхода А. Элдера применять к рынку Форекс не рекомендуется. ТС создавалась под иной рынок и ее цель – нахождение долгосрочных трендов. На Форекс при таком подходе либо будете заключать по 1-2 сделки в год, либо получите серию убытков.

Ценна сама идея. Начинающим трейдерам недостает понимания того, что будущее определяют движения графика на старших таймфреймах (экранах в терминологии Элдера). Его подход помогает понять, как лучше организовать торговлю.

Используйте эту идею при построении собственной стратегии. И не забудьте проверить ее на истории перед тем как переходить к торговле на реальном счете.

Индикатор Три Экрана Элдера

Многие ученики школы форекс задаются вопросом: «Реально ли заработать на Форекс?» Ответ прост: «Безусловно!«

Индикатор Три экрана Элдера. Кто-то использует его, как основную торговую систему, кто-то на ее основе строит свои торговые системы. Так или иначе, индикатор Три экрана Элдера можно внести в разряд классических систем для торговли на Форекс.

Единственным минусом этой системы является необходимость обработки трейдером больших объемов информации и наличие трех графиков цены на одном экране, что усложняет построение технического и других видов анализа.

Индикатор Три экрана Элдера. Описание

В стандартном исполнении индикатор Три экрана Элдера выглядит следующим образом:

Первые два экрана определяют сетап, а на третьем выставляется отложенный ордер на покупку или продажу.

Нам пришла в голову мысль совместить первые два экрана Элдера в один индикатор, который будет определять сетап и показывать, когда продавать, а когда покупать. К этому добавить возможность отслеживать сигналы по системе для шести торговых инструментов с возможностью их выбора в настройках индикатора Три экрана Элдера. В итоге мы получили сигнальную панель, которая несколькими лампочками покажет все, что происходит на первых двух экранах на различных ценовых диапазонах и на различных торговых инструментах. Трейдеру остается просто выставить отложенные ордера по интересующей его валютной паре.

Параметры индикатора Три экрана Элдера

Насколько вы видите, параметров достаточно много. Такой большой набор вариантов был сделан для того, чтобы можно было регулировать параметры системы по своему вкусу.

Настройка таймфремов для индикатора Три экрана Элдера

Торговая стратегия Три Экрана Элдера может быть применена на следующих ценовых диапазонах:

• w1-d1-h4
• d1-h4-h1
• h4-h1-m15

Ценовые диапазоны определяются следующим образом:

• H1 – 60
• H4 – 240
• D1 – 1440
• W1 – 10080

Если нам необходимо, например, настроить индикатор Три экрана Элдера под w1-d1-h4, то необходимо вбить следующие параметры:

• EMA_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут)
• MACD_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут)
• Stochastic_Timeframe: 1440 (В дне 1440 минут)

Основные сигналы индикатора Три экрана Элдера

Индикатор 3 экрана Элдера просматривает сигналы для двух тайм фреймов, которые задаются в его настройках. В первую очередь, индикатор определяет сетап для первого экрана. Для удобства в настройках есть опция, которая отвечает за определения сигнала по последнему закрытию либо по текущей цене.

• Первое поле по горизонтали:

Определяет направление индикатора MACD. Если последний столбик гистограммы MACD выше предыдущего, появляется зеленый сигнал. Если последний столбик гистограммы MACD ниже предыдущего, появляется красный сигнал.

• Второе поле по горизонтали:

Определяет положение цены по отношению к EMA(13). Если цена выше индикатора EMA, появляется зеленый сигнал. Если цена ниже EMA(13), появляется красный сигнал.

Если на первых двух полях сигналы совпадают, то по системе сложился сетап на покупку, если сигналы зеленые, или на продажу, если сигналы красные.

Хотите еще больше профита? Тогда вам сюда!

• Третье поле по горизонтали:

Определяет заход голубой линии стохастика выше уровня 80, или ниже уровня 20.

Если голубая линия стохастика зашла выше 80, то появляется предварительный красный сигнал, который говорит нам о том, что необходимо приготовиться к продажам, поскольку скоро возможно пересечение красной сигнальной и голубых линий выше уровня 80, что подтвердит сетап. Для медвежьего сетапа все зеркально. Если голубая линия индикатора «Три экрана Элдера» находится между уровнями 20 и 80, то сигнал голубой, что говорит об отсутствии сетапа.

• Четвертое поле по горизонтали:

Определяет пересечение голубой и красной сигнальной линии индикатора Три экрана Элдера выше уровня 80, или ниже уровня 20. Если линии пересекаются выше уровня 80, появляется красный сигнал, который подтверждает сетап на продажу. Если линии пересекаются ниже уровня 20, появляется зеленый сигнал, который подтверждает сетап на покупку. Если голубая и красная линии находятся между уровнями, то сигнал голубой, что говорит об отсутствии сетапа. По умолчанию в параметрах стоят уровни 70 и 30, для получения большего количества сигналов. Рекомендуется поставить консервативные уровни в 80 и 20. (Stochastic_high2,Stochastic_low2).

Обучение по стратегии «Три экрана Элдера»

Хотите закрывать 8 сделок из 10 в плюс?

Посетив спецкурс «Форекс Без Риска» вы научитесь
идеально комбинировать 3 стратегии:
Три экрана Элдера, Price Action и уровни поддержки/сопротивления!

Прими участие в спецкурсе «Форекс без риска» и закрывай сделки в плюс!

https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/tri-ekrana-eldera-besproigrishnaya-strategiya-ot-guru-treydinga
https://pro-ts.ru/indikatory-foreks/504-indikator-tri-ekrana-eldera