Создаем кроссплатформенный советник-сеточник: тестируем мультивалютный советник

Введение

Данная статья является своеобразным послесловием для цикла статей о советниках-сеточниках:

Создавать или улучшать советник в данной статье мы не будем. Мультивалютный советник уже создан. Его новая версия будет прикреплена к данной статье вместе с отчетами тестирования и SET-файлом, который использовался для тестирования.

Основная цель данной статьи — протестировать, как будет работать советник на основе усреднения или мартингейл на рынке, для которого он не предназначен. Сможет ли советник, который торгует только в Long, пережить падение S&P 500 с 3400 до 2200? То есть, более чем на 30 процентов.

Основные правила торговой системы

Торговая система, по которой будет торговать советник, состоит из следующих правил.

Рынок. Все сделки совершаются на акциях американского фондового рынка. Брокер, у которого будет проводиться тестирование, предоставляет доступ к нескольким десяткам наиболее популярных акций. Среди них и будут выбираться акции для дальнейшего использования в мультивалютном советнике.

Направление входа. Все позиции будут открываться только в Long.

Выбор данного направления очевиден, если посмотреть на график стоимости большинства акций фондового рынка на длительном периоде времени. Особенно если брать период с 2010 года и до последних событий 2020 года. Например, давайте посмотрим на недельный график акций Microsoft:

Если не учитывать мартовское падение цен, то невооруженным глазом виден практически постоянный рост цены акции.

Точка входа. Открывать позицию мы будем на основе показаний индикатора RSI. В зависимости от актива, показания будут интерпретироваться по-разному. На одних активах мы будем входить, когда значение RSI станет меньше 30. А на других — когда значение RSI превысит 70. Где-то лучше работает один метод, а где-то другой.

Количество шагов усреднения. Использовать усреднение с неограниченным количеством шагов крайне опасно. Ведь если цена актива будет долго двигаться в одном направлении, то с каждой новой открытой позицией ваши убытки будут увеличиваться лавинообразно.

По этой причине наша сетка по каждому инструменту будет состоять максимум из 4 открытых позиций (шагов).

То есть, если сетка по инструменту состоит максимум из 3 шагов, а цена уже доходит до уровня, на котором нужно открывать 4 шаг, то на данном уровне вместо открытия новой позиции будут закрыты все позиции по инструменту. Таким образом мы торгуем при помощи усреднения, но при этом используем стоп лоссы.

Способ усреднения. Усреднять существующую позицию (то есть, открывать дополнительную позицию по более низкой цене) можно как фиксированным лотом, так и увеличивая лот при каждом новом открытии позиции.

Если использовать какую-либо разновидность мартингейла для увеличения лота, то при наступлении стоп лосса полученные потери будут гораздо больше, чем та прибыль, которую мы бы получили при тейк-профите. По этой причине использовать мартингейл психологически сложно. Когда ты видишь, что после стоп лосса была потеряна вся прибыль, которую советник зарабатывал последние две недели, это немного расстраивает. И хочется вообще отказаться от стоп лоссов.

Из-за этих соображений в мультивалютный советник в первую очередь будут подбираться инструменты, показавшие хорошие результаты при усреднении фиксированным лотом.

Если же и будет использоваться мартингейл, то лот будет увеличиваться не в геометрической прогрессии, а с каждым новым шагом на величину начального лота.

Для примера давайте посмотрим на небольшую табличку.

Потери при стоп лоссе на соответствующем шаге цепочки указаны в количестве шагов. То есть, если размер шага равен 7 пунктам, то потери при фиксированном усреднении на 4 шаге цепочки будут равны 10*7 = 70 пунктов.

Таким образом, при увеличении объема на величину начального лота мы уже не можем использовать более 3 шагов в цепочке. Так как уже на 4 шаге потери при стоп лоссе становятся очень большими.

Размер сетки и размер тейк-профита. Как размер сетки (расстояние в пунктах между двумя открытыми позициями), так и размер тейк-профита будут подбираться в процессе оптимизации. Чтобы не терять слишком много при наступлении стоп лосса, данные параметры будут подбираться таким образом, чтобы убыток при стоп лоссе равнялся 1-3 прибылям от тейк-профита.

Период торговли и тестирования. Как можно заметить на графике большинства инструментов фондового рынка, цена на них на длительном промежутке времени неуклонно растет. Однако ключевая фраза здесь именно «на длительном». Данная торговая система рассчитана на период минимум 1 год. Оптимальным же периодом являются 4 года. И если вы решите воспользоваться данной торговой системой, то лучше всего ориентироваться именно на 4 года.

Все тесты и оптимизации проводились на периоде в 4 года: с января 2016 года по январь 2020 года. Полученный в результате набор инструментов мы дополнительно протестируем на периоде вплоть до апреля 2020 года. То есть, на падении фондовых рынков.

Лот, используемый для торговли. Все тесты и оптимизации будут проводиться на фиксированном лоте. Для каждого инструмента будет использоваться собственный объем лота.

Полученный в результате мультивалютный советник дополнительно будет протестирован на постепенно увеличивающемся торговом лоте. То есть при увеличении баланса в два раза лот будет также увеличиваться в два раза. И так до тех пор, пока рабочий лот не станет равным 25 начальным лотам.

Для увеличения рабочего лота в советнике используется ряд входящих параметров. В этих параметрах указывается размер депозита, при достижении которого рабочий лот должен быть увеличен (см. рисунок ниже).

Итоги. В целом это все правила, из которых состоит наша торговая система. Самое время проверить на единичных инструментах, прибыльная ли она, и насколько.

Параметры оптимизации на отдельных инструментах

Думаю, нет смысла описывать здесь, как проводилась оптимизация на каждом инструменте. Цель данной статьи заключается не в этом.

Об оптимизации можно сказать лишь то, что она проводилась в режиме Каждый тик на основе реальных данных.

Сортировка результатов оптимизации проводилась по фактору восстановления. Точнее, если в результате тестирования была получена прибыль, то возвращается значение фактора восстановления. Если же получен убыток, то вместо фактора восстановления выводится процент, на который снизился баланс счета (с отрицательным знаком). При этом, если в результате работы советника было совершено менее 30 сделок, то возвращается 0. Так как это слишком маленькое количество сделок для получения объективной статистики.

Такого способа сортировки нет среди стандартных вариантов. Этот вариант заложен в сам советник. И для его использования на вкладке Настройки тестера стратегий нужно выбирать Максимум пользовательского критерия (см. рисунок ниже).

Также при оптимизации и тестировании единичных инструментов использовалось форвард-тестирование. Для нашего периода в 4 года идеально подходит вариант форвард-тестирования 1/4. То есть, первые 3 года используются для бэктеста, а последний год для форвард-тестирования.

Инструменты, отобранные в состав мультивалютного советника

Итак, перейдем к самим результатам тестирования. А именно, давайте посмотрим на графики баланса тех инструментов, которые в итоге вошли в состав нашего мальтивалютного советника. Таких инструментов будет 11. Во-первых, наш советник просто не рассчитан на большее количество инструментов. А во-вторых, подобрать больше инструментов, открытие позиций по которым не коррелировало бы друг с другом, очень сложно.

Как вы, надеюсь, понимаете, сильное падение к основанию графика на каждом скриншоте — это на самом деле не падение. Это переход от бэктеста к форвард-тесту. Ведь форвард-тестирование начинается не с той суммы, которая была заработана после бэктеста, а с начальной суммы депозита.

Дополнительно давайте посмотрим на сводную таблицу с результатами тестирования данных инструментов:

Все отчеты тестера стратегий прикреплены к данной статье.

Считается, что форвард-тестирование позволяет получить более точные результаты, а также предотвращает переоптимизацию советника. Хоть я и не согласен с этой точкой зрения, но повинуясь большинству, при оптимизации использовал именно данный тип тестирования.

На мой взгляд, от форвард-тестирования есть только одна польза. С его помощью можно протестировать советник сразу на двух периодах, используя две отдельные начальные точки входа. То есть экономится время.

В остальном же форвард-тестирование только усложняет интерпретацию результатов.

Например, нельзя получить общий фактор восстановления за весь период тестирования путем простого сложения фактора восстановления для бэктеста с фактором для форвард-тестирования. Ведь на этих фазах максимальная просадка как правило отличается. А нам нужна общая максимальная просадка для всего периода, чтобы определить начальный объем сделок или же минимальный депозит. То есть, в качестве максимальной просадки за весь период придется брать наибольшую максимальную просадку. Что делает ошибочным фактор восстановления, рассчитанный в фазе с меньшей просадкой.

Ну и, если есть возможность посмотреть на график баланса, то переоптимизировать советник просто невозможно даже без форвард-тестирования. Если график баланса стабильно на всем периоде тестирования идет вверх, значит подобраны подходящие настройки. Если же основной рост был получен в начале графика баланса, а в правой части графика уровень средств на депозите или стоит на месте или падает, то естественно, что данные настройки никуда не годятся.

Тестирование мультивалютного советника на периоде до падения рынка

Каким же образом повлияет объединение перечисленных инструментов в один советник? Покажет ли полученный советник результаты лучше, чем торговля на каждом инструменте отдельно? Давайте не будем медлить и сразу же посмотрим на график баланса и результаты тестирования при торговле фиксированным лотом:

Думаю, даже невооруженным глазом можно заметить, насколько сгладился график баланса по сравнению с торговлей только на одном инструменте. Но давайте не будем сразу доверять глазам, а обратим внимание еще и на таблицу с результатами тестирования.

Впрочем, даже таблица с результатами тестирования показывает всю пользу от диверсификации.

Начальный депозит при тестировании был равен 200 долларов. Через 4 года мы получили 1 992 доллара. То есть при использовании фиксированного лота прибыль за 4 года получилась равной почти 900 процентам.

Весьма неплохо. Однако на самом деле все немного хуже. Хотя бы потому, что начальный депозит в 200 долларов слишком маленький.

Максимальная просадка у нас получилась равной 97 долларов. Но это не значит, что для торговли по данной торговой системе нам достаточно иметь на депозите 97 долларов. Также нужно учитывать размер залоговой маржи, которая будет резервироваться для поддержания открытых позиций.

Данный советник после тестирования выводит на вкладке Журнал информацию о максимальной марже, которая была достигнута во время тестирования. И в нашем случае максимальная маржа равна 190 долларов. То есть, для комфортной торговли нужно иметь депозит минимум 97 + 190 = 280 долларов. Округлим до 300 долларов. Значит прибыль за 4 года равна практически 600 процентам.

Мы получили прибыль за 4 года при торговле фиксированным лотом. Но что, если увеличивать лот при каждом увеличении баланса на размер первоначальной суммы, которая была на депозите? Советник позволяет увеличивать начальный лот максимум в 25 раз. Но думаю, что для тестов нам будет достаточно и такого увеличения:

Как видите, теперь график не такой гладкий. Но зато какая итоговая прибыль! С 200 (ну ладно, 300) долларов депозит увеличился до 20 701 долларов. То есть, практически 7 000 процентов прибыли за 4 года!

Максимальный лот при этом начинает применяться уже при депозите в 7 100 долларов. Так что, если вам не страшно, то вы могли и дальше увеличивать размер рабочего лота.

Тестирование мультивалютного советника на периоде с падением рынков

Все это хорошо. Но как быть с падением рынков, которое все-таки наступило?

Ну что же, мы подошли к основной теме данной статьи. На этот раз период тестирования будет с 2016.01.01 по 2020.04.01.

Результаты тестирования мультивалютного советника с теми же настройками при торговле фиксированным лотом:

На первый взгляд падение практически незаметно. Давайте теперь посмотрим на результаты тестирования:

Разница конечно есть. Фактор восстановления снизился на 7. Максимальная просадка увеличилась в 1.5 раза. Прибыль же практически не изменилась. То есть, мы в итоге потеряли то, что было заработано с января по конец февраля. И уж конечно это не 30-процентное снижение счета.

Теперь давайте посмотрим на результаты тестирования с лотом, постепенно увеличенным в 25 раз:

В принципе, даже в этом случае падение не столь существенное. Прибыль при этом равна 20 180 долларов, что на каких-то 600 долларов меньше, чем была на момент начала 2020 года.

Подводим итоги

В общем, надеюсь, я смог доказать вам, что даже торговые системы, основанные на усреднении и мартингейле, не являются опасными. Конечно, только в том случае, если у вашего усреднения есть границы. То есть даже с усреднением и мартингейлом вы работаете со стоп лоссами.

Заключение

В качестве заключения хотелось бы обратить ваше внимание, что после последнего существенного падения рынков (2008 год) прошло более 10 лет. В течение всего этого времени рынки неуклонно росли. И как знать, не начнется ли и после падения 2020 года десятилетний рост рынков? То есть, идеальное время для торговых систем, подобных описанной в данной статье.

Что касается меня, то я обязательно запущу торгового робота, работающего по данной системе, на реальном счете. Вы также можете сделать это, ведь сам советник прикреплен к статье.

Торговый советник для Forex: заработает или сольет депозит? Субъективно о роботах на Форекс

На сегодняшний день есть множество способов получения пассивного дохода. В данной статье рассмотрим вариант заработка на рынке Forex с помощью торгового советника (робота). Разберем все плюсы и минусы, рассмотрим возможные риски и научимся выбирать подходящего нам робота.

Варианты инвестиций для получения пассивного дохода

Из самых известных и массовых, пожалуй можно выделить недвижимость (сдача в аренду) и банковские вклады. Но оба этих способа приносят очень маленький процент от вашего депозита (вложений), порой не превышающий инфляцию. Банковские вклады составляют 5-6% годовых от депозита, сдача в аренду недвижимости 8-10% годовых от стоимости жилья. Но при сдаче в аренду есть дополнительные расходы — косметический ремонт, проблемы с клиентом, хозтраты. И при этом для получения приличного пассивного дохода, на который можно жить, начальные вложения должны составлять значительную сумму.

Еще не столь популярные, но эффективные варианты пассивного дохода: акции, ПИФ, свой блог, МЛМ. Но для получения достойного дохода в этих случаях надо либо сначала хорошо потрудиться, как в случае с блогом или МЛМ, либо доверить свой капитал кому-то, что подразумевает определенные риски. И все равно эти способы не гарантируют, что вы в итоге сможете выйти на хороший пассивный доход.

Все эти варианты с одной стороны имеют минимальные риски для инвестора, но с другой и минимальный доход. Как же можно заработать больше, с меньшими вложениями?

Если вас не сильно пугают риски потери инвестиций и вы эмоционально уравновешенный человек предлагаю рассмотреть возможность заработка на Форексе с помощью торгового робота.

Что такое валютный рынок Forex (Форекс )

Я думаю, что все знают или слышали о Forex (Foreign Exchange) — рынок обмена валюты, оборот на котором в день превышает $7 трлн! Это огромная цифра, которая превышает в сумме все национальные фондовые рынки.

Участники торговли на Форекс — крупные и ЦБ банки всех стран, инвестиционные а также пенсионные фонды, финансовые компании с большим капиталом и частные инвесторы такие как мы. Операции на рынке Форекс начинаются от $1 млн. Но при помощи форекс-дилеров, этот рынок стал доступен обычному инвестору с небольшим капиталом.

Суть заключается в том, что трейдер (человек торгующий на Форекс) пытается предугадать куда пойдет цена той или иной валюты по отношению к другой (курс валютной пары). Если прогноз трейдера правильный, то он получает деньги от брокера, если нет, то деньги списывается с баланса.

Весь процесс торговли происходит в торговом терминале МетаTrader — программе, при помощи которой брокер обеспечивает трейдеру доступ к рынку Forex. Для этого нужен обычный компьютер и интернет. Любой желающий может стать участником мировой торговли на Форекс.

Для облегчения и автоматизации своей работы все трейдеры используют вспомогательные инструменты.

Торговля на рынке Forex сопряжена с возможным риском потери инвестиций, и не подходит любому инвестору

Основные инструменты для торговли на рынке Форекс:

• Индикаторы — инструмент облегчающий технический анализ рынка
• Графики — трейдер рисует сам, для прогнозирования движения цены валютной пары
• Торговые советники — программы автоматизированной торговли

Если индикаторы и графики нужны для ручной торговли, то с помощью робота (торгового советника) можно автоматизировать процесс торговли. Ручная торговля обеспечивает наиболее высокий доход при высоких рисках. Торговля при помощи робота приносит доход в размере 10-15% в месяц (в среднем в течении года), и сопряжена с минимальными рисками.

Что такое торговый советник (робот) для Forex

Торговля на рынке Форекс подразумевает следующие способы:

1. Самостоятельная или ручная торговля — вы сами торгуете и являетесь трейдером, ордера ставите вручную. Данный способ требует теоретических знаний и опыта торговли
2. Доверительное управление — вы доверяете кому-то (трейдеру или компании) свои средства, с целью получения дохода. При этом часть прибыли, как правило от 30 до 50% остается у трейдера.
3. Автоматическая (алгоритмическая) торговля — тоже самостоятельная торговля, но в автоматизированном режиме с помощью торгового советника, с минимальным вмешательством в процесс торговли.

Торговый советник или другими словами робот — это специальная программа, устанавливаемая в торговый терминал MetaTrader, с четким запрограммированным алгоритмом действий, которая без участия трейдера совершает сделки на рынке Forex.

Сразу оговорюсь, что робот не волшебник, он лишь выполняет рутинную работу за трейдера (т.е. за вас), о плюсах и минусах чуть ниже. Торговых роботов (советников) на рынке существует довольно много. Каждый советник совершает сделки по определенной заложенной в него стратегии.

Сегодня все без исключения трейдеры используют торговых роботов, облегчая себе процесс торговли. Роботы могут быть бесплатными и платными, ценой от $50 и до нескольких тысяч долларов.

Плюсы и минусы использования торговых роботов на Форекс

Алгоритмический трейдинг при помощи советника имеет свои сильные и слабые стороны, давайте рассмотрим подробнее.

Плюсы торговли роботом

К несомненным плюсам, облегчающим работу трейдера относятся:

• Круглосуточная торговля 24/5. Робот торгует постоянно, первоначальная установка и процесс пошел. Без графика и перерывов на обед, больше торгового времени — выше доход.
• Отсутствие стресса и эмоций. Торговый советник анализирует рынок и совершает сделки, следуя заложенной программе. У него нет интуиции и эмоций присущих человеку, поэтому он не совершает необдуманных действий основанных на эмоциях. Лишь четкий алгоритм.
• Скорость принятия решения намного выше чем у человека. Все сделки открываются и закрываются почти мгновенно, при поступлении сигнала согласно алгоритму. Робот математически точно исполняет заложенную в него стратегию.
• Возможность торговли на нескольких валютных парах. Как правило трейдер торгует на одной-двух парах. За бОльшим количеством очень трудно уследить. В случае с роботом надо лишь загрузить индивидуальные настройки для каждой пары и включить автоторговлю.
• Вся прибыль остается у вас. Как я писал выше, в случае доверительного управления вы делитесь своей прибылью. Опытный трейдер может забрать себе до 50% от вашего дохода, а в случае неудачи не возместит вам убыток. В случае с торговым советником, все что он наторгует остается у вас.

Минусы использования торгового советника

К минусам использования торгового советника можно отнести:

• Обязательно нужен стабильный интернет. Ноутбук или компьютер на котором установлен торговый терминал МетаTrader, должен быть обязательно включен и подключен к всемирной паутине. Все сделки совершаются на сервере брокера, программа МетаTrader служит связующим звеном между брокером и вами. Поэтому обрыв связи может привести к непредсказуемым последствиям т.к. робот не будет видеть движения цены валютной пары и не сможет совершить/завершить сделку. Во избежания таких ситуаций используется VPS сервер — удаленный компьютер, который постоянно работает и имеет доступ в интернет. Аренда такого сервера стоит от $3 в месяц. Из проверенных VPS серверов можно порекомендовать ForexBox.
• Роботы не могут менять свою стратегию. Торговый советник может использовать консервативную либо агрессивную торговлю. Каждая стратегия хорошо работает на определенном рынке (спокойном либо волатильном). Может так случиться, что робот перестанет приносить прибыль и его надо «подкрутить». Либо наоборот при падении или взлете цены надо вообще остановить торговлю. Это может сделать только трейдер изменив настройки робота.
• Советник игнорирует новости влияющие на курсы валют. Робот в своем алгоритме использует только данные о ценах на валютные пары и «не знает», что происходит в мире. Его не волнует коронавирус и снижение котировок на нефть, войны и катастрофы. А именно эти факторы очень сильно влияют на фактор цены. Цена валютной пары может уйти вверх или вниз и на очень долгий срок остаться там, оставив открытыми ранее сделки. Закрыть такие сделки (пусть даже в минус) может только трейдер.
• Робот это программа и может глючить. Я думаю этот пункт понятен всем, любой софт может допустить сбой, что приведет к неправильным действиям.

Недостатки в использовании роботов могут привести к финансовым потерям, но они несравнимы с теми преимуществами, которые получает трейдер при автоматизированной торговле. Тем более, что на одном счете можно использовать несколько торговых советников, работающих по разным стратегиям. Там где получается просадка у одного робота, ситуацию исправляет другой.

Еще раз подчеркну, что торговля на Форекс сопровождается повышенными рисками, и никто вам не даст гарантию стабильного дохода. В один месяц может быть прибыль 30%, в следующий можно ничего не заработать вообще.

Торговый советник лишь облегчает и автоматизирует торговлю, беря на себя всю рутинную работу.

Как выбрать торгового советника для Forex

В этой части статьи дадим основные рекомендации по выбору робота. У нас уже есть опыт торговли несколькими роботами на Форекс, поэтому есть чем поделиться и что порекомендовать.

• Тип стратегии торгового робота

Для начала следует определиться со стратегией работы советника. Лучше брать робота использующего мультивалютную стратегию с несколькими совместно работающими алгоритмами. Желательно чтобы у вас были начальные знания по торговле на Форекс.

• История торговли и уровень риска

Необходимо проверить историю торговли выбранного робота. Многие разработчики для популяризации своего продукта предоставляют доступ к просмотру реального счета, на котором можно проследить историю торговли.

• Возможность тестирования и простота в использовании

Для привлечения клиентов многие разработчики предоставляют бесплатный тестовый период. Это является хорошим плюсом при выборе советника. Также обратите внимание на интерфейс и удобство программы.

• Техническая поддержка и обновления

Данный пункт, наверное один из самых главных помимо прибыльности робота, особенно если вы неопытный и начинающий трейдер.

Мультивалютный робот Trade Capital (TCB)

После всех тестирований мы остановили свой выбор на мультивалютном торговом роботе TCB.

Причины выбора робота TCB:

• Положительная история работы. Многие трейдеры используют данного советника уже более 2-х лет. Пассивный доход составляет 8-25% в месяц.
• Мультивалютная торговля. Торговля робота Trade Capital (TCB) идет на 5 валютных парах и используется 3 скальпинговые стратегии, что повышает доходность.
• Возможность тестирования и гибкая ценовая политика. Разработчик предоставляет тестовый период на 1 месяц, чтобы можно было «пощупать» и оценить возможности робота. Также есть варианты покупки лицензии с комфортными для себя условиями от 1 до 12 мес., а также безлимит. В портфеле разработчика на данный момент есть 2 робота, работающих на разных стратегиях. К выходу готовится еще один для криптовалютного рынка. У кого уже есть лицензия на одного советника, следующего можно купить со значительной скидкой.
• Свои VPS сервера и обновления робота. Для партнеров Trade Capital предоставляются VPS сервера по льготной цене. При этом все обновления торгового робота происходит автоматически, что очень удобно.
• Качественная техническая поддержка и офис на земле. Поддержка с технарями осуществляется через телеграм довольно оперативно. Основное общение происходит в общей группе, где можно задать интересующий вопрос и всегда получить ответ. Руководство компании всегда открыто к общению, можно прийти в офис и обсудить любые вопросы.
• Возможность активного дохода. Помимо пассива на торговле роботом, активные люди могут заработать на рекомендациях данного продукта. Я думаю, ни для кого не является секретом, что партнерский маркетинг используется повсеместно в нашей жизни и является хорошим «продвигатором» любого продукта. Каждому партнеру предоставляется персональный сайт робота Trade Capital (TCB)

Кому интересен пассивный заработок на рынке Форекс с помощью торгового робота TCB, регистрируйтесь по кнопке ниже и обязательно свяжитесь со мной для дальнейшего инструктирования по регистрации у брокера и заказе услуги VPS сервера. Все способы связи со мной найдете на странице контакт.

Желаю всем удачи в инвестировании и высоких пассивных доходов!

https://www.mql5.com/ru/articles/7777

Торговый советник для Forex: заработает или сольет депозит? Субъективно о роботах на Форекс