Оглавление
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
Введение
Все мы знаем такую торговую систему, как мартингейл. У нее имеется множество плюсов. Это и простота использования. И отсутствие необходимости ставить близкие стоп-лоссы, что снижает психологическое давление. И сравнительно небольшое количество времени, которое нужно уделять торговле.
Конечно, есть у нее и огромные минусы. Самый главный из которых — вероятность потерять весь депозит далеко не нулевая. И такую вероятность необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему. А это значит, что нужно ограничить максимальное количество раз, которые можно усреднять свою позицию.
Основы классического мартингейла
Итак, совсем в классическом виде мартингейл — это удвоение объема следующей сделки, если предыдущая привела к проигрышу. В этом случае прибыль от сделки удвоенным объемом сможет покрыть собой убыток от предыдущей сделки. Основывается данная система на том факте, что когда-то же вам должно повезти. И если не будет разворота рынка в вашу сторону, то хотя бы вы попадете на коррекцию. С этой точки зрения теория вероятности на вашей стороне =)
В этом виде мартингейл можно комбинировать с любой торговой системой. Например, в торговле от уровней никто не мешает вам удвоить объем сделки, если ранее открытая сделка привела к убытку. А если учесть, что в торговле от уровней размер тейк профита как правило в 3 и более раз больше размера стоп-лосса, то вам даже не обязательно увеличивать объем сделки при каждом проигрыше. Достаточно делать это через раз, через два, или вообще умножать объем сделки на 1.1 или какое либо другое число вместо удвоения. Главное, чтобы полученная прибыль покрывала убытки по всей цепочке предыдущих неудач.
Также мартингейл можно использовать для набора позиции по частям. То есть сначала открывать позицию уменьшенным объемом. А если цена пошла не в вашу сторону, то открывать еще одну или несколько позиций оставшимся объемом, формируя тем самым более низкую среднюю цену.
Применительно к удержанию позиций мартингейл — это дополнительное открытие позиции тем же или увеличенным объемом в ту же сторону, если рынок пошел против вашей первоначальной позиции. Именно об этом виде мартингейла речь и пойдет в данной статье.
То есть, если вы открыли позицию в Long, а рынок начал падать, то вместо закрытия данной позиции вы можете открыть еще одну, также в Long, и она уже будет по «лучшей» цене. Если рынок и дальше падает, то можно открыть еще одну позицию в Long, по еще более «лучшей» цене. И так далее, либо пока цена не развернется в вашу сторону, либо пока не закончится количество открытий новых позиций, которое вы практикуете.
Каждая следующая позиция в классическом мартингейле открывается удвоенным объемом. Но в принципе, это не обязательно. Удвоенный объем позволяет быстрее вывести все позиции в плюс, когда цена начнет двигаться в вашу сторону. В этом случае вам не нужно будет ждать, пока цена дойдет до вашей первой открытой позиции, чтобы получить плюс. Достаточно поймать не разворот цены, а обычную коррекцию, чтобы все позиции вышли в плюс.
Также вы можете как держать ранее открытую позицию, так и закрывать ее. Но во втором случае новая позиция обязательно должна быть увеличенным объемом.
Работает ли мартингейл
Я не буду утверждать, что являюсь экспертом в мартингейле. Но давайте рассуждать логически. Может ли данная торговая система работать?
Любое движение на рынке осуществляется волнообразно. После сильного движения в одну сторону практически всегда следует коррекционный откат в обратную сторону. Уже это говорит о том, что системы, построенные на мартингейле, могут работать. Если вы угадаете с началом отката и очередную покупку или продажу сделаете возле него, то вполне сможете выйти в плюс и даже заработать. А если вместо отката рынок развернется в вашу сторону, то вы сможете заработать весьма неплохо.
Но иногда случаются сильные движения цены практически без откатов. И в этом случае единственное, что вам остается, это ждать и надеяться, что ваш депозит не закончится до тех пор, пока цена не нащупает дно и начнет разворачиваться.
Выбираем рынок
Мартингейл по разному работает на разных рынках. Поэтому если у вас есть такая возможность, лучше выбрать тот рынок, который лучше всего подходит для данной торговой стратегии.
Как мы знаем, рынок Forex считается рэйнджевым рынком. Тогда как фондовый рынок — трендовый. Это уже говорит в пользу рынка Forex.
Использование мартингейла на фондовом рынке связано с куда большим количеством опасностей. Самая главная из которых — акция вполне может стоить ноль. Поэтому играть в Long с использованием мартингейла на фондовом рынке очень опасно. Играть в Short на фондовом рынке еще опаснее, ведь ничто не мешает акции взлететь до небес.
Курсы валют на рынке Forex не могут стоить ноль. И чтобы курс взлетел до небес должно произойти что-то невероятное. Как правило, курс всегда движется в каком-то диапазоне. И это играет нам на руку.
В качестве примера давайте посмотрим на месячные графики некоторых курсов валют. Начнем с USDJPY:
Что касается других рынков, то они также хорошо подходят для мартингейла.
Например, давайте посмотрим на рынок бобов какао:
А вот рынок нефти Brent:
Как итог, мартингейл лучше использовать на инструментах, которые стоят в диапазоне на каком-либо из таймфреймов (от границ этого диапазона). Либо же на инструментах, которые на протяжении многих месяцев без каких-либо существенных откатов движутся в одну сторону (в сторону этого движения).
Выбираем направление
Если вы собираетесь использовать мартингейл, то все факторы должны быть на вашей стороне. С рынком мы уже определились. Также важно выбрать правильное направление движения.
Фондовый рынок. На фондовом рынке правильное направление существует не всегда.
Если вы работаете в Long, то против вас играет своп. То есть вы платите за перенос позиции на следующий день. И сумма, которую с вас списывают, может быть настолько существенной, что за несколько месяцев удержания позиции размер свопа может оказаться сопоставим с размером тейк профита, который вы по этой позиции ожидаете получить.
Впрочем, есть брокеры, у которых своп в Long существенно меньше, чем своп в Short. И на фоне величины тейк профита данный своп весьма мал. В этом случае покупка акций предпочтительнее.
Если вы работаете в Short, то либо вы опять же платите своп (зависит от вашего брокера), либо же против вас играют выплачиваемые компанией дивиденды. Ведь с позиций в Short дивиденды снимаются, а не выплачиваются. Поэтому при игре в Short лучше выбирать акции, которые не платят дивидендов, либо же входить в позицию после выплаты дивидендов.
Время перед выплатой дивидендов (до отсечки) неблагоприятно для работы в Short еще и по той причине, что многие трейдеры будут покупать акцию, чтобы заработать на дивидендах. А значит, у акции есть все шансы вырасти в цене.
Другие рынки. На остальных рынках желательно выбрать такое направление, которое будет играть вам на руку. То есть, по которому имеется положительный своп. В этом случае за каждый день удержания позиции вам будут выплачиваться какие-то деньги.
Интересно, что унифицированного списка таких направлений по инструментам не существует. Одни брокеры платят положительный своп за позиции в Short по одним инструментам. Другие брокеры по этим же инструментам в Short имеют отрицательный своп.
Так что перед использованием мартингейла убедитесь, что у вашего брокера в выбранном вами направлении платится положительный своп.
Сделать это можно вручную, открыв окно Символы вашего терминала (Ctrl+U). После чего выделите нужный символ. В списке параметров символа вы найдете параметры Своп длинных позиций и Своп коротких позиций:
Однако перебирать таким образом каждый символ весьма неудобно. Поэтому давайте доработаем для этих целей утилиту по отбору и навигации по символам, которую мы обсуждали в этих статьях:
Добавим в нее входящий параметр Скрыть, если своп отрицательный типа enum, значениями которого будут параметры Не скрывать, В Long и В Short:
Чтобы данный входящий параметр заработал, добавим следующий код фильтрации символов в функцию skip_symbol:
Доработанная таким образом версия утилиты прикреплена к данной статье.
Итак, теперь мы легко можем увидеть список символов, по которым у нашего брокера имеется положительный своп в Long или в Short.
В качестве примера давайте сравним списки инструментов, у которых своп положительный, у трех разных брокеров.
- Первый брокер, своп положительный или нулевой в Long: USDJPY, SurveyMonkey (нулевой своп в Long у акций, что, на самом деле, удивительно), XMRBTC, ZECBTC.
- Второй брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK.
- Третий брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY.
- Первый брокер, своп положительный в Short: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, криптовалюты и акции.
- Второй брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD.
- Третий брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.
Как видите, списки очень часто не совпадают.
Выбираем инструменты для торговли от экстремумов
Итак, мы уже определили два фактора, которые необходимо учитывать при выборе инструмента для работы с помощью мартингейла.
Во-первых, это рынок. Лучше всего нам подходит рынок Forex, поэтому работать будем только с ним.
Второй фактор — это положительный своп в направлении, в котором мы будем работать. Поскольку мы открываем позицию на неопределенное время, важно, чтобы само понятие времени работало на нас и приносило нам прибыль.
Так как у разных брокеров набор символов, для которых предоставляется положительный своп, различается, ниже мы будем выбирать только из тех символов, по которым имеется положительный своп у одного из трех вышеперечисленных брокеров.
Имеется и третий фактор, который следует учитывать при выборе инструмента для работы. Это та цена, по которой инструмент торгуется в данный момент. Если сейчас инструмент торгуется на исторических минимумах, то открывать позиции в Short на долгий срок в нем, наверное, плохая идея.
Чтобы открывать позиции в Short, инструмент должен быть или в середине диапазона цен, по которым он торгуется 90% времени, или выше середины этого диапазона.
Для торговли в Long, наоборот, инструмент должен быть ниже середины такого диапазона.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
Например, ранее приведенный месячный график USDJPY. Мы находимся примерно в середине диапазона. У одного из брокеров имеется положительный своп в Long. Значит мы вполне можем попробовать поработать в Long по системе мартингейла с данным инструментом. Хотя, конечно, если бы цена была хотя бы на клетку ниже, было бы еще лучше:
EURAUD также находится примерно на середине, прямо под сильным уровнем сопротивления. Можем попробовать поработать в Short, так как у некоторых брокеров в этом направлении своп положительный. Начать можно или прямо сейчас, или дождаться перехода на следующую клетку вверх.
EURPLN, находится выше середины диапазона и имеет положительный своп в Short у некоторых брокеров:
USDPLN ситуация даже лучше, чем у EURPLN. Работать также можно в Short:
USDRUB, также Short:
AUDCHF, у некоторых брокеров положительный своп в Long, и мы практически на минимумах диапазона:
Далее мы рассмотрим и некоторые другие варианты для работы.
Строим сетку
Следующий шаг, который нам нужно сделать, это определить:
- сколько у нас денег;
- на какую сумму будем совершать первую сделку;
- когда будем открывать последующие, если цена пойдет не в нашу сторону;
- и сколько вообще сделок мы будем открывать максимально.
Работая по системе мартингейл всегда нужно быть готовым к тому, что цена пойдет не в вашу сторону. В этом случае каждая последующая докупка должна быть минимум таким же объемом, что и предыдущая. Исходя из этого, а также из того максимального количества раз, которые мы готовы докупаться, и нужно рассчитывать объем первоначальной сделки. Также нельзя забывать о поддерживающей марже, которая будет заморожена на нашем счете. И, конечно, на последней докупке у нас еще должен быть свободный баланс хотя бы на непредвиденные случаи. А лучше, чтобы этого баланса хватило на еще одну цепочку сделок по системе мартингейл, если эта закончится стоп лоссом.
Как правило, размер тейк-профита в мартингейл системе равен размеру стоп лосса. Или же находится в пределах от 1 до 2 стоп лоссов. Выбранный вами размер тейк профита также влияет на то, насколько нужно увеличивать объем последующих сделок, чтобы выйти в плюс при коррекции и развороте рынка. Чем больше объем последующих сделок, тем быстрее вы выйдете в плюс. Но при этом тем большим должен быть ваш баланс, и тем больше сумму вы потеряете в случае безостановочного движения не в вашу сторону.
Кстати, под стоп лоссом мы понимаем открытие новой позиции, без закрытия старой. То есть, как такового стоп лосса не происходит до тех пор, пока мы не совершим максимально возможное количество докупок, после чего цена снова пойдет не в нашу сторону.
Конечно, все наши последующие рассуждения без тестирований носят чисто теоретический характер. Но, давайте, для примера, возьмем максимально допустимым для нас количеством покупок число 7. То есть, 7 раз мы готовы открывать сделку, в надежде, что цена в конце концов пойдет в нашу сторону.
Размер тейк-профита возьмем равным размеру стоп лосса. А при стоп лоссе мы будем терять, например 1 доллар. Объем первоначальной сделки для удобства возьмем равным 1 лот.
Подобрав все параметры, давайте попробуем составить таблицу минимальных объемов сделок, при которых мы будем иметь прибыль в 1 доллар в сумме по всем открытым позициям, когда цена пройдет в нашу сторону размер нашего тейк-профита. Прибыль от свопа мы, конечно, учитывать не будем. Она окажется приятным бонусом.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 1 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 1 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 1 $ |
| 3 | 2 | -7 $ | 1 $ |
| 4 | 4 | -15 $ | 1 $ |
| 5 | 8 | -31 $ | 1 $ |
| 6 | 16 | -63 $ | 1 $ |
| 7 | 32 | — 127 $ | 1 $ |
Как видите, у нас идет геометрическая прогрессия в минимальном размере лота, который нужно докупить по отношению к первоначальному лоту. И на 7 шаге мы теряем в 127 раз больше, чем можем заработать. Как видите, использование классического мартингейла действительно может привести к полной потере депозита.
Конечно, если брать размер тейк-профита равным 2, 3 или более стоп лоссов, то размеры последующих докупок можно делать гораздо меньше, и общий убыток по всей цепочке сделок в случае неудачи будет гораздо меньше. Но тогда можно забыть о получении прибыли на коррекциях. В этом случае нам придется ждать разворот рынка, который может и не наступить.
В качестве примера давайте посмотрим на минимально необходимые объемы сделок, если тейк-профит у нас будет равен двум стоп лоссам.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 2 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 2 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 3 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 3 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 2 $ |
| 5 | 2 | -16 $ | 2 $ |
| 6 | 3 | -25 $ | 2 $ |
| 7 | 4 | -38 $ | 1 $ |
Согласитесь, что разница разительна. Вместо отношения 127 к 1 мы получаем куда меньшее отношение 38 к 2 (в среднем). Но при этом шансы получить стоп лосс по всем позициям у нас увеличиваются.
Ну а если использовать уровень тейк-профита, равный 3 стоп лоссам, то общий убыток снижается еще сильнее, в среднем до 29 к 4.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 3 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 3 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 5 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 6 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 6 $ |
| 5 | 1 | -15 $ | 5 $ |
| 6 | 1 | -21 $ | 3 $ |
| 7 | 2 | -29 $ | 3 $ |
Как видите, если использовать размер тейк-профита, больший размера стоп лосса, то можно не опасаться слива всего депозита. Но в таком случае для первого входа в сделку у вас должны быть все основания полагать, что цена пойдет в вашу сторону сейчас или в ближайшем времени. А значит, используя отношения тейк-профита к стоп лоссу больше 2 к 1, лучше работать в сторону тренда или от границ диапазона.
Расстояния между позициями. Остался открытым еще один вопрос. На каком же расстоянии открывать новую сделку, когда цена идет не в нашу сторону. Конечно, правильнее всего было бы делать это по уровням, образованным ранее на графике. Но тогда расстояния между сделками у нас не всегда будут равными, и высчитать объем сделки, на которую нужно открыть новую позицию, будет гораздо сложнее.
Поэтому лучше использовать одинаковые отрезки между докупками, как это было при подсчете в приведенных таблицах. Ну а чтобы не усложнять себе жизнь измерениями, это можно делать по клеточкам на графике. Тем более если присмотреться, то можно заметить, что границы диапазонов часто находятся именно у границ клеточек.
Примеры инструментов, по которым можно открыть позиции на долгий срок
Давайте попробуем найти графики инструментов, на которых можно было бы сейчас или в ближайшее время открыть позиции с минимальным риском. И сразу же расчертим эти графики возможными точками докупок.
AUDCHF в Long. На графике места хватает только для 4 покупок, но если цена пойдет еще ниже, можно и дополнительные докупки сделать. График, конечно, смотрится вниз, но при отношении прибыли к убытку 1 к 1 цена вполне может пройти нужное расстояние вверх если не на первой покупке, так на последующих.
CADCHF в Long. Ситуация похожая, но цена находится еще ниже, чем для AUDCHF.
GBPCHF в Long. Ну, здесь вообще практически на минимумах находимся.
CADJPY в Long. В данном случае, конечно, лучше дождаться падения еще на одну клетку, и потом уже пытаться покупать.
USDZAR в Short:
Использование мартингейла в краткосрочной и среднесрочной торговле
Конечно, основы мартингейла можно использовать не только в долгосрочной торговле. Вы можете взять любой диапазон, в котором сейчас торгуется инструмент, и расчертить его такими же точками докупок. И вы будете получать прибыль до тех пор, пока инструмент не выйдет из текущего диапазона. При этом, в рамках более краткосрочных диапазонов вполне можно рассчитывать на отношение прибыли к риску 3 к 1 и более.
Количество шагов также взято только для примера. Вы можете использовать меньшее количество шагов, тогда получение стоп лосса по всей цепочке не будет настолько катастрофическим.
Например, при отношении прибыли к риску 3 к 1 и 4 шагам в цепочке достаточно сделать 2 положительные сделки, чтобы покрыть убыток по неудачной цепочке
А при 3 шагах в цепочке достаточно будет одной прибыльной сделки, чтобы вернуть потери. Конечно, имеется ввиду сделка, которая сначала пойдет не в вашу сторону, но потом принесет вам тейк профит. Сделок же, которые сразу пойдут в вашу сторону, понадобится 2.
Тестирование автоматической торговли на советнике RevertEA
Поскольку советник RevertEA, который мы создали для тестирования такой торговой системы, как реверсирование (Реверсирование — священный Грааль или опасное заблуждение?, Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки, Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли), позволяет также торговать при помощи мартингейла, давайте попробуем протестировать данную торговую систему в автоматическом режиме.
При этом мы не будем ограничивать советник ценой, выше или ниже которой он может входить в позицию. Входить он будет всякий раз, когда по тестируемому инструменту не будет позиций.
Еще одно отличие работы советника от рассмотренных выше примеров, это то, что он будет использовать стоп лоссы. То есть, если цена идет не в нашу сторону, то советник будет закрывать предыдущую сделку, и открывать новую по “лучшей” цене удвоенным объемом.
Настройки советника. Итак, установим следующие настройки для оптимизации советника RevertEA:
- Действие при стоп лоссе: мартингейл (открыть в том же направлении);
- Размер лота: 0.01;
- Тип приращения объема сделки: тип приращения объема сделки;
- Тип стоп лосса: в пунктах;
- Тип тейка: множитель к стопу;
- Тейк-профит: в диапазоне от 1 до 2 с шагом 0.1;
- Макс. мильтипликатор лота при реверсировке и мартингейле: 8.
Саму оптимизацию будем проводить в режиме OHLC на M1. После чего лучший результат будет дополнительно тестироваться в режиме Каждый тик на основе реальных данных, ну а полученный график прибыльности будет приведен ниже.
Период тестирования: с 2006 года.
Результаты тестирования. Результаты тестирования нельзя назвать сногсшибательными. Только по нефти Brent график прибыли можно назвать интересным. На всех остальных символах использование мартингейла без каких-либо ограничений по открытию первой сделки является не самой интересной идеей. Однако тотального слива депозитов мы тоже не увидим.
USDJPY в Long, уровень тейк-профита 1.9 стоп лоссов, стоп лосс 100 пунктов:
GBPAUD в Short, уровень тейк-профита 1 стоп лосс, стоп лосс 120 пунктов:
EURUSD в Short, уровень тейк-профита 1.3 стоп лосса, стоп лосс 110 пунктов:
EURAUD в Short, уровень тейк-профита 1.6 стоп лосса, стоп лосс 80 пунктов:
Ну и напоследок проведем тестирование по нефти Brent в Short, уровень тейк-профита 1.1 стоп лосса, стоп лосс 200 пунктов:
Все отчеты тестера стратегий, а также SET-файлы с настройками тестирования прикреплены к данной статье.
Заключение: стоит ли использовать мартингейл?
Конечно, все соображения, приведенные в данной статье, являются только теоретическими. Как можно видеть из тестов, в автоматическом режиме, без использования каких-либо приведенных в статье правил, мартингейл не всегда приводит к хорошей прибыли.
Но хочется верить, что если подойти к построению своей торговой стратегии на основе мартингейла достаточно серьезно, и входить только при благоприятной для вас текущей цене, то у вас есть все шансы получать хоть и небольшую, но все же прибыль. При этом временные затраты на торговлю у вас будут минимальными по сравнению с другими торговыми системами, в которых нужно круглосуточно сидеть у компьютера.
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
Введение
Все мы знаем такую торговую систему, как мартингейл. У нее имеется множество плюсов. Это и простота использования. И отсутствие необходимости ставить близкие стоп-лоссы, что снижает психологическое давление. И сравнительно небольшое количество времени, которое нужно уделять торговле.
Конечно, есть у нее и огромные минусы. Самый главный из которых — вероятность потерять весь депозит далеко не нулевая. И такую вероятность необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему. А это значит, что нужно ограничить максимальное количество раз, которые можно усреднять свою позицию.
Основы классического мартингейла
Итак, совсем в классическом виде мартингейл — это удвоение объема следующей сделки, если предыдущая привела к проигрышу. В этом случае прибыль от сделки удвоенным объемом сможет покрыть собой убыток от предыдущей сделки. Основывается данная система на том факте, что когда-то же вам должно повезти. И если не будет разворота рынка в вашу сторону, то хотя бы вы попадете на коррекцию. С этой точки зрения теория вероятности на вашей стороне =)
В этом виде мартингейл можно комбинировать с любой торговой системой. Например, в торговле от уровней никто не мешает вам удвоить объем сделки, если ранее открытая сделка привела к убытку. А если учесть, что в торговле от уровней размер тейк профита как правило в 3 и более раз больше размера стоп-лосса, то вам даже не обязательно увеличивать объем сделки при каждом проигрыше. Достаточно делать это через раз, через два, или вообще умножать объем сделки на 1.1 или какое либо другое число вместо удвоения. Главное, чтобы полученная прибыль покрывала убытки по всей цепочке предыдущих неудач.
Также мартингейл можно использовать для набора позиции по частям. То есть сначала открывать позицию уменьшенным объемом. А если цена пошла не в вашу сторону, то открывать еще одну или несколько позиций оставшимся объемом, формируя тем самым более низкую среднюю цену.
Применительно к удержанию позиций мартингейл — это дополнительное открытие позиции тем же или увеличенным объемом в ту же сторону, если рынок пошел против вашей первоначальной позиции. Именно об этом виде мартингейла речь и пойдет в данной статье.
То есть, если вы открыли позицию в Long, а рынок начал падать, то вместо закрытия данной позиции вы можете открыть еще одну, также в Long, и она уже будет по «лучшей» цене. Если рынок и дальше падает, то можно открыть еще одну позицию в Long, по еще более «лучшей» цене. И так далее, либо пока цена не развернется в вашу сторону, либо пока не закончится количество открытий новых позиций, которое вы практикуете.
Каждая следующая позиция в классическом мартингейле открывается удвоенным объемом. Но в принципе, это не обязательно. Удвоенный объем позволяет быстрее вывести все позиции в плюс, когда цена начнет двигаться в вашу сторону. В этом случае вам не нужно будет ждать, пока цена дойдет до вашей первой открытой позиции, чтобы получить плюс. Достаточно поймать не разворот цены, а обычную коррекцию, чтобы все позиции вышли в плюс.
Также вы можете как держать ранее открытую позицию, так и закрывать ее. Но во втором случае новая позиция обязательно должна быть увеличенным объемом.
Работает ли мартингейл
Я не буду утверждать, что являюсь экспертом в мартингейле. Но давайте рассуждать логически. Может ли данная торговая система работать?
Любое движение на рынке осуществляется волнообразно. После сильного движения в одну сторону практически всегда следует коррекционный откат в обратную сторону. Уже это говорит о том, что системы, построенные на мартингейле, могут работать. Если вы угадаете с началом отката и очередную покупку или продажу сделаете возле него, то вполне сможете выйти в плюс и даже заработать. А если вместо отката рынок развернется в вашу сторону, то вы сможете заработать весьма неплохо.
Но иногда случаются сильные движения цены практически без откатов. И в этом случае единственное, что вам остается, это ждать и надеяться, что ваш депозит не закончится до тех пор, пока цена не нащупает дно и начнет разворачиваться.
Выбираем рынок
Мартингейл по разному работает на разных рынках. Поэтому если у вас есть такая возможность, лучше выбрать тот рынок, который лучше всего подходит для данной торговой стратегии.
Как мы знаем, рынок Forex считается рэйнджевым рынком. Тогда как фондовый рынок — трендовый. Это уже говорит в пользу рынка Forex.
Использование мартингейла на фондовом рынке связано с куда большим количеством опасностей. Самая главная из которых — акция вполне может стоить ноль. Поэтому играть в Long с использованием мартингейла на фондовом рынке очень опасно. Играть в Short на фондовом рынке еще опаснее, ведь ничто не мешает акции взлететь до небес.
Курсы валют на рынке Forex не могут стоить ноль. И чтобы курс взлетел до небес должно произойти что-то невероятное. Как правило, курс всегда движется в каком-то диапазоне. И это играет нам на руку.
В качестве примера давайте посмотрим на месячные графики некоторых курсов валют. Начнем с USDJPY:
Что касается других рынков, то они также хорошо подходят для мартингейла.
Например, давайте посмотрим на рынок бобов какао:
А вот рынок нефти Brent:
Как итог, мартингейл лучше использовать на инструментах, которые стоят в диапазоне на каком-либо из таймфреймов (от границ этого диапазона). Либо же на инструментах, которые на протяжении многих месяцев без каких-либо существенных откатов движутся в одну сторону (в сторону этого движения).
Выбираем направление
Если вы собираетесь использовать мартингейл, то все факторы должны быть на вашей стороне. С рынком мы уже определились. Также важно выбрать правильное направление движения.
Фондовый рынок. На фондовом рынке правильное направление существует не всегда.
Если вы работаете в Long, то против вас играет своп. То есть вы платите за перенос позиции на следующий день. И сумма, которую с вас списывают, может быть настолько существенной, что за несколько месяцев удержания позиции размер свопа может оказаться сопоставим с размером тейк профита, который вы по этой позиции ожидаете получить.
Впрочем, есть брокеры, у которых своп в Long существенно меньше, чем своп в Short. И на фоне величины тейк профита данный своп весьма мал. В этом случае покупка акций предпочтительнее.
Если вы работаете в Short, то либо вы опять же платите своп (зависит от вашего брокера), либо же против вас играют выплачиваемые компанией дивиденды. Ведь с позиций в Short дивиденды снимаются, а не выплачиваются. Поэтому при игре в Short лучше выбирать акции, которые не платят дивидендов, либо же входить в позицию после выплаты дивидендов.
Время перед выплатой дивидендов (до отсечки) неблагоприятно для работы в Short еще и по той причине, что многие трейдеры будут покупать акцию, чтобы заработать на дивидендах. А значит, у акции есть все шансы вырасти в цене.
Другие рынки. На остальных рынках желательно выбрать такое направление, которое будет играть вам на руку. То есть, по которому имеется положительный своп. В этом случае за каждый день удержания позиции вам будут выплачиваться какие-то деньги.
Интересно, что унифицированного списка таких направлений по инструментам не существует. Одни брокеры платят положительный своп за позиции в Short по одним инструментам. Другие брокеры по этим же инструментам в Short имеют отрицательный своп.
Так что перед использованием мартингейла убедитесь, что у вашего брокера в выбранном вами направлении платится положительный своп.
Сделать это можно вручную, открыв окно Символы вашего терминала (Ctrl+U). После чего выделите нужный символ. В списке параметров символа вы найдете параметры Своп длинных позиций и Своп коротких позиций:
Однако перебирать таким образом каждый символ весьма неудобно. Поэтому давайте доработаем для этих целей утилиту по отбору и навигации по символам, которую мы обсуждали в этих статьях:
Добавим в нее входящий параметр Скрыть, если своп отрицательный типа enum, значениями которого будут параметры Не скрывать, В Long и В Short:
Чтобы данный входящий параметр заработал, добавим следующий код фильтрации символов в функцию skip_symbol:
Доработанная таким образом версия утилиты прикреплена к данной статье.
Итак, теперь мы легко можем увидеть список символов, по которым у нашего брокера имеется положительный своп в Long или в Short.
В качестве примера давайте сравним списки инструментов, у которых своп положительный, у трех разных брокеров.
- Первый брокер, своп положительный или нулевой в Long: USDJPY, SurveyMonkey (нулевой своп в Long у акций, что, на самом деле, удивительно), XMRBTC, ZECBTC.
- Второй брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK.
- Третий брокер, своп положительный в Long: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY.
- Первый брокер, своп положительный в Short: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, криптовалюты и акции.
- Второй брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD.
- Третий брокер, своп положительный в Short: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.
Как видите, списки очень часто не совпадают.
Выбираем инструменты для торговли от экстремумов
Итак, мы уже определили два фактора, которые необходимо учитывать при выборе инструмента для работы с помощью мартингейла.
Во-первых, это рынок. Лучше всего нам подходит рынок Forex, поэтому работать будем только с ним.
Второй фактор — это положительный своп в направлении, в котором мы будем работать. Поскольку мы открываем позицию на неопределенное время, важно, чтобы само понятие времени работало на нас и приносило нам прибыль.
Так как у разных брокеров набор символов, для которых предоставляется положительный своп, различается, ниже мы будем выбирать только из тех символов, по которым имеется положительный своп у одного из трех вышеперечисленных брокеров.
Имеется и третий фактор, который следует учитывать при выборе инструмента для работы. Это та цена, по которой инструмент торгуется в данный момент. Если сейчас инструмент торгуется на исторических минимумах, то открывать позиции в Short на долгий срок в нем, наверное, плохая идея.
Чтобы открывать позиции в Short, инструмент должен быть или в середине диапазона цен, по которым он торгуется 90% времени, или выше середины этого диапазона.
Для торговли в Long, наоборот, инструмент должен быть ниже середины такого диапазона.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
Например, ранее приведенный месячный график USDJPY. Мы находимся примерно в середине диапазона. У одного из брокеров имеется положительный своп в Long. Значит мы вполне можем попробовать поработать в Long по системе мартингейла с данным инструментом. Хотя, конечно, если бы цена была хотя бы на клетку ниже, было бы еще лучше:
EURAUD также находится примерно на середине, прямо под сильным уровнем сопротивления. Можем попробовать поработать в Short, так как у некоторых брокеров в этом направлении своп положительный. Начать можно или прямо сейчас, или дождаться перехода на следующую клетку вверх.
EURPLN, находится выше середины диапазона и имеет положительный своп в Short у некоторых брокеров:
USDPLN ситуация даже лучше, чем у EURPLN. Работать также можно в Short:
USDRUB, также Short:
AUDCHF, у некоторых брокеров положительный своп в Long, и мы практически на минимумах диапазона:
Далее мы рассмотрим и некоторые другие варианты для работы.
Строим сетку
Следующий шаг, который нам нужно сделать, это определить:
- сколько у нас денег;
- на какую сумму будем совершать первую сделку;
- когда будем открывать последующие, если цена пойдет не в нашу сторону;
- и сколько вообще сделок мы будем открывать максимально.
Работая по системе мартингейл всегда нужно быть готовым к тому, что цена пойдет не в вашу сторону. В этом случае каждая последующая докупка должна быть минимум таким же объемом, что и предыдущая. Исходя из этого, а также из того максимального количества раз, которые мы готовы докупаться, и нужно рассчитывать объем первоначальной сделки. Также нельзя забывать о поддерживающей марже, которая будет заморожена на нашем счете. И, конечно, на последней докупке у нас еще должен быть свободный баланс хотя бы на непредвиденные случаи. А лучше, чтобы этого баланса хватило на еще одну цепочку сделок по системе мартингейл, если эта закончится стоп лоссом.
Как правило, размер тейк-профита в мартингейл системе равен размеру стоп лосса. Или же находится в пределах от 1 до 2 стоп лоссов. Выбранный вами размер тейк профита также влияет на то, насколько нужно увеличивать объем последующих сделок, чтобы выйти в плюс при коррекции и развороте рынка. Чем больше объем последующих сделок, тем быстрее вы выйдете в плюс. Но при этом тем большим должен быть ваш баланс, и тем больше сумму вы потеряете в случае безостановочного движения не в вашу сторону.
Кстати, под стоп лоссом мы понимаем открытие новой позиции, без закрытия старой. То есть, как такового стоп лосса не происходит до тех пор, пока мы не совершим максимально возможное количество докупок, после чего цена снова пойдет не в нашу сторону.
Конечно, все наши последующие рассуждения без тестирований носят чисто теоретический характер. Но, давайте, для примера, возьмем максимально допустимым для нас количеством покупок число 7. То есть, 7 раз мы готовы открывать сделку, в надежде, что цена в конце концов пойдет в нашу сторону.
Размер тейк-профита возьмем равным размеру стоп лосса. А при стоп лоссе мы будем терять, например 1 доллар. Объем первоначальной сделки для удобства возьмем равным 1 лот.
Подобрав все параметры, давайте попробуем составить таблицу минимальных объемов сделок, при которых мы будем иметь прибыль в 1 доллар в сумме по всем открытым позициям, когда цена пройдет в нашу сторону размер нашего тейк-профита. Прибыль от свопа мы, конечно, учитывать не будем. Она окажется приятным бонусом.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 1 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 1 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 1 $ |
| 3 | 2 | -7 $ | 1 $ |
| 4 | 4 | -15 $ | 1 $ |
| 5 | 8 | -31 $ | 1 $ |
| 6 | 16 | -63 $ | 1 $ |
| 7 | 32 | — 127 $ | 1 $ |
Как видите, у нас идет геометрическая прогрессия в минимальном размере лота, который нужно докупить по отношению к первоначальному лоту. И на 7 шаге мы теряем в 127 раз больше, чем можем заработать. Как видите, использование классического мартингейла действительно может привести к полной потере депозита.
Конечно, если брать размер тейк-профита равным 2, 3 или более стоп лоссов, то размеры последующих докупок можно делать гораздо меньше, и общий убыток по всей цепочке сделок в случае неудачи будет гораздо меньше. Но тогда можно забыть о получении прибыли на коррекциях. В этом случае нам придется ждать разворот рынка, который может и не наступить.
В качестве примера давайте посмотрим на минимально необходимые объемы сделок, если тейк-профит у нас будет равен двум стоп лоссам.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 2 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 2 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 3 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 3 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 2 $ |
| 5 | 2 | -16 $ | 2 $ |
| 6 | 3 | -25 $ | 2 $ |
| 7 | 4 | -38 $ | 1 $ |
Согласитесь, что разница разительна. Вместо отношения 127 к 1 мы получаем куда меньшее отношение 38 к 2 (в среднем). Но при этом шансы получить стоп лосс по всем позициям у нас увеличиваются.
Ну а если использовать уровень тейк-профита, равный 3 стоп лоссам, то общий убыток снижается еще сильнее, в среднем до 29 к 4.
| Шаг | Лот | Общий убыток | Прибыль, 3 к 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 3 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 5 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 6 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 6 $ |
| 5 | 1 | -15 $ | 5 $ |
| 6 | 1 | -21 $ | 3 $ |
| 7 | 2 | -29 $ | 3 $ |
Как видите, если использовать размер тейк-профита, больший размера стоп лосса, то можно не опасаться слива всего депозита. Но в таком случае для первого входа в сделку у вас должны быть все основания полагать, что цена пойдет в вашу сторону сейчас или в ближайшем времени. А значит, используя отношения тейк-профита к стоп лоссу больше 2 к 1, лучше работать в сторону тренда или от границ диапазона.
Расстояния между позициями. Остался открытым еще один вопрос. На каком же расстоянии открывать новую сделку, когда цена идет не в нашу сторону. Конечно, правильнее всего было бы делать это по уровням, образованным ранее на графике. Но тогда расстояния между сделками у нас не всегда будут равными, и высчитать объем сделки, на которую нужно открыть новую позицию, будет гораздо сложнее.
Поэтому лучше использовать одинаковые отрезки между докупками, как это было при подсчете в приведенных таблицах. Ну а чтобы не усложнять себе жизнь измерениями, это можно делать по клеточкам на графике. Тем более если присмотреться, то можно заметить, что границы диапазонов часто находятся именно у границ клеточек.
Примеры инструментов, по которым можно открыть позиции на долгий срок
Давайте попробуем найти графики инструментов, на которых можно было бы сейчас или в ближайшее время открыть позиции с минимальным риском. И сразу же расчертим эти графики возможными точками докупок.
AUDCHF в Long. На графике места хватает только для 4 покупок, но если цена пойдет еще ниже, можно и дополнительные докупки сделать. График, конечно, смотрится вниз, но при отношении прибыли к убытку 1 к 1 цена вполне может пройти нужное расстояние вверх если не на первой покупке, так на последующих.
CADCHF в Long. Ситуация похожая, но цена находится еще ниже, чем для AUDCHF.
GBPCHF в Long. Ну, здесь вообще практически на минимумах находимся.
CADJPY в Long. В данном случае, конечно, лучше дождаться падения еще на одну клетку, и потом уже пытаться покупать.
USDZAR в Short:
Использование мартингейла в краткосрочной и среднесрочной торговле
Конечно, основы мартингейла можно использовать не только в долгосрочной торговле. Вы можете взять любой диапазон, в котором сейчас торгуется инструмент, и расчертить его такими же точками докупок. И вы будете получать прибыль до тех пор, пока инструмент не выйдет из текущего диапазона. При этом, в рамках более краткосрочных диапазонов вполне можно рассчитывать на отношение прибыли к риску 3 к 1 и более.
Количество шагов также взято только для примера. Вы можете использовать меньшее количество шагов, тогда получение стоп лосса по всей цепочке не будет настолько катастрофическим.
Например, при отношении прибыли к риску 3 к 1 и 4 шагам в цепочке достаточно сделать 2 положительные сделки, чтобы покрыть убыток по неудачной цепочке
А при 3 шагах в цепочке достаточно будет одной прибыльной сделки, чтобы вернуть потери. Конечно, имеется ввиду сделка, которая сначала пойдет не в вашу сторону, но потом принесет вам тейк профит. Сделок же, которые сразу пойдут в вашу сторону, понадобится 2.
Тестирование автоматической торговли на советнике RevertEA
Поскольку советник RevertEA, который мы создали для тестирования такой торговой системы, как реверсирование (Реверсирование — священный Грааль или опасное заблуждение?, Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки, Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли), позволяет также торговать при помощи мартингейла, давайте попробуем протестировать данную торговую систему в автоматическом режиме.
При этом мы не будем ограничивать советник ценой, выше или ниже которой он может входить в позицию. Входить он будет всякий раз, когда по тестируемому инструменту не будет позиций.
Еще одно отличие работы советника от рассмотренных выше примеров, это то, что он будет использовать стоп лоссы. То есть, если цена идет не в нашу сторону, то советник будет закрывать предыдущую сделку, и открывать новую по “лучшей” цене удвоенным объемом.
Настройки советника. Итак, установим следующие настройки для оптимизации советника RevertEA:
- Действие при стоп лоссе: мартингейл (открыть в том же направлении);
- Размер лота: 0.01;
- Тип приращения объема сделки: тип приращения объема сделки;
- Тип стоп лосса: в пунктах;
- Тип тейка: множитель к стопу;
- Тейк-профит: в диапазоне от 1 до 2 с шагом 0.1;
- Макс. мильтипликатор лота при реверсировке и мартингейле: 8.
Саму оптимизацию будем проводить в режиме OHLC на M1. После чего лучший результат будет дополнительно тестироваться в режиме Каждый тик на основе реальных данных, ну а полученный график прибыльности будет приведен ниже.
Период тестирования: с 2006 года.
Результаты тестирования. Результаты тестирования нельзя назвать сногсшибательными. Только по нефти Brent график прибыли можно назвать интересным. На всех остальных символах использование мартингейла без каких-либо ограничений по открытию первой сделки является не самой интересной идеей. Однако тотального слива депозитов мы тоже не увидим.
USDJPY в Long, уровень тейк-профита 1.9 стоп лоссов, стоп лосс 100 пунктов:
GBPAUD в Short, уровень тейк-профита 1 стоп лосс, стоп лосс 120 пунктов:
EURUSD в Short, уровень тейк-профита 1.3 стоп лосса, стоп лосс 110 пунктов:
EURAUD в Short, уровень тейк-профита 1.6 стоп лосса, стоп лосс 80 пунктов:
Ну и напоследок проведем тестирование по нефти Brent в Short, уровень тейк-профита 1.1 стоп лосса, стоп лосс 200 пунктов:
Все отчеты тестера стратегий, а также SET-файлы с настройками тестирования прикреплены к данной статье.
Заключение: стоит ли использовать мартингейл?
Конечно, все соображения, приведенные в данной статье, являются только теоретическими. Как можно видеть из тестов, в автоматическом режиме, без использования каких-либо приведенных в статье правил, мартингейл не всегда приводит к хорошей прибыли.
Но хочется верить, что если подойти к построению своей торговой стратегии на основе мартингейла достаточно серьезно, и входить только при благоприятной для вас текущей цене, то у вас есть все шансы получать хоть и небольшую, но все же прибыль. При этом временные затраты на торговлю у вас будут минимальными по сравнению с другими торговыми системами, в которых нужно круглосуточно сидеть у компьютера.
https://www.mql5.com/ru/articles/5269
https://www.mql5.com/ru/articles/5269
